Решения в условиях риска и неопределённости
Курсовая
работа
на тему
«Решения в условиях риска и неопределённости»
По дисциплине
«Математическая экономика»
Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы принятия решений в условиях
риска и неопределённости
.1 Понятие риска
.2 Графическое представление задачи, связанной с риском
.3 Классификация рисков
.4 Методы и меры управления рисками
.5 Понятие неопределённости
.6 Методология принятия решений в условиях риска и
неопределённости
Глава 2. Анализ принятия решений различными школами
.1 Американская школа принятия решений
.2 Немецкая школа принятия решений
.3 Японская школа принятия решений
.4 Российская школа принятия решений
Заключение
Используемые Интернет-ресурсы
Введение
Принятие решений - сложный процесс, требующий ответственности за
последствия выбранного решения. Сложность заключается в наличии постоянно
меняющихся факторов внешней и внутренней среды, создающие условия риска и
неопределённости, которые создают препятствие на пути лица, принимающего
решения в выборе лучшего решения. Таким образом, проблема неопределённости
окружающей среды и рисков в процессе принятия управленческих решений является
актуальной.
В настоящее время, несмотря на
изобилие информации, стоящую, достоверную и, самое главное, своевременную
информацию найти достаточно проблематично, а порой и не возможно. Учитывая
количественные и качественные характеристики информации, находящейся в
распоряжении лица, принимающего решения можно выделить решения, принимаемые в
условиях: Определённости (достоверности)
· Риска (вероятностной определённости)
· Неопределённости (ненадёжности)
Объект данного исследования - процесс обработки экономической информации
для принятия управленческих решений.
Предмет исследования - принятие решений в условиях неопределённости и
риска.
Цели исследования: Научиться обрабатывать и подготавливать информацию для
принятия оптимальных управленческих решений.
Задачи:
. Изучить теоретическую часть информации, касающуюся темы
исследования.
. Выделить ключевые понятия и определения.
3. Рассмотреть способы принятия
решений в условиях риска и неопределённости.
Глава 1. Теоретические основы принятия решений в условиях
риска и неопределённости
.1 Понятие риска
Под риском понимают возможную опасность потерь, вытекающую из специфики
тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества.
Степень риска определяется величиной потерь при наступлении
непредусмотренного события (математическим ожиданием величины потерь) в
сравнении с вложенными средствами (затраченными усилиями). Степень риска можно
квалифицировать как цену решения, принятого в ситуации опасности, т. е. как
ожидаемую величину потерь в результате действия. На практике эта цена обычно
соотносится с вероятностью неблагоприятного исхода. Степень риска, кроме всего
прочего, зависит от характера и психологии человека.
Риск - это историческая и экономическая категория.
Как историческая категория, риск связан со всем ходом общественного
развития и представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Он
возник на низшей ступени развития цивилизации и связан с появлением у человека
чувства страха перед смертью, опасностью.
Как экономическая категория, риск представляет собой событие, которое
может произойти или не произойти.
Следует учитывать, что риск присущ всем аспектам деятельности общества и
человека, и здесь проявляется такое свойство риска, как альтернативность,
предполагающая необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов
решений, направлений, действий. Отсутствие возможности выбора свидетельствует
об отсутствии риска: там, где нет выбора, не существует и риска.
1.2 Графическое представление задачи, связанной с риском
Математическую модель, при которой ЛПР не знает, как развернется ситуация
по той или иной альтернативе при принятии решения, но имеются объективные
вероятности развития возможных ситуаций, называют моделью принятия решений в
условиях риска. При анализе такой модели пользуются графическим представлением,
называемым деревом решений.
Дерево решений представляет собой ориентированный граф, ребра которого,
изображенные стрелками, соответствуют возможным вариантам развития ситуации, и
вершины, изображаемые окружностями или квадратами, соответствует «развилке»,
когда развитие ситуации может принять тот или иной сценарий. Дерево строится слева
направо, начиная с корневой ветки, которая соответствует началу принятия
решения. Если при развитии какой-либо ситуации возможны несколько вариантов ее
реализации, при этом выбор варианта осознанно осуществляет ЛПР, то на дереве
событий эту «развилку» обозначают квадратом. Если же выбор варианта развития
ситуации осуществляется благодаря случаю и ЛПР на него не влияет, то такую
«развилку» обозначают окружностью. Под каждой линией указывается вероятность
реализация соответствующему этой линии сценарию развития ситуации. Таким
образом, все возможные сценарии развития событий будут отображены на дереве
решений в виде ветвей этого дерева. Последние правые ветви дерева решений
соответствуют конкретным исходам, результатам принятого решения. В большинстве
случаев этот результат можно измерить количественно, например, если он имеет
смысл прибыли, вероятности успеха, степени риска. Если показатель
привлекательности результата качественный, то его можно измерить путем
экспертной оценки. В конце правых крайних ветвей дерева проставляют показатели
их привлекательности, которые называют весами этих ветвей.
1.3 Классификация рисков
Под классификацией риска понимают распределение риска на группы по
определенным признакам для достижения поставленных целей. Классификационная
система рисков включает группы, категории, виды, подвиды и разновидности
рисков.
В зависимости от возможного результата, риски делят на две большие
группы:
Таблица 1. Группы рисков.
|
Первая группа рисков
|
Вторая группа рисков
|
|
Чистые риски
|
Спекулятивные риски
|
|
означают возможность получения отрицательного или нулевого
результата
|
означают возможности получения как положительного, так и
отрицательного результата
|
В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на
следующие категории:
Таблица 2. Категории рисков.
|
Категории рисков
|
Значение данной категории
|
|
Природно-естественные риски
|
Риски, связанные с проявлением стихийных сил природы;
|
|
Экологические риски
|
Риски, связанные с загрязнением окружающей среды;
|
|
Политические риски
|
Риски, связанные с политической ситуацией в стране и
деятельностью государства;
|
|
Транспортные риски
|
Риски, связанные с перевозками грузов различными видами
транспорта;
|
|
Коммерческие риски
|
Риски, связанные с опасностью потерь в процессе
финансово-хозяйственной деятельности.
|
Рис.1. Разновидности коммерческих рисков
Имущественные риски связаны с вероятностью потерь имущества
предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения
технической и технологической систем.
Производственные риски связаны с убытком и остановки производства
вследствие воздействия различных факторов.
Торговые риски связаны с убытком по причине задержки платежа в период
транспортировки товара, не поставки товара.
Финансовые риски, связанные с покупательной способностью денег:
· Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфляции
получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной
способности быстрее, чем растут.
· Дефляционный - это риск того, что при росте дефляции
происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий
предпринимательства и снижение доходов.
· Валютные риски - представляют собой опасность валютных
потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к
другой.
Финансовые риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные):
· Риск упущенной выгоды - это риск наступления косвенного
(побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате
неосуществления какого-либо мероприятия (страхование, инвестирование,
хеджирование).
· Риск снижения доходности - может возникнуть в результате
уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по
вкладам и кредитам. Сюда могут относится:
ü Процентный риск - опасность потерь коммерческими банками,
кредитными учреждениями, селинговыми (продажа) компаниями в результате
превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над
ставками по предоставленным кредитам. К процентным рискам относятся также риски
потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по
акциям, процентных ставок на рынке по облигациям, сертификатам и другим ценным
бумагам.
ü Кредитный риск - это опасность неуплаты заемщиком основного
долга и процентов, причитающихся кредитору.
· Рисков прямых финансовых потерь
ü Биржевые риски представляют собой опасность потерь от
биржевых сделок.
ü Селективные риски (выбор, отбор) - это риск неправильного
выбора видов вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в
сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного
портфеля.
ü Риск банкротства - это опасность в результате неправильного
выбора вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала
и неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам.
1.4 Методы и меры управления рисками
В практике известны три основных метода оценки риска: статистический,
экспертный и расчетно-аналитический.
Статистический метод состоит в статистическом анализе потерь,
наблюдавшихся в аналогичных видах хозяйственной деятельности, установлении их
уровней и чистоты появления.
Экспертный метод заключается в сборе и обработке мнений опытных
менеджеров, дающих свои оценки вероятности возникновения определенных уровней
потерь в конкретных коммерческих операциях.
Расчетно-аналитический метод базируется на математических моделях,
предлагаемых теорией вероятностей, теорией игр и т.п.
Основными организационными мерами управления рисками считаются:
Поглощение риска означает согласие на осуществление хозяйственной
операции при установленном уровне ее рискованности без попытки уменьшить риск.
Поглощение риска предполагает создание каких - либо резервов для покрытия
возможных потерь. Если таких специальных резервов нет, ущерб в случае его
возникновения покрывается за счет других источников. Избежание риска
предполагает уклонение от риска. Закрепление такой позиции по отношению к риску
в рыночных условиях неотвратимо приводит к стагнации деловой активности
предприятия. Удержание риска характерно для ситуации, при которой существует
твердая уверенность в компенсации потенциальных потерь за счет собственных
средств.
Передача риска - использование услуг страховых компаний, распределение
риска между деловыми партнерами. Например, заключение внешнеторгового договора
импортером на условиях FOB вместо условий франко - заводов приводит к тому, что
риски порчи и утраты груза в процессе доставки его с предприятия - изготовителя
в порт и погрузки на борт судна переносятся с импортера на продавца.
Сокращение риска связано со своевременным проведением мер, способствующих
уменьшению размера возможных потерь.
Диверсификация - совокупность однотипных независимых хозяйственных
операций. Например, покупка акций конкретного эмитента является рискованной
операцией. Вложение средств в акции разных компаний может уменьшить влияние
риска, связанного с отдельными акциями.
1.5 Понятие неопределённости
Неопределенность - это неполнота или недостоверность информации об
условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия.
Таким образом, принятие решения в условиях неопределенности означает выбор
варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим следствием
множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не
имеют смысла.
Источниками неопределенности ожидаемых условий в развитии предприятия
могут служить поведение конкурентов, персонала организации, технические и
технологические процессы и изменения конъюнктурного характера. При этом условия
могут подразделяться на социально-политические,
административно-законодательные, производственные, коммерческие, финансовые.
Таким образом, условиями, создающими неопределенность, являются воздействия
факторов внешней к внутренней среды организации. Решение принимается в условиях
неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных
результатов. Это должно иметь место, когда требующие учета факторы настолько
новы и сложны, что насчет них невозможно получить достаточно релевантной
информации. В итоге вероятность определенного последствия невозможно
предсказать с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна
для некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся
обстоятельствах. Наивысшим потенциалом неопределенности обладает
социокультурная, политическая и наукоемкая среда. Сталкиваясь с
неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности.
Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз
проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность
проблемы. Руководитель сочетает эту дополнительную информацию и анализ с
накопленным опытом, способностью к суждению или интуицией, чтобы придать ряду
результатов субъективную или предполагаемую вероятность.
Вторая возможность - действовать в точном соответствии с прошлым опытом,
суждениями или интуицией и сделать предположение о вероятности событий.
Временные и информационные ограничения имеют важнейшее значение при принятии
управленческих решений.
В ситуации риска можно, используя теорию вероятности, рассчитать
вероятность того или иного изменения среды, в ситуации неопределенности
значения вероятности получить нельзя.
Неопределенность проявляется в невозможности определения вероятности
наступления различных состояний внешней среды из-за их неограниченного
количества и отсутствия способов оценки.
1.6 Методология принятия решений в условиях риска и
неопределённости
Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности основывается
на следующих исходных положениях:
. Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны
основные из возможных факторов риска.
. По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим
образом характеризует эффективность этого решения.
. По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий
уровень его риска.
. Имеется конечное количество альтернатив принятия решения
. Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием
изменения факторов риска. Число таких ситуаций в процессе принятия решений
должно быть детерминировано в диапазоне от крайне благоприятных до крайне
неблагоприятных.
. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций
развития события может быть определен конечный показатель эффективности
решения.
. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна
оценка вероятности ее реализации. Возможность осуществления оценки вероятности
разделяет всю систему принимаемых рисковых решений на ранее рассмотренные
условия их обоснования («условия риска» или «условия неопределенности»).
. Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых
альтернатив.
Методология принятия решения в условиях риска и неопределенности
предполагает построение в процессе обоснования рисковых решений так называемой
«матрицы решений», которая имеет следующий вид (табл. 1).
Таблица 3. «Матрица решений»
|
Варианты альтернатив принятия решений
|
Варианты ситуаций развития событий
|
|
С1
|
С2
|
...
|
С j
|
|
А1
|
Э11
|
Э12
|
...
|
Э1 j
|
|
А2
|
Э21
|
Э22
|
...
|
Э2 j
|
|
...
|
|
|
...
|
|
|
А j
|
Э i1
|
Э i2
|
...
|
Э ij
|
Где, A1; A2;... А n характеризуют каждый из вариантов
альтернатив принятия решения; значения;
С 1; С2;...; С n - каждый из возможных вариантов
ситуации развития событий; значения;
Э11; Э12; Э1 n; Э21; Э22; Э2
n; Э n1; Э n2; ...; Э nn - конкретный уровень эффективности
решения, соответствующий определенной альтернативе при определенной ситуации.
Приведенная матрица решений характеризует один из ее видов, обозначаемый
как «матрица выигрышей», так как она рассматривает показатель эффективности.
Возможно также построение матрицы решений и другого вида, обозначаемого как
«матрица рисков», в котором вместо показателя эффективности используется
показатель финансовых потерь, соответствующих определенным сочетаниям
альтернатив принятия решений и возможным ситуациям развития событий.
На основе указанной матрицы рассчитывается наилучшее из альтернативных
решений по избранному критерию. Методика этого расчета дифференцируется для
условий риска и условий неопределенности.. Принятие решений в условиях риска
основано на том, что каждой возможной ситуации развития событий может быть
задана определенная вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить
каждое из конкретных значений эффективности по отдельным альтернативам на
значение вероятности и получить на этой основе интегральный показатель уровня
риска, соответствующий каждой из альтернатив принятия решений. Сравнение этого
интегрального показателя по отдельным альтернативам позволяет избрать для
реализации ту из них, которая приводит к избранной цели (заданному показателю
эффективности) с наименьшим уровнем риска.
Оценка вероятности реализации отдельных ситуаций развития событий может
быть получена экспертным путем.
Исходя из матрицы решений, построенной в условиях риска с учетом
вероятности реализации отдельных ситуаций, рассчитывается интегральный уровень
риска по каждой из альтернатив принятия решений.. Принятие решений в условиях
неопределенности основано на том, что вероятности различных вариантов ситуаций
развития событий субъекту, принимающему рисковое решение, неизвестны.
В этом случае при выборе альтернативы принимаемого решения субъект
руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой -
соответствующим критерием выбора из всех альтернатив по составленной им
«матрице решений».
Рис.2. Критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях
неопределенности
Критерий Вальда является основным и фундаментальным, поскольку решение по
данному критерию полностью исключает риск. Этот критерий является самым
пессимистичным.
Также этот критерий называют максимином, если задача на выигрыш (далее
“+”):
Критерий Гурвица основан на предположении, что природа может находиться в
самом выгодном состоянии с вероятностью α и в самом не выгодном с вероятностью
α-1.
α - коэффициент доверия к среде (этот
критерий устанавливает баланс между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом.)
α назначает ЛПР в зависимости от
склонности к оптимизму или пессимизму. Нейтральным является α=0,5.
“+” 
“-” 
Критерий Сэвиджа опирается на критерий Вальда и полностью исключает риск.
Оперируя матрицей рисков ||rij||
Критерий Лапласа основан на поиске среднего ожидаемого значения EMV и выбор максимума из них в задаче на
выигрыш или минимума в задаче на проигрыш. Состояние среды здесь предполагается
равновероятным 0,25.
Критерий Байеса-Лапласа основан на расчёте EMV, но вероятности здесь заданы или определены
экспертным путём.
Критерий Ходжа-Лемана устанавливает баланс между критерием Вальда и
критерием Байеса-Лапласа с помощью ν - коэффициент доверия, распределения
вероятностей.
Если ν=1, то доверие 100% и задача превращается в задачу
Байеса-Лапласа, а если ν=0, то в критерий Вальда.
W
Глава 2. Анализ принятия решений различными школами
.1 Американская школа принятия решений
В процессе рационального решения проблем менеджер заботится не столько о
самом решении, сколько обо всем, что связано с ним и исходит из него. При этом
количество этапов в процессе принятия решения определяется самой проблемой.
Диагноз проблемы. Это первый этап на пути решения проблемы, на котором
осознаются и устанавливаются причины (симптомы) затруднений или имеющиеся
возможности. Установление симптомов помогает обозначить проблему в общем виде.
Для выявления причин возникновения проблем фирмы собирается и анализируется
информация (внешняя и внутренняя). Для оптимизации работ и средств на этом
этапе ЛПР, старается не допускать избытка информации и собирает только
релевантную (соответствующую состоянию) информацию.
Рис.3 - Этапы принятия решения американской школой управления.
Формулировка
ограничений и критериев принятия решения. На этом этапе определяется диапазон,
интервал, в пределах которого в дальнейшем принимается управленческое решение.
Ограничения связаны с наличием ресурсов, острой конкуренцией
<#"879713.files/image012.gif">
Рис.4
- Этапы принятия решения немецкой школой управления.
Принятие
решения (установление альтернативы действия, которое следует реализовать).
Определяется лучший вариант (акт выбора) и рассматривается в аспекте его
реализации (акт решения), выполняется операционный анализ плана (установление
сроков, финансирование).
Критерии
принятия решения:
•
полезность решения (в частности, достижимое улучшение результатов); •
финансовый аспект решения, особенно в рамках его использования (сумма экономии
средств на персонале, материальные
<#"879713.files/image013.gif">
Рис.5 - Этапы принятия решения японской школой управления.
2.4 Российская школа принятия решений
Схема
принятия решения предполагает, что процесс представляет собой прямоточное
движение
<http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>
от одного этапа к другому. После выявления проблемы и установления условий и
факторов, способствующих ее возникновению, разрабатываются решения, из которых
выбирается лучшее.
Таблица
4. Этапы принятия решений российской школой управления.
|
Этап
|
Процедура
|
|
Постановка проблемы
|
Возникновение ситуации
|
|
Появление проблемы
|
|
Сбор необходимой информации
|
|
Описание
<http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5>
проблемной
<http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9D%D0%9F>ситуации
|
|
Разработка вариантов
<http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B>решенияФормулирование
требований-ограничений
|
|
|
Сбор необходимой информации
|
|
Разработка возможных вариантов
<http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B>
решений
|
|
Выбор
<http://baza-referat.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80>
решенияОпределение критериев выбора
|
|
|
Выбор решений, отвечающих критериям
|
|
Оценка возможных последствий
|
|
Выбор
<http://baza-referat.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80>предпочтительного
решения
|
Заключение
Таким образом, был изучен вопрос принятия решений в условиях риска и
неопределённости. Кратко можно сделать следующий вывод:
Условия риска определяются такими состояниями знаний о сущности явлений,
когда ЛПР известны вероятности возможных последствий реализации альтернативы.
Условия неопределённости представляют собой такое состояние окружающей
среды, когда каждая альтернатива может иметь несколько результатов, и
вероятность их возникновения неизвестна.
Принятие решений в условиях риска и неопределённости процесс
ответственный и требующий от ЛПР знаний ситуации и навыков управления
имеющимися данными.
Принять наиболее оптимальное решение можно с помощью обработки информации
и представления её в виде задач, которые можно решить различными способами:
путём построения дерева решений или путём применения критерии оценки
результатов.
В конечном счёте, ЛПР опирается на математические данные и собственную
интуиции.
В различных школах управления выработан свой конкретный процесс принятия
решений, связанных с риском и неопределённостью.
Используемые Интернет-ресурсы
<http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=268>
<http://www.elitarium.ru/2010/06/29/prinjatie_reshenijj_neopredelennost.html>
<http://elearn.oknemuan.ru/?p=1&id=9>