ясування за допомогою статистичного методу групування яка саме група банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 року залучала найбільше або найменше коштів, а також розгляд динамічних змін на депозитному ринку в Україні через його складові, тобто групи банків.
Виклад основного матеріалу. За динамікою залучених комерційними банками України коштів за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки по банківській системі в цілому та в розрізі груп комерційних банків України були проведені дослідження депозитного ринку (табл. 1).
Таблиця 1. Обсяг залучених комерційними банками коштів за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки, млрд. грн.
РокиНазви груп банків (кількість банків у групі)Депозитного характеруНе депозитного характеруКошти банківКошти клієнтівБоргові цінні папери, емітовані банкомІнші залучені коштиразомв тому числіюр. осібфіз. осіб2005 рікГрупа I (12)17,2189,0340,9248,111,40,29Група II (15)6,5225,4714,7710,70,340,15Група III (28)5,2617,7910,147,650,230,19Група IV (108)3,0214,817,687,130,050,21Разом по БС32,01147,173,5173,592,020,842006 рікГрупа I (15)51,69126,2653,9172,353,330,32Група II (19)15,5338,8822,8116,070,570,27Група III (25)4,8917,458,98,551,230,22Група IV (110)4,5320,3310,1810,150,040,18Разом по БС76,64202,9295,8107,125,170,992007 рікГрупа I (17)114,85204,590,72113,7812,010,25Група II (17)33,5151,2929,0722,223,440,19Група III (34)13,0434,9618,1316,831,920,45Група IV (105)7,2327,6314,4813,150,660,43Разом по БС168,63318,38152,4165,9818,031,322008 рікГрупа I (18)230,82290,55144,5146,055,630,24Група II (20)56,7169,838,431,42,160,14Група III (24)20,732,6316,1616,470,780,39Група IV (120)12,643,7521,3322,420,620,56Разом по БС320,83436,73220,39216,349,191,332009 рікГрупа I (18)187,95320,36127,48192,8811,4644,32Група II (19)54,3870,7633,1337,631,171,11Група III (21)16,6535,0319,7115,320,251,21Група IV (121)15,3246,6324,5522,080,610,86Разом по БС274,3472,78204,87267,9113,4947,52010 рікГрупа I (17)159,34392,9157,6235,38,3140,13Група II (22)57,64106,8253,453,420,041,61Група III (21)15,1143,6721,4522,220,180,64Група IV (115)17,4354,6727,8326,830,560,63Разом по БС249,52598,06260,28337,779,0943,012011 рікГрупа I (17)158,73484,38217,91266,474,8231,46Група II (19)50,3992,2242,749,520,191,92Група III (22)15,6860,1132,9927,121,430,95Група IV (117)25,4675,4739,3636,110,910,68Разом по БС250,26712,18332,96379,227,3535,012012 рікГрупа I (15)146,61499,65203,94295,719,1822,94Група II (20)36,65127,2456,4970,750,227,98Група III (25)14,7980,3944,6435,750,991,1Група IV (115)15,6783,7441,5942,150,650,7Разом по БС213,72791,02346,66444,3611,0432,722013 рікГрупа I (15)142,48441,98146,46295,5210,4938,02Група II (20)34,48120,5750,3270,250,24,42Група III (23)13,3364,0930,8233,271,281,08Група IV (122)18,5676,2833,4342,850,720,87Разом по БС208,85702,92261,03441,8912,6944,392014 рікГрупа I (16)200,03499,69193,54306,153,276,17Група II (19)44,94112,9651,5861,380,065Група III (33)13,3165,830,8334,970,120,59Група IV (90)7,9539,7519,5220,230,041,11Разом по БС266,23718,2295,47422,733,4282,87
В цілому по банківській системі у зазначений період спостерігалась тенденція до зростання загального обсягу залучених комерційними банками коштів. Обсяг залучених комерційними банками коштів зріс з 181,97 млрд. грн. у 2005 році до 1070,72 млрд. грн. у 2014 році. Відзначена тенденція є однозначно позитивною та свідчить про розвиток депозитного ринку України та збільшення його значення у фінансовій сфері країни. Найбільші темпи зростання зазначеного показника спостерігались у 2007-2008 роках, коли обсяг залучених комерційними банками коштів в цілому по банківській системі зросли з 506,36 млрд. грн. до 768,08 млрд. грн., тобто на 51,7%.
Рис. 1. Динаміка обсягів залучених коштів комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на наступні 3 роки
Відповідно до побудованого тренду, у найближчі 3 роки спостерігатиметься збільшення обсягу залучених коштів комерційними банками, що відповідає тенденції цього показника за досліджуваний період.
При аналізі динаміки обсягу залучених комерційними банками України коштів за групами банків за рейтингом НБУ, варто відзначити, що за усіма групами банків за період з 2005 по 2012 роки спостерігалась тенденція до збільшення обсягів залучених коштів. В усі роки переважали залучені кошти за першою групою комерційних банків за рейтингом НБУ, до якої входять найбільші банки за розмірами активів. Найменші частки залучених коштів у зазначений період були у третьої та четвертої груп комерційних банків за рейтингом НБУ. Тобто, основну частину операцій із залучення коштів здійснюють комерційні банки, які Національний банк України відносить до першої групи за рейтингом розміру активів. Варто відзначити, що розрив у обсягах залучених комерційними банками України коштів за групами збільшується з кожним роком, що говорить про посилення ролі на депозитному ринку групи комерційних банків-лідерів (рис. 2).
Рис. 2. Динаміка обсягів залучених коштів комерційними банками України за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки
Проаналізуємо динаміку зміни обсягів залучених комерційними банками коштів депозитного характеру. До залучень депозитного характеру належать кошти банків та кошти клієнтів, що поділяються на кошти фізичних осіб та кошти юридичних осіб.
Залучені комерційними банками України кошти інших банків в цілому по банківській системі у період з 2005 до 2008 року мали тенденцію до зростання від 32,01 млрд. грн. у 2005 році до 320,83 млрд. грн. у 2008 році. Починаючи з 2008 року спостерігалась тенденція до зменшення обсягу залучених комерційними банками України коштів інших банків по банківській системі в цілому. Зростання до 266,23 млрд. грн. відбулося у 2014 році. Згідно з побудованою нами лінією тренду - тенденція до зростання збережеться у 2015-2017 роках, а його темпи навіть прискоряться (рис. 3).
Рис. 3. Динаміка обсягів залучених коштів інших банків комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на наступні 3 роки
Рис. 4. Динаміка обсягів залучених коштів інших банків комерційними банками України за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки
Значно переважають обсяги залучених комерційними банками першої групи за рейтингом НБУ коштів інших банків. Значну частку за операціями із залучення коштів інших банків здійснюють комерційні банки, що належать до другої групи за рейтингом НБУ. Комерційні банки третьої та четвертої груп комерційних банків займають незначні частки у загальному обсязі залучених коштів інших банків в цілому по банківській системі.
Розглянемо структуру коштів клієнтів банків України за статистичними даними, як по банківській системі в цілому, так і по групах банків України за рейтинговою оцінкою НБУ. Залучені банками України кошти клієнтів поділяються на «кошти юридичних осіб» та «кошти фізичних осіб». В динаміці залучених банками коштів клієнтів за період 2005-2012 років спостерігалась тенденція до зростання показника від 147,1 млрд. грн. у 2005 році до 791,02 млрд. грн. у 2012 році. У 2013-2014 роках відбулося незначне зменшення показника, така ж тенденція продовжуватиметься згідно з побудованим прогнозом у 2015-2017 роках (рис. 5).
Рис. 5. Динаміка обсягів залучених коштів клієнтів комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки
Щодо груп комерційних банків України, то спостерігається подібна тенденція, що й за банківською системою в цілому. Тобто, з 2005 до 2012 роки показники залучених коштів клієнтів зростають, а у 2013 році їх обсяг зменшився, знов збільшившись у 2014 році. (рис. 6).
Рис. 6. Динаміка обсягів залучених коштів клієнтів комерційними банками України за групами за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки
Розглянемо динаміку зміни обсягів залучених комерційними банками коштів не депозитного характеру. До них відносять: боргові цінні папери, емітовані банком та інші залучені кошти.
Обсяги боргових цінних паперів, емітованих всіма банками банківської системи України не мали визначеної тенденції до зростання чи спадання. Найвищий показник спостерігався у 2007 році, коли цей показник склав 18,03 млрд. грн., а найменший у 2005 році склав 2,02 млрд. грн. Спрог- нозувати подальшу динаміку обсягу боргових цінних паперів досить складно, проте найбільш вірогідний варіант - поступове зростання показника у 2014-2017 роках (рис. 7).
Рис. 7. Динаміка обсягів залучених боргових цінних паперів комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки
Щодо динаміки обсягу боргових цінних паперів, емітованих банками за групами банків України за рейтингом НБУ, то протягом 2005-2014 років значно переважали показники першої групи банків. У 2007-2009 роках значну частку також складали показники другої групи банків. Боргові цінні папери, емітовані третьою та четвертою групами банків становили зовсім незначну частину в загальній структурі (рис. 8).
Рис. 8. Динаміка обсягів залучених боргових цінних паперів комерційними банками України за групами банків України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки
Рис. 9. Динаміка обсягів інших залучень комерційними банками України по банківській системі України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки
депозитний банк грошовий
Ще однією складовою залучень не депозитного характеру є інші залучення. За банківською системою України в цілому спостерігалось поступове стабільне зростання обсягу інших залучень у 2005-2008 роках. У період 2008-2009 років відбулося значне зростання цього показника з 1,33 млрд. грн. до 47,5 млрд. грн. Все це говорить про стабільність банківської системи України та її здатність протистояти нестабільності в країні. З 2009 по 2012 роки спостерігалась тенденція до зниження обсягу інших залучень в цілому по банківській системі України. Починаючи з 2012 року обсяг інших залучень мав тенденцію до зростання, що спостерігатиметься згідно з прогнозом у 2015-2017 роках, але більш повільними темпами (рис. 9).
Щодо аналізу динаміки обсягу інших залучених коштів за групами банків України за рейтингом Національного банку України за обсягами активів, то значну частку в їх структурі займає перша група банків. Інші три групи банків за рейтингом НБУ мають незначні обсяги інших залучень.
Таким чином, розглянувши динаміку змін на валютному ринку України у період з 01.01.2006 по 01.01.2015 років, можна зазначити, що депозитний ринок України знаходиться на етапі свого становлення та поступового розвитку. З кожним роком збільшуються обсяги залучених коштів як депозитного, так і не депозитного характеру.
Проведення дослідження по банківській системі в цілому та окремо за групами банків, виділеними НБУ за розміром активів, дає змогу говорити про нерівномірність розвитку банківської системи України. За усіма розглянутими показниками найбільша частка залучених коштів припадає на першу групу банків за рейтингом НБУ, інші ж три групи мають зовсім незначні обсяги залучень. Отже, можна говорити, що банківська система України, як і депозитний ринок України, функціонують переважно на основі 15-20 найбільших банків країни.
Позитивним є те, що навіть у період фінансової кризи 2008-2009 років депозитний ринок України функціонував досить вдало та за деякими показниками навіть спостерігався приріст обсягу залучених банками коштів.
Згідно з прогнозами на наступні 3 роки, депозитний ринок в Україні буде мати позитивні тенденції розвитку та нарощуватиме обсяги залучених коштів комерційними банками України.
Для подальшого розвитку депозитного ринку України необхідно забезпечити підтримання стабільності функціонування банківської системи країни. Особливу увагу варто звернути на регулювання та контроль за діяльністю банків, для того, щоб зміцнити надійність банківської системи та підвищити рівень довіри до банків. Це призведе до зростання обсягу залучених банками коштів та розширення можливостей депозитного ринку України.