Тема: Моделирование динамики процентных ставок

...предположений о будущей динамике процентных ставок . Различают два основных вида моделирования : статическое и динамическое. Статическое моделирование производится исходя из имеющейся структуры балансовых требований и обязательств в предположении...

В новых условиях корректировка номинальных процентных ставок на размер ожидаемой инфляции стала более полной и более оперативной, а роль динамики инфляционных ожиданий как фактора изменения рыночных процентных ставок существенно возросла.

. Также временная структура процентных ставок определяется как оценка динамики процентных ставок во времени, прогнозируемая с учетом ожидаемых темпов инфляции и объемов предложения и спроса на деньги.

С начала 80-х годов западногерманские банки и сберегательные кассы используют и так называемые балансы эластичности процентных ставок , с помощью которых прослеживается динамика процентных рисков.

Это связано с тем, что у нас недостаточно разработаны операционно-стоимостной анализ, методы прогнозирования и моделирования банковской деятельности. Поэтому уровень процентных ставок по банковским ссудам определяется, как правило, колебаниями на...

Учитывая зависимость прибыли банка от динамики рыночных процентных ставок и разрыва процентной ставки (таблица 1), а также положительный совокупный разрыв, можно отметить, что возрастание рыночных процентных ставок во время финансового кризиса...

Имитационное моделирование . Метод используется для определения степени подверженности величины чистого процентного дохода и рыночной стоимости капитала влиянию колебаний процентных ставок на изменение структуры баланса.