Аналіз кредитного потенціалу комерційного банку на базі когнітивного моделювання

Аналіз кредитного потенціалу комерційного банку на базі когнітивного моделювання

Банківська діяльність у сучасному світі - одна з найбільш конкурентних, а успіх і життєдіяльність банку істотно визначається рівнем управління. Велике значення для ефективної діяльності банківських установ та розвитку банківської системи взагалі має в сучасних умовах розвитку банківської системи необхідність формування ресурсної бази комерційних банків в достатньому обсязі має. Без достатньої ресурсної бази банки не можуть у належних обсягах здійснювати кредитування поточних потреб юридичних і фізичних осіб, реалізовувати потужні інвестиційні проекти. Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів дозволяє здійснювати активні операції для отримання максимального рівня прибутку.

Недостатнє обґрунтування теоретичних засад організації кредитних відносин комерційними банками, шляхів вирішення проблем оптимізації кредитних операцій із клієнтами послаблює вплив кредиту на поліпшення якісних і кількісних показників функціонування банківських установ. Саме тому комплексну розробку теоретичних і практичних питань формування кредитного портфеля банків і визначення напрямів підвищення ефективності управління ним сьогодні слід вважати одним із пріоритетних завдань у загальній системі заходів щодо удосконалення функціонування комерційних банків.

Отже, глибоке, всебічне дослідження особливостей формування кредитного потенціалу комерційних банків з урахуванням кризових явищ в економіці України, її інтеграції у світове господарство, посилення конкуренції між банками, впровадження новітніх банківських технологій видається особливо актуальним для аналізу. Крім того, на кредитний потенціал банку впливає багато факторів, деякі з яких є слабоформалізованими. Це зумовлює необхідність розробки математичної моделі для оцінювання кредитного потенціалу комерційного банку.

Після банківської кризи у 2008-2009 рр. ситуація на ринку споживчого кредитування значно погіршилася. Навіть на початку 2016 року не досягнуто того рівня, який був до кризи. Проте обсяг попиту на кредитування, як і обсяг залучених депозитних коштів, поступово зростає, що змушує банки постійно переглядати власний кредитний потенціал. Кредитний потенціал це «максимально можливий обсяг власних та залучених коштів, які комерційний банк може ефективно розмістити в позичкову заборгованість». Однак таке визначення лише частково висвітлює всі характерні ознаки кредитного потенціалу як економічної категорії. Серед вітчизняних науковців найбільш поширеним є розуміння кредитного потенціалу як різниці між загальною величиною мобілізованих банком засобів та резервом ліквідності. Подібне визначення кредитного потенціалу акцентує на ресурсній складовій (мобілізації коштів), залишаючи поза увагою ефективність їх розміщення. Кредитний потенціал, у першу чергу, встановлює чітко визначені межі кредитної політики банку, контролюючи таким чином обсяги кредитних операцій.

При розгляді кредитних ресурсів загальноприйнятним є той факт, що саме достатність капіталу банку робить його платоспроможним щодо виконання більшості оперативних функцій, у тому числі для фінансового забезпечення оперативної діяльності. Проте цей фактор не є єдиним, що визначає обсяг потенційних кредитних ресурсів банку. На основі дослідження експертної думки спеціалістів банків, зокрема, АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» було виділено певні чинники, що впливають на кредитний потенціал банку, а саме рівень попиту на кредитування, знижки (кредитні канікули), якість послуг кредитування, відсоткова ставка за кредитом, обсяг депозитних коштів, доходи клієнтів, рівень економічного зростання країни тощо. Для того, щоб дослідити зв’язки між цими факторами, використаємо інструментарій когнітивного моделювання, послідовно виконавши 3 етапи.

Етап І. Когнітивна структуризація.

Етап містить збір, аналіз та синтез (структуризацію) інформації і побудову когнітивної моделі, яка описує процес формування попиту, а також внутрішні та зовнішні умови, що на нього впливають, а саме:

-        виділення базових (основних) факторів, які описують сутність проблем та виділення в сукупності базових факторів цільових факторів. Так, на основі експертної думки було виокремлено чинники: «Рівень попиту на кредитування», «Знижки / кредитні канікули», «Кредитний потенціал» тощо;

-        визначення факторів, які впливають на цільові фактори. Наприклад: «Якість послуги», «Відсоткова ставка за кредитом», «Обсяг депозитних коштів», «Доходи» (клієнтів), «Рівень економічного зростання країни» тощо.

Після визначення цільових факторів, та факторів, що на них впливають, встановлюємо зв’язки між ними за допомогою кореляційного аналізу. Графічно представимо найбільш значущі зв’язки (ті, які мають коефіцієнт кореляції більший, ніж 0,6) орієнтованими дугами на рис. 1.

Рис. 1. Когнітивна модель кредитного потенціалу банку (пряма лінія - прямий зв'язок, пунктирна лінія - зворотний зв’язок)

Етап ІІ. Аналіз когнітивної моделі.

Аналіз когнітивної моделі являє собою оцінку цілей управління та суперечностей, управління та узгодження з цілями, ефективність інтегрального впливу управлінських факторів на цільові. Основною метою когнітивної моделі кредитного потенціалу банку є визначення факторів, які найбільше впливають на цей показник для подальшого управління кредитним потенціалом банку.

Обчислені основні системні показники когнітивних карт - консонанси (ступінь довіри до знаку та сили впливу) та дисонанси впливу (ступінь недовіри) концептів один на одного, що розраховані на основі кількості позитивних та негативних взаємозв’язків між факторами когнітивної моделі, представлено в табл. 1.

Таблиця 1 - Вплив на змінні моделі

При аналізі консонансів впливу факторів на систему бачимо, що найбільший додатний вплив у когнітивній моделі здійснюється на змінні Знижки/кредитні канікули, Доходи, Рівень попиту на кредитування. При цьому на змінну «Рівень економічного зростання країни» не здійснює впливу жодна змінна моделі, оскільки рівень економічного зростання країни обрано як зовнішній фактор (екзогенну змінну). Найбільший від’ємний вплив здійснюється на змінну Рівень попиту на кредитування.

Після проведення структурного (статичного) аналізу когнітивної карти можемо переходити до проведення динамічного аналізу, який дозволить дослідити поведінку системи при зміні значення фактора на 1%.

Етап ІІІ. Сценарне моделювання.

Моделювання проводиться за трьома основними напрямами:

а)       прогноз розвитку системи без впливу на процес;

б)      прогноз розвитку системи з обраним комплексом заходів;

в)      синтез комплексу заходів для досягнення необхідної зміни системи.

Після проведення імітаційного експерименту виявлено, що найбільший вплив на змінну «Кредитний потенціал» здійснюють змінні «Обсяг депозитних коштів», «Доходи», «Рівень економічного зростання країни» (рис. 2).

кредитний потенціал когнітивний банк

Рис. 2. Результати проведення імітаційного експерименту

Отже, виявлено, що на кредитний потенціал банку найбільше впливають його власні ресурси, а також поточний стан економіки країни.

Аналіз та співставлення особливостей ринку та умов застосування когнітивного моделювання дали змогу обґрунтувати можливість використання методів когнітивного моделювання для дослідження кредитного потенціалу банку.

У результаті аналізу наукової літератури та статистичних досліджень визначено основні чинники, що впливають на кредитний потенціал банку (а саме «Рівень попиту на кредитування», «Знижки / кредитні канікули», «Якість послуги», «Відсоткова ставка за кредитом», «Обсяг депозитних коштів», «Доходи», «Рівень економічного зростання країни»), та побудовано відповідну когнітивну модель.

Це дало змогу провести модельний комп’ютерний експеримент, результати якого дають змогу зробити висновки про те, що найбільший вплив на змінну «Кредитний потенціал» здійснюють змінні «Обсяг депозитних коштів», «Доходи», «Рівень економічного зростання країни». Отже, на кредитний потенціал банку найбільше впливає його власний потенціал, обсяг залучених та власних коштів, а також поточний стан економіки країни. Напрямком для подальших досліджень може бути визначення факторів, що впливають на обсяг депозитних коштів банку з метою досягнення найбільшого прибутку, а також кластеризацію (класифікація) банків за принципом виділення фактора, який здійснює на кредитний потенціал банку найбільший вплив.