Экономические модели зависимости величины активов, подверженных кредитному риску, от пассивов, прибыли (убытков), ВВП
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ
. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2.1 Активы, подверженные кредитному
риску (Y)
.2 Прибыль (убыток) (X1)
.3 Пассивы (X2)
.4 ВВП (X3)
. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
.1 Определение коэффициентов парной
корреляции
.2 Выбор моделей
. ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННОЙ
МОДЕЛИ
.1 Основные этапы исследования
.2 Построение и анализ первой модели
.3 Построение и анализ второй модели
.4 Сравнение построенных моделей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Объем банковских активов и, прежде всего, кредитов является одним из
важнейших индикаторов состояния банковского сектора и экономики в целом.
Активные операции банков представляют собой использование собственных и
привлеченных (заемных) средств, осуществляемое банками в целях получения
прибыли при одновременном соблюдении законодательных норм, поддержании
необходимого уровня ликвидности и рациональном распределении рисков по
отдельным видам операций.
Целью данной работы является построение на основе статистических данных
двух экономических моделей зависимости величины активов, подверженных
кредитному риску, от пассивов, прибыли (убытков), ВВП, осуществление проверки
их адекватности, сравнение и выбор модели, в наибольшей степени соответствующей
действительности.
Необходимо решить следующие задачи:
1) провести статистический анализ выбранных показателей;
2) провести корреляционный анализ и на его основе выбрать две формы
модели, наиболее точно отражающие зависимость между выбранными показателями;
) построить и проанализировать регрессионные модели,
соответствующие выбранным ранее формам зависимостей;
) построить уравнение регрессии на основании реальных
статистических данных;
) сделать выводы по результатам оценивания параметров и по анализу
качества моделей;
) выбрать в ходе анализа наиболее адекватную модель.
Для построения модели использовались следующие показатели: эндогенная
переменная Y - это величина активов, подверженных
кредитному риску в млрд. рублей; экзогенные переменные - X1, X2 и X3 -
прибыль (убыток) банков (кумулятивная) в млрд. рублей, пассивы в млрд. рублей,
валовой внутренний продукт (ВВП) (кумулятивный) в млрд. рублей соответственно.
Для построения модели было использовано 61 наблюдение - ежемесячные данные за
период с 01.01.2007 по 01.01.2012 (исходные данные представлены в Приложении A). Данные взяты из публикуемого
ежемесячно Национальным банком Республики Беларусь Бюллетеня Банковской
статистики.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ
В данной работе рассмотрена зависимость величины активов, подверженных
кредитному риску, от прибыли (убытка), пассивов и валового внутреннего продукта
(ВВП).
Активы, подверженные кредитному риску, - сумма активов банка,
подверженных кредитному риску. Под кредитным риском понимается риск
возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств
перед банком в соответствии с условиями договора или законодательством. К
активам, подверженным кредитному риску, относятся: кредиты, выданные
юридическим и физическим лицам; средства, размещенные в других банках;
финансовая аренда (лизинг); операции с использованием векселей, приобретенные
векселя; исполненные банковские гарантии и поручительства в денежной форме;
финансирование под уступку денежного требования (факторинг); иные активные
операции, подверженные кредитному риску.
Прибыль (убыток) банков - общий объем прибыли (убытков), полученной
банками за отчетный период. Определяется как разница между доходами,
полученными в отчетном периоде и расходами, произведенными за отчетный период.
Прибыль (убыток) банков - прибыль (убыток), накапливающийся с каждым
периодом (месяцем), начиная с некоторой начальной даты (в нашем случае с
01.01.2007).
Пассивы банков определяются как средства, привлеченные банками от
резидентов Республики Беларусь (органов государственного управления,
Национального банка Республики Беларусь, субъектов хозяйствования и физических
лиц Республики Беларусь), нерезидентов Республики Беларусь, и другие источники
(банковский капитал, валютные счета переоценки, межбанковские и межфилиальные
расчеты и иные средства).
Валовой внутренний продукт (ВВП) - обобщающий показатель экономической
деятельности страны, представляющий собой рыночную совокупную стоимость
конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период всеми
производителями-резидентами.
Валовой внутренний продукт кумулятивный - ВВП, накапливающийся с каждым
периодом (месяцем), начиная с некоторой начальной даты (в нашем случае с
01.01.2007).
Экономическая зависимость между объясняющими и объясняемой переменными
следующая.
Влияние прибыли (убытков) банка опосредованное, через величину
нормативного капитала, так как прибыль/убытки включаются в расчет нормативного
капитала.
Пассивы включают в себя собственный капитал и привлеченные на возвратной
основе денежные средства юридических и физических лиц, сформированные банком в
результате проведения пассивных операций, которые в совокупности используются
им для осуществления активных операций, тем самым, влияют на изучаемую
эндогенную переменную.
ВВП напрямую отражает уровень состояния экономики, и, в свою очередь,
определяет востребованность и возможность привлечения предприятиями кредитных
ресурсов, что влияет на величину активов, подверженных кредитному риску.
После предварительного анализа данных было установлено, что такие
показатели, как величина активов, подверженных кредитному риску, прибыль
(убыток) банков, пассивы банков, валовой внутренний продукт (ВВП) в указанный
период постоянно увеличивались. Это может свидетельствовать об их возможной
линейной зависимости.
2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2.1 Активы, подверженные кредитному риску (Y)
Проводя статистический анализ исследуемых показателей, начнем
исследование с величины активов, подверженных кредитному риску, которая на
протяжении последних 5 лет имела возрастающую динамику (см. Рисунок 1).
Рисунок 1 - Динамика ряда показателя Y
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что активы, подверженные
кредитному риску, в период с 01.01.2007 по 01.01.2012 возросли на 145903,70
млрд. руб. или более чем в 7 раз, что свидетельствует о положительных
тенденциях в развитии национальной экономики. По состоянию на 01.01.2012 объем
активов, подверженных кредитному риску, составил 168795,5 млрд. руб. против
22891,8 млрд. руб. на 01.01.2007. Рост активов, подверженных кредитному риску в
рассматриваемый период был относительно равномерным и составлял около 5% в год.
Видно, что на временных интервалах 01.01.2009 и с 01.05.2011 по 01.11.2011 наблюдаются
значительные скачки в приросте рассматриваемого показателя: 6%, 18%, 15%
соответственно, что связано с переоценкой активов банковской системы ввиду
изменения курса валют (см. Приложение Д, таблица 16).
2.2 Прибыль (убыток) (X1)
Рисунок 2 - Динамика ряда показателя X1
Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что величина прибыли в период с
01.01.2007 по 01.01.2012 возросла на 7218,100 млрд. руб. или более чем в 250
раз, что свидетельствует о положительных тенденция в развитии банковской
системы. По состоянию на 01.01.2012 прибыль составила 7 246,90 млрд. руб.
против 28,80 млрд. руб. на 01.01.2007. Рост прибыли в рассматриваемый период
происходил равномерно с темпом роста около 5% в месяц, за исключением резкого снижения
темпа роста с 80% до 5% в период с 01.01.2007 по 01.05.2007.
Коэффициент эластичности равен 0,025, что свидетельствует об отсутствии
эластичности между объясняемой переменной и данным показателем.
Рисунок 3 - Зависимость Y от X1
Зависимость между Y и X1, исходя из рисунка 3, можно описать
как линейную.
2.3 Пассивы (X2)
Пассивы банковской системы являются ресурсной базой для проведения
активных операций коммерческих банков. Динамика данного показателя за рассматриваемый
период имеет возрастающую тенденцию (см. Рисунок 4).
Рисунок 4 - Динамика ряда показателя X2
Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что величина пассивов в период с
01.01.2007 по 01.01.2012 возросла на 230412,000 млрд. руб. или почти в 9 раз.
По состоянию на 01.01.2012 прибыль составила 259 406,40 млрд. руб. против 28
994,40 млрд. руб. на 01.01.2007. Рост прибыли в рассматриваемый период
происходил равномерно с темпом роста около 2% в месяц. Однако при этом на
временных интервалах 01.01.2009, 01.06.2011 и 01.11.2011 наблюдаются
значительные скачки в приросте рассматриваемого показателя: 8%, 22%, 20%
соответственно, что связано с переоценкой ввиду изменения курса валют
(Приложении Д, таблица 18).
Коэффициент эластичности равен 0,790, что свидетельствует об отсутствии
эластичности между объясняемой переменной и данным показателем.
`
Рисунок 5 - Зависимость Y от X2
Зависимость между Y и X2, исходя из рисунка 5, можно описать
как линейную.
2.4 ВВП (X3)
Исследуем ВВП, который на протяжении последних 5 лет также имел
положительную динамику (см. Рисунок 6).
Рисунок 6 - Динамика ряда показателя X3
Данные рисунка 6 свидетельствуют о том, что объем ВВП в период с
01.01.2007 по 01.01.2012 возрос на 801644,000 млрд. руб. или более чем в 106
раз, что свидетельствует о положительных тенденциях в развитии национальной
экономики. По состоянию на 01.01.2012 ВВП составил 809 272,40 млрд. руб., в то время
как по состоянию на 01.01.20077 объем ВВП составил 628,40 млрд. руб. Рост ВВП в
рассматриваемый период происходил равномерно с темпом роста до 4% в месяц, за
исключением резкого снижения темпа роста с 36% до 3% в период с 01.01.2007 по
01.05.2007.
Коэффициент эластичности равен 1,26, что свидетельствует о наличии
эластичности между объясняемой переменной и данным показателем.
Рисунок 7 - Зависимость Y от X3
Зависимость между Y и X3, исходя из рисунка 7, можно описать
как линейную, либо как степенную с показателем степени большим 1.
3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
3.1 Определение коэффициентов парной корреляции
В ходе работы была получена следующая матрица парных коэффициентов
корреляции:
Таблица 1 - Матрица коэффициентов парной корреляции
|
|
X1
|
X2
|
X3
|
|
X1
|
1
|
0,978604388
|
0,99187165
|
|
X2
|
0,978604388
|
1
|
0,950623317
|
|
X3
|
0,99187165
|
0,950623317
|
1
|
После анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, во избежания
эффекта мультиколлинеарности, для дальнейшего включения в модель был отобран
следующий показатель:
) ВВП, млрд. рублей (накопительный) (X3)
3.2 Выбор моделей
Предлагаются две модели:
1) Y=β0 + β1X3 + e,
причем β0 не равно нулю, так как ни один из вышеприведенных
графиков не имеет тренда, проходящего через точку (0,0); коэффициент β1 больше нуля.
2) Y=αX3α1. Данная модель легко сводится к
линейной с помощью логарифмирования: lnY=lnα + α1lnX3 = α0 + α1lnX3. Добавив случайную погрешность, окончательно
получаем: lnY = α0 + α1lnX3 + e.
Заменяя логарифмы переменных Y и X3
на новые переменные, получаем линейную модель
4. ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ
4.1 Основные этапы исследования
На первом этапе необходимо построить уравнение парной линейной регрессии.
Эмпирическое уравнение парной линейной регрессии имеет следующий вид:
(1)
где
Y - объясняемая переменная, X - объясняющая переменная,
е - случайная величина (ошибка).
Применяя
метод наименьших квадратов, получим следующие соотношения для оценок
коэффициентов:
, 
,
где
обозначено 
(2)
На
втором этапе необходимо проанализировать качество уравнения регрессии по
следующим пунктам:
1) проверка статистической значимости коэффициентов уравнения
регрессии
2) проверка общего качества уравнения регрессии
) анализ статистической значимости коэффициента детерминации
Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии
проводится с помощью t-статистики:
(3)
Здесь
- стандартная ошибка коэффициента регрессии 
(j=0,1),
,
стандартная
ошибка регрессии
Полученная
статистика имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν = n−2. При требуемом уровне значимости α наблюдаемое значение t-статистики сравнивается с критической
точкой 
распределения Стьюдента. Если 
, то коэффициент считается
статистически значимым. В противном случае коэффициент считается
статистически незначимым (статистически близким к нулю). Это означает, что
переменная Xj фактически линейно не связана с зависимой переменной Y.
Доверительный
интервал, накрывающий с надежностью (1-α) неизвестное значение параметра βj, определяется
неравенством:
(5)
Проверка
общего качества уравнения регрессии производится с помощью коэффициента
детерминации, который в общем случае рассчитывается по следующей формуле:
(6)
Вообще
говоря, 
, и чем
больше уравнение регрессии объясняет поведение переменной Y,
тем ближе коэффициент детерминации к единице.
Анализ
статистической значимости коэффициента детерминации проводится на основе F-статистики
(8)
которая
имеет распределение Фишера с числами степеней свободы ν1=1 и ν2=n-2. Поэтому, если 
, то коэффициент детерминации статистически значим, и
если 
, то- статистически незначим.
4.2 Построение и анализ первой модели
На первом этапе построения модели, были получены следующие данные:
Таблица 2 - Параметры уравнения регрессии
|
b0
|
b1
|
|
14258,96838
|
0,166262735
|
Таблица 3 - Статистическая значимость
коэффициентов
|
альфа=
|
0,01
|
|
tкритич=
|
2,920420192
|
|
|
t-статистика
|
Вывод
|
|
b0
|
8,727737114
|
Статистически значим
|
|
b1
|
39,8169158
|
Статистически значим
|
Таким образом, все коэффициенты статистически значимые.
Таблица 4 - Доверительные интервалы
|
альфа=
|
0,01
|
|
tкритич=
|
2,920420192
|
|
|
Нижняя граница
|
Верхняя граница
|
|
b0
|
9487,722565
|
19030,21419
|
|
b1
|
0,154067992
|
0,178457477
|
Таблица 5 - Проверка общего качества уравнения регрессии
|
R квадрат=
|
0,965294411
|
|
R квадрат (скорект)=
|
0,963467802
|
|
F-статистика=
|
528,462261363
|
|
Fкритич=
|
4,145066434
|
Из таблицы, приведенной выше, видно, что коэффициент детерминации
статистически значим.
Таким образом, получилась следующая модель:
(9)
где
Y - это величина активов, подверженных кредитному риску, X3 - валовой
внутренний продукт кумулятивный, e - это случайный фактор.
Коэффициент
b1=0,166262
показывает, на сколько миллиардов рублей увеличивается величина активов, подверженных
кредитному риску, при увеличении ВВП на 1 миллиард рублей то есть наблюдается
незначительное изменение Y при изменении X3. Коэффициент 
показывает, какой будет величина активов,
подверженных кредитному риску, при нулевых значения объясняющих переменных.
4.3
Построение и анализ второй модели
корреляционный модель регрессия статистический
На первом этапе построения модели были получены следующие данные:
Таблица 6 - Параметры уравнения регрессии
|
a0
|
a1
|
|
5,000217952
|
0,485906095
|
Таблица 7 - Статистическая значимость коэффициентов
|
альфа=
|
0,01
|
|
tкритич=
|
2,920420192
|
|
|
t-статистика
|
Вывод
|
|
a0
|
16,28762879
|
Статистически значим
|
|
a1
|
19,55130066
|
Статистически значим
|
Таким образом, все переменные являются статистически значимыми.
Таблица 8 - Доверительные интервалы
|
альфа=
|
0,01
|
|
t критич=
|
2,920420192
|
|
|
Нижняя граница
|
Верхняя граница
|
|
a0
|
4,10366403
|
5,896771874
|
|
a1
|
0,413325248
|
0,558486943
|
Таблица 9 - Проверка общего качества уравнения регрессии
|
R квадрат=
|
0,870234344
|
|
R квадрат (скорект)=
|
0,863404573
|
|
F-статистика=
|
127,417785774
|
|
Fкритич=
|
4,145066434
|
Таким образом, получилась следующая модель:
(10)
или
(11)
где
Y - это величина активов, подверженных кредитному риску, X3 - валовой
внутренний продукт, е - это случайный фактор.
4.4
Сравнение построенных моделей
Для построения «хорошей» работоспособной модели и сравнения ее с другими
возможными моделями, необходимо учитывать следующие свойства:
1) простота (модель должна быть максимально простой);
2) максимально
соответствие реальным данным. Уравнение тем лучше, чем больше разброса
переменной Y оно объясняет. Таким образом, необходимо построить модель с
максимально возможным коэффициентом 
;
) согласованность
с теорией;
По простоте вторая модель, в силу своей нелинейности, уступает первой,
которая линейна.
Коэффициент детерминации равен 0,963467802 для первой модели, и
0,863404573 для второй модели. Таким образом, по этому критерию первая модель
лучше.
Таким образом, можно сделать вывод, что первая модель в большей степени
отражает реальную зависимость между исследуемыми показателями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы на основе реальных статистических данных:
1) было построено два уравнения регрессии:
и
2) было оценено качество построенных моделей. Коэффициенты
уравнения, коэффициент детерминации оказались значимыми;
3) был проведен сравнительный анализ полученных моделей и первая
модель оказалась более адекватной.
Таким образом, в результате данной работы было выведено уравнение,
позволяющее прогнозировать изменение величины активов, подверженных кредитному
риску, в зависимости от изменения валового внутреннего продукта
(кумулятивного), которое выглядит следующим образом:
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1) Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное
пособие // С.А. Бородич − Мн.: БГУ, 2000. − 354 с.
2) Эконометрика под редакцией И.И. Елисеевой// И.И,
Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др. - М.: Финансы и статистика, 2003.
- 345 с.
) Бюллетень банковской статистики Национального банка
Республики Беларусь №12(102). Режим доступа:
http://nbrb.by/statistics/bulletin/2007/bulletin2007_12.pdf
) Бюллетень банковской статистики Национального банка
Республики Беларусь №12(114). Режим доступа: http://nbrb.by/statistics/bulletin/2008/bulletin2008_12.pdf
) Бюллетень банковской статистики Национального банка
Республики Беларусь №12(126). Режим доступа:
http://nbrb.by/statistics/bulletin/2009/bulletin2009_12.pdf
) Бюллетень банковской статистики Национального банка
Республики Беларусь №12(138). Режим доступа:
http://nbrb.by/statistics/bulletin/2010/bulletin2010_12.pdf
) Бюллетень банковской статистики Национального банка
Республики Беларусь №12(150). Режим доступа:
http://nbrb.by/statistics/bulletin/2011/bulletin2011_12.pdf
) Бюллетень банковской статистики Национального банка
Республики Беларусь №1(151). Режим доступа:
http://nbrb.by/statistics/bulletin/2012/bulletin2012_1.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 12 - Данные из публикуемого ежемесячно Национальным банком Республики
Беларусь Бюллетеня Банковской статистики за период с 01.01.2007 по 01.01.2012
|
Отчетная дата
|
Активы, подверженные
кредитному риску, млрд. рублей
|
Прибыль (убыток), млрд.
рублей (нарастающий)
|
Пассивы, млрд. рублей
|
ВВП, млрд. рублей
(нарастающий)
|
|
01.01.2007
|
22 891,80
|
411,2
|
28994,4
|
79 267,00
|
|
01.02.2007
|
23 237,90
|
37,8
|
30296,8
|
6 194,30
|
|
01.03.2007
|
24 474,60
|
72,1
|
31121,8
|
12 546,70
|
|
01.04.2007
|
24 931,30
|
100,9
|
31220,6
|
19 767,30
|
|
01.05.2007
|
25 067,80
|
144,1
|
31441,8
|
26 571,90
|
|
01.06.2007
|
25 963,80
|
184,7
|
32457,4
|
33 897,80
|
|
01.07.2007
|
27 260,80
|
247,6
|
34124,2
|
42 234,30
|
|
01.08.2007
|
27 894,60
|
297,7
|
34673,8
|
50 470,50
|
|
01.09.2007
|
28 135,00
|
359,6
|
34866,7
|
59 684,70
|
|
01.10.2007
|
30 056,90
|
415,7
|
36976,4
|
69 406,50
|
|
01.11.2007
|
30 727,10
|
461,8
|
37895,6
|
78 092,90
|
|
01.12.2007
|
32 548,60
|
553
|
40186,6
|
86 708,50
|
|
01.01.2008
|
33 765,90
|
602,1
|
41690,2
|
97 165,30
|
|
01.02.2008
|
34 306,80
|
64,1
|
41865,7
|
8 178,80
|
|
01.03.2008
|
35 052,80
|
111,4
|
42977,3
|
16 641,90
|
|
01.04.2008
|
36 891,80
|
171,8
|
46069,1
|
26 276,00
|
|
01.05.2008
|
37 985,70
|
249
|
47400
|
35 460,20
|
|
01.06.2008
|
40 111,40
|
317,9
|
49286,5
|
45 501,80
|
|
01.07.2008
|
41 424,40
|
402,1
|
50995,7
|
57 219,40
|
|
01.08.2008
|
43 281,90
|
442,5
|
68 784,60
|
|
01.09.2008
|
45 271,30
|
528
|
54558,7
|
82 074,30
|
|
01.10.2008
|
47 835,20
|
634,9
|
56869,3
|
95 686,10
|
|
01.11.2008
|
49 826,10
|
711,9
|
59568,8
|
107 319,10
|
|
01.12.2008
|
50 367,40
|
766,5
|
59213,5
|
118 473,80
|
|
01.01.2009
|
51 894,30
|
729,8
|
63379,8
|
129 790,80
|
|
01.02.2009
|
56 734,00
|
162,9
|
67886
|
8 958,50
|
|
01.03.2009
|
57 317,30
|
244,2
|
69058,7
|
17 981,80
|
|
01.04.2009
|
57 320,40
|
337,8
|
68718,9
|
28 368,40
|
|
01.05.2009
|
58 705,90
|
395,8
|
69990,2
|
37 725,40
|
|
01.06.2009
|
59 979,50
|
480,4
|
70352,6
|
48 319,60
|
|
01.07.2009
|
61 867,70
|
592,3
|
72802,9
|
60 461,70
|
|
01.08.2009
|
63 117,00
|
667,7
|
74432,1
|
72 464,70
|
|
01.09.2009
|
64 268,70
|
672,9
|
75818,1
|
85 840,60
|
|
01.10.2009
|
65 499,70
|
764,4
|
76776,4
|
100 842,80
|
|
01.11.2009
|
66 623,40
|
951,8
|
78005,2
|
112 192,80
|
|
01.12.2009
|
67 809,70
|
1007,1
|
79348,3
|
124 520,00
|
|
01.01.2010
|
71 089,20
|
1084,2
|
83275,4
|
137 442,20
|
|
01.02.2010
|
71 303,20
|
239
|
83653,6
|
9 653,10
|
|
01.03.2010
|
71 944,50
|
333
|
84708,9
|
19 735,30
|
|
01.04.2010
|
74 270,90
|
431,4
|
86764,6
|
31 527,80
|
|
01.05.2010
|
75 774,50
|
510,2
|
89994,6
|
42 988,90
|
|
01.06.2010
|
77 271,20
|
612,8
|
93913,8
|
55 545,90
|
|
01.07.2010
|
79 646,40
|
807,6
|
97001,5
|
69 721,40
|
|
01.08.2010
|
81 135,70
|
937,7
|
100101,6
|
84 024,20
|
|
01.09.2010
|
83 712,30
|
1071,6
|
102782,7
|
98 949,70
|
|
01.10.2010
|
85 969,20
|
1205,8
|
106924
|
116 948,90
|
|
01.11.2010
|
88 596,50
|
1371,4
|
110699,3
|
131 066,30
|
|
01.12.2010
|
92 870,70
|
1497,4
|
118214,1
|
146 651,50
|
|
01.01.2011
|
95 140,80
|
1714,9
|
127537,2
|
162 963,60
|
|
01.02.2011
|
98 712,90
|
154,9
|
130693,7
|
12 847,90
|
|
01.03.2011
|
100 587,20
|
327,4
|
135195,3
|
26 169,90
|
|
01.04.2011
|
105 287,70
|
521,7
|
140987,4
|
42 259,00
|
|
01.05.2011
|
106 529,90
|
705,8
|
144836,2
|
58 866,60
|
|
01.06.2011
|
125 793,20
|
930,5
|
180346
|
77 733,30
|
|
01.07.2011
|
126 621,90
|
1161,5
|
180548,7
|
100 530,10
|
|
01.08.2011
|
126 299,30
|
1356,8
|
183053,7
|
123 326,80
|
|
01.09.2011
|
130 780,00
|
1539,4
|
190096,4
|
149 150,30
|
|
01.10.2011
|
136 462,90
|
1845,3
|
201000,1
|
179 234,20
|
|
01.11.2011
|
162 825,70
|
2522
|
252179,9
|
208 853,20
|
|
01.12.2011
|
162 109,40
|
2762,9
|
251594,6
|
240 700,00
|
|
01.01.2012
|
168 795,50
|
3087,1
|
259406,4
|
274 282,10
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица 13 - Данные, используемые при статистическом и корреляционном
анализе
|
Отчетная дата
|
Активы, подверженные
кредитному риску, млрд. рублей
|
Прибыль (убыток), млрд.
рублей (кумулятивная)
|
Пассивы, млрд. рублей
|
ВВП, млрд. рублей
(кумулятивный)
|
|
Y
|
X1
|
X2
|
X3
|
|
01.01.2007
|
22 891,80
|
1953
|
72802,9
|
295 046,20
|
|
01.02.2007
|
23 237,90
|
2028,4
|
74432,1
|
307 049,20
|
|
01.03.2007
|
24 474,60
|
2033,6
|
75818,1
|
320 425,10
|
|
01.04.2007
|
24 931,30
|
2125,1
|
76776,4
|
335 427,30
|
|
01.05.2007
|
25 067,80
|
2312,5
|
78005,2
|
346 777,30
|
|
01.06.2007
|
25 963,80
|
2367,8
|
79348,3
|
359 104,50
|
|
01.07.2007
|
27 260,80
|
2444,9
|
83275,4
|
372 026,70
|
|
01.08.2007
|
27 894,60
|
2683,9
|
83653,6
|
381 679,80
|
|
01.09.2007
|
28 135,00
|
2777,9
|
84708,9
|
391 762,00
|
|
01.10.2007
|
30 056,90
|
2876,3
|
86764,6
|
403 554,50
|
|
01.11.2007
|
30 727,10
|
2955,1
|
89994,6
|
415 015,60
|
|
01.12.2007
|
32 548,60
|
3057,7
|
93913,8
|
427 572,60
|
|
01.01.2008
|
33 765,90
|
3252,5
|
97001,5
|
441 748,10
|
|
01.02.2008
|
34 306,80
|
3382,6
|
100101,6
|
456 050,90
|
|
01.03.2008
|
35 052,80
|
3516,5
|
102782,7
|
470 976,40
|
|
01.04.2008
|
36 891,80
|
3650,7
|
106924
|
488 975,60
|
|
01.05.2008
|
37 985,70
|
3816,3
|
110699,3
|
503 093,00
|
|
01.06.2008
|
40 111,40
|
3942,3
|
118214,1
|
518 678,20
|
|
01.07.2008
|
41 424,40
|
4159,8
|
127537,2
|
534 990,30
|
|
01.08.2008
|
43 281,90
|
4314,7
|
130693,7
|
547 838,20
|
|
01.09.2008
|
45 271,30
|
4487,2
|
135195,3
|
561 160,20
|
|
01.10.2008
|
47 835,20
|
4681,5
|
140987,4
|
577 249,30
|
|
01.11.2008
|
49 826,10
|
4865,6
|
144836,2
|
593 856,90
|
|
01.12.2008
|
50 367,40
|
5090,3
|
180346
|
612 723,60
|
|
01.01.2009
|
51 894,30
|
5321,3
|
180548,7
|
635 520,40
|
|
01.02.2009
|
56 734,00
|
5516,6
|
183053,7
|
658 317,10
|
|
01.03.2009
|
57 317,30
|
5699,2
|
684 140,60
|
|
01.04.2009
|
57 320,40
|
6005,1
|
201000,1
|
714 224,50
|
|
01.05.2009
|
58 705,90
|
6681,8
|
252179,9
|
743 843,50
|
|
01.06.2009
|
59 979,50
|
6922,7
|
251594,6
|
775 690,30
|
|
01.07.2009
|
61 867,70
|
7246,9
|
259406,4
|
809 272,40
|
|
01.08.2009
|
63 117,00
|
1953
|
72802,9
|
295 046,20
|
|
01.09.2009
|
64 268,70
|
2028,4
|
74432,1
|
307 049,20
|
|
01.10.2009
|
65 499,70
|
2033,6
|
75818,1
|
320 425,10
|
|
01.11.2009
|
66 623,40
|
2125,1
|
76776,4
|
335 427,30
|
|
01.12.2009
|
67 809,70
|
2312,5
|
78005,2
|
346 777,30
|
|
01.01.2010
|
71 089,20
|
2367,8
|
79348,3
|
359 104,50
|
|
01.02.2010
|
71 303,20
|
2444,9
|
83275,4
|
372 026,70
|
|
01.03.2010
|
71 944,50
|
2683,9
|
83653,6
|
381 679,80
|
|
01.04.2010
|
74 270,90
|
2777,9
|
84708,9
|
391 762,00
|
|
01.05.2010
|
75 774,50
|
2876,3
|
86764,6
|
403 554,50
|
|
01.06.2010
|
77 271,20
|
2955,1
|
89994,6
|
415 015,60
|
|
01.07.2010
|
79 646,40
|
3057,7
|
93913,8
|
427 572,60
|
|
01.08.2010
|
81 135,70
|
3252,5
|
97001,5
|
441 748,10
|
|
01.09.2010
|
83 712,30
|
3382,6
|
100101,6
|
456 050,90
|
|
01.10.2010
|
85 969,20
|
3516,5
|
102782,7
|
470 976,40
|
|
01.11.2010
|
88 596,50
|
3650,7
|
106924
|
488 975,60
|
|
01.12.2010
|
92 870,70
|
3816,3
|
110699,3
|
503 093,00
|
|
01.01.2011
|
95 140,80
|
3942,3
|
118214,1
|
518 678,20
|
|
01.02.2011
|
98 712,90
|
4159,8
|
127537,2
|
534 990,30
|
|
01.03.2011
|
100 587,20
|
4314,7
|
130693,7
|
547 838,20
|
|
01.04.2011
|
105 287,70
|
4487,2
|
135195,3
|
561 160,20
|
|
01.05.2011
|
106 529,90
|
4681,5
|
140987,4
|
577 249,30
|
|
01.06.2011
|
125 793,20
|
4865,6
|
144836,2
|
593 856,90
|
|
01.07.2011
|
126 621,90
|
5090,3
|
180346
|
612 723,60
|
|
01.08.2011
|
126 299,30
|
5321,3
|
180548,7
|
635 520,40
|
|
01.09.2011
|
130 780,00
|
5516,6
|
183053,7
|
658 317,10
|
|
01.10.2011
|
136 462,90
|
5699,2
|
190096,4
|
684 140,60
|
|
01.11.2011
|
162 825,70
|
6005,1
|
201000,1
|
714 224,50
|
|
01.12.2011
|
162 109,40
|
6681,8
|
252179,9
|
743 843,50
|
|
01.01.2012
|
168 795,50
|
6922,7
|
251594,6
|
775 690,30
|
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица 14 - Исходные данные для построения первой модели
|
Отчетная дата
|
Активы, подверженные
кредитному риску, млрд. рублей
|
ВВП, млрд. рублей
(кумулятивный)
|
|
n=61
|
Y
|
X3
|
|
01.01.2007
|
22891,80
|
7628,40
|
|
01.02.2007
|
23237,90
|
13822,70
|
|
01.03.2007
|
24474,60
|
20175,10
|
|
01.04.2007
|
24931,30
|
27395,70
|
|
01.05.2007
|
25067,80
|
34200,30
|
|
01.06.2007
|
25963,80
|
41526,20
|
|
01.07.2007
|
27260,80
|
49862,70
|
|
01.08.2007
|
27894,60
|
58098,90
|
|
01.09.2007
|
28135,00
|
67313,10
|
|
01.10.2007
|
30056,90
|
77034,90
|
|
01.11.2007
|
30727,10
|
85721,30
|
|
01.12.2007
|
32548,60
|
94336,90
|
|
01.01.2008
|
33765,90
|
104793,70
|
|
01.02.2008
|
34306,80
|
112972,50
|
|
01.03.2008
|
35052,80
|
121435,60
|
|
01.04.2008
|
36891,80
|
131069,70
|
|
01.05.2008
|
37985,70
|
140253,90
|
|
01.06.2008
|
40111,40
|
150295,50
|
|
01.07.2008
|
41424,40
|
162013,10
|
|
01.08.2008
|
43281,90
|
173578,30
|
|
01.09.2008
|
45271,30
|
186868,00
|
|
01.10.2008
|
47835,20
|
200479,80
|
|
01.11.2008
|
49826,10
|
212112,80
|
|
01.12.2008
|
50367,40
|
223267,50
|
|
01.01.2009
|
51894,30
|
234584,50
|
|
01.02.2009
|
56734,00
|
243543,00
|
|
01.03.2009
|
57317,30
|
252566,30
|
|
01.04.2009
|
57320,40
|
262952,90
|
|
01.05.2009
|
58705,90
|
272309,90
|
|
01.06.2009
|
59979,50
|
282904,10
|
|
01.07.2009
|
61867,70
|
295046,20
|
|
01.08.2009
|
63117,00
|
307049,20
|
|
01.09.2009
|
64268,70
|
320425,10
|
|
01.10.2009
|
65499,70
|
335427,30
|
|
01.11.2009
|
66623,40
|
346777,30
|
|
01.12.2009
|
67809,70
|
359104,50
|
|
01.01.2010
|
71089,20
|
372026,70
|
|
01.02.2010
|
71303,20
|
381679,80
|
|
01.03.2010
|
71944,50
|
391762,00
|
|
01.04.2010
|
74270,90
|
403554,50
|
|
01.05.2010
|
75774,50
|
415015,60
|
|
01.06.2010
|
77271,20
|
427572,60
|
|
01.07.2010
|
79646,40
|
441748,10
|
|
01.08.2010
|
81135,70
|
456050,90
|
|
01.09.2010
|
83712,30
|
470976,40
|
|
01.10.2010
|
85969,20
|
488975,60
|
|
01.11.2010
|
88596,50
|
503093,00
|
|
01.12.2010
|
92870,70
|
518678,20
|
|
01.01.2011
|
95140,80
|
534990,30
|
|
01.02.2011
|
98712,90
|
547838,20
|
|
01.03.2011
|
100587,20
|
561160,20
|
|
01.04.2011
|
105287,70
|
577249,30
|
|
01.05.2011
|
106529,90
|
593856,90
|
|
01.06.2011
|
125793,20
|
612723,60
|
|
01.07.2011
|
126621,90
|
635520,40
|
|
01.08.2011
|
126299,30
|
658317,10
|
|
01.09.2011
|
130780,00
|
684140,60
|
136462,90
|
714224,50
|
|
01.11.2011
|
162825,70
|
743843,50
|
|
01.12.2011
|
162109,40
|
775690,30
|
|
01.01.2012
|
168795,50
|
809272,40
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица 15 - Исходные данные для построения второй модели
|
Отчетная дата
|
Активы, подверженные
кредитному риску, млрд. рублей
|
ВВП, млрд. рублей
(кумулятивный)
|
|
n=61
|
Ln(Y)
|
Ln(X3)
|
|
01.01.2007
|
10,04
|
8,94
|
|
01.02.2007
|
10,05
|
9,53
|
|
01.03.2007
|
10,11
|
9,91
|
|
01.04.2007
|
10,12
|
10,22
|
|
01.05.2007
|
10,13
|
10,44
|
|
01.06.2007
|
10,16
|
10,63
|
|
01.07.2007
|
10,21
|
10,82
|
|
01.08.2007
|
10,24
|
10,97
|
|
01.09.2007
|
10,24
|
11,12
|
|
01.10.2007
|
10,31
|
11,25
|
|
01.11.2007
|
10,33
|
11,36
|
|
01.12.2007
|
10,39
|
11,45
|
|
01.01.2008
|
10,43
|
11,56
|
|
01.02.2008
|
10,44
|
11,63
|
|
01.03.2008
|
10,46
|
11,71
|
|
01.04.2008
|
10,52
|
11,78
|
|
01.05.2008
|
10,54
|
11,85
|
|
01.06.2008
|
10,60
|
11,92
|
|
01.07.2008
|
10,63
|
12,00
|
|
01.08.2008
|
10,68
|
12,06
|
|
01.09.2008
|
10,72
|
12,14
|
|
01.10.2008
|
10,78
|
12,21
|
|
01.11.2008
|
10,82
|
12,26
|
|
01.12.2008
|
10,83
|
12,32
|
|
01.01.2009
|
10,86
|
12,37
|
|
01.02.2009
|
10,95
|
12,40
|
|
01.03.2009
|
10,96
|
12,44
|
|
01.04.2009
|
10,96
|
12,48
|
|
01.05.2009
|
10,98
|
12,51
|
|
01.06.2009
|
11,00
|
12,55
|
|
01.07.2009
|
11,03
|
12,59
|
|
01.08.2009
|
11,05
|
12,63
|
|
01.09.2009
|
11,07
|
12,68
|
|
01.10.2009
|
11,09
|
12,72
|
|
01.11.2009
|
11,11
|
12,76
|
|
01.12.2009
|
11,12
|
12,79
|
|
01.01.2010
|
11,17
|
12,83
|
|
01.02.2010
|
11,17
|
12,85
|
|
01.03.2010
|
11,18
|
12,88
|
|
01.04.2010
|
11,22
|
12,91
|
|
01.05.2010
|
11,24
|
12,94
|
|
01.06.2010
|
11,26
|
12,97
|
|
01.07.2010
|
11,29
|
13,00
|
|
01.08.2010
|
11,30
|
13,03
|
|
01.09.2010
|
11,34
|
13,06
|
|
01.10.2010
|
11,36
|
13,10
|
|
01.11.2010
|
11,39
|
13,13
|
|
01.12.2010
|
11,44
|
13,16
|
|
01.01.2011
|
11,46
|
13,19
|
|
01.02.2011
|
11,50
|
13,21
|
|
01.03.2011
|
11,52
|
13,24
|
|
01.04.2011
|
11,56
|
13,27
|
|
01.05.2011
|
11,58
|
13,29
|
|
01.06.2011
|
11,74
|
13,33
|
|
01.07.2011
|
11,75
|
13,36
|
|
01.08.2011
|
11,75
|
13,40
|
|
01.09.2011
|
11,78
|
13,44
|
|
01.10.2011
|
11,82
|
13,48
|
|
01.11.2011
|
12,00
|
13,52
|
|
01.12.2011
|
12,00
|
13,56
|
|
01.01.2012
|
12,04
|
13,60
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица 16 - Основные статистики показателя величина активов,
подверженных кредитному риску
|
Отчетная дата
|
Активы, подверженные
кредитному риску, млрд. рублей
|
Абсолютный прирост, млрд.
рублей
|
Ускорение изменения уровня
ряда, млрд. рублей
|
Цепной темп роста
|
Темп роста за весь период
|
Темп прироста
|
Абсолютное значение одного
процента прироста, млрд. рублей
|
|
01.01.2007
|
22891,8
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2007
|
23237,9
|
346,1
|
|
1,01511895
|
1,01511895
|
1,51%
|
228,918
|
|
01.03.2007
|
24474,6
|
1236,7
|
890,6
|
1,05321909
|
1,06914266
|
5,32%
|
232,379
|
|
01.04.2007
|
24931,3
|
456,7
|
-780
|
1,01866016
|
1,08909304
|
1,87%
|
244,746
|
|
01.05.2007
|
25067,8
|
136,5
|
-320,2
|
1,00547505
|
1,09505587
|
0,55%
|
249,313
|
|
01.06.2007
|
25963,8
|
896
|
759,5
|
1,03574306
|
1,13419652
|
3,57%
|
250,678
|
|
01.07.2007
|
27260,8
|
1297
|
401
|
1,04995417
|
1,19085437
|
5,00%
|
259,638
|
|
01.08.2007
|
27894,6
|
633,8
|
-663,2
|
1,0232495
|
1,21854114
|
2,32%
|
272,608
|
|
01.09.2007
|
28135
|
240,4
|
-393,4
|
1,00861816
|
1,22904271
|
0,86%
|
278,946
|
|
01.10.2007
|
30056,9
|
1921,9
|
1681,5
|
1,06830993
|
1,31299854
|
6,83%
|
281,35
|
|
01.11.2007
|
30727,1
|
670,2
|
-1251,7
|
1,02229771
|
1,3422754
|
2,23%
|
300,569
|
|
01.12.2007
|
32548,6
|
1821,5
|
1151,3
|
1,05927992
|
1,42184538
|
5,93%
|
307,271
|
|
01.01.2008
|
33765,9
|
1217,3
|
-604,2
|
1,03739946
|
1,47502162
|
3,74%
|
325,486
|
|
01.02.2008
|
34306,8
|
540,9
|
-676,4
|
1,01601912
|
1,49865017
|
1,60%
|
337,659
|
|
01.03.2008
|
35052,8
|
746
|
205,1
|
1,02174496
|
1,53123826
|
2,17%
|
343,068
|
|
01.04.2008
|
36891,8
|
1839
|
1093
|
1,05246371
|
1,6115727
|
5,25%
|
350,528
|
|
01.05.2008
|
37985,7
|
1093,9
|
-745,1
|
1,02965158
|
1,65935837
|
2,97%
|
368,918
|
|
01.06.2008
|
40111,4
|
1031,8
|
1,05596053
|
1,75221695
|
5,60%
|
379,857
|
|
01.07.2008
|
41424,4
|
1313
|
-812,7
|
1,03273384
|
1,80957373
|
3,27%
|
401,114
|
|
01.08.2008
|
43281,9
|
1857,5
|
544,5
|
1,04484072
|
1,89071633
|
4,48%
|
414,244
|
|
01.09.2008
|
45271,3
|
1989,4
|
131,9
|
1,04596379
|
1,97762081
|
4,60%
|
432,819
|
|
01.10.2008
|
47835,2
|
2563,9
|
574,5
|
1,05663411
|
2,08962161
|
5,66%
|
452,713
|
|
01.11.2008
|
49826,1
|
1990,9
|
-573
|
1,04161998
|
2,17659162
|
4,16%
|
478,352
|
|
01.12.2008
|
50367,4
|
541,3
|
-1449,6
|
1,01086378
|
2,20023764
|
1,09%
|
498,261
|
|
01.01.2009
|
51894,3
|
1526,9
|
985,6
|
1,03031524
|
2,26693838
|
3,03%
|
503,674
|
|
01.02.2009
|
56734
|
4839,7
|
3312,8
|
1,09326072
|
2,47835469
|
9,33%
|
518,943
|
|
01.03.2009
|
57317,3
|
583,3
|
-4256,4
|
1,01028131
|
2,50383543
|
1,03%
|
567,34
|
|
01.04.2009
|
57320,4
|
3,1
|
-580,2
|
1,00005408
|
2,50397085
|
0,01%
|
573,173
|
|
01.05.2009
|
58705,9
|
1385,5
|
1382,4
|
1,02417115
|
2,56449471
|
2,42%
|
573,204
|
|
01.06.2009
|
59979,5
|
1273,6
|
-111,9
|
1,02169458
|
2,62013035
|
2,17%
|
587,059
|
|
01.07.2009
|
61867,7
|
1888,2
|
614,6
|
1,03148076
|
2,70261404
|
3,15%
|
599,795
|
|
01.08.2009
|
63117
|
1249,3
|
-638,9
|
1,02019309
|
2,75718816
|
2,02%
|
618,677
|
|
01.09.2009
|
64268,7
|
1151,7
|
-97,6
|
1,01824706
|
2,80749876
|
1,82%
|
631,17
|
|
01.10.2009
|
65499,7
|
1231
|
79,3
|
1,01915396
|
2,86127347
|
1,92%
|
642,687
|
|
01.11.2009
|
66623,4
|
1123,7
|
-107,3
|
1,0171558
|
2,91036092
|
1,72%
|
654,997
|
|
01.12.2009
|
67809,7
|
1186,3
|
62,6
|
1,01780606
|
2,96218297
|
1,78%
|
666,234
|
|
01.01.2010
|
71089,2
|
3279,5
|
2093,2
|
1,04836329
|
3,10544387
|
4,84%
|
678,097
|
|
01.02.2010
|
71303,2
|
214
|
-3065,5
|
1,0030103
|
3,1147922
|
0,30%
|
710,892
|
|
01.03.2010
|
71944,5
|
641,3
|
427,3
|
1,00899399
|
3,14280659
|
0,90%
|
713,032
|
|
01.04.2010
|
74270,9
|
2326,4
|
1685,1
|
1,03233604
|
3,2444325
|
3,23%
|
719,445
|
|
01.05.2010
|
75774,5
|
1503,6
|
-822,8
|
1,02024481
|
3,31011541
|
2,02%
|
742,709
|
|
01.06.2010
|
77271,2
|
1496,7
|
-6,9
|
1,01975203
|
3,3754969
|
1,98%
|
757,745
|
|
01.07.2010
|
79646,4
|
2375,2
|
878,5
|
1,03073849
|
3,47925458
|
3,07%
|
772,712
|
|
01.08.2010
|
81135,7
|
1489,3
|
-885,9
|
1,0186989
|
3,54431281
|
1,87%
|
796,464
|
|
01.09.2010
|
83712,3
|
2576,6
|
1087,3
|
1,03175667
|
3,6568684
|
3,18%
|
811,357
|
|
01.10.2010
|
85969,2
|
2256,9
|
-319,7
|
1,0269602
|
3,75545829
|
2,70%
|
837,123
|
|
01.11.2010
|
88596,5
|
2627,3
|
370,4
|
1,03056095
|
3,87022864
|
3,06%
|
859,692
|
|
01.12.2010
|
92870,7
|
4274,2
|
1646,9
|
1,04824344
|
4,05694179
|
4,82%
|
885,965
|
|
01.01.2011
|
95140,8
|
2270,1
|
-2004,1
|
1,02444366
|
4,1561083
|
2,44%
|
928,707
|
|
01.02.2011
|
98712,9
|
3572,1
|
1302
|
1,03754541
|
4,31215108
|
3,75%
|
951,408
|
|
01.03.2011
|
100587,2
|
1874,3
|
-1697,8
|
1,01898739
|
4,39402756
|
1,90%
|
987,129
|
|
01.04.2011
|
105287,7
|
4700,5
|
2826,2
|
1,0467306
|
4,59936309
|
4,67%
|
1005,872
|
|
01.05.2011
|
106529,9
|
1242,2
|
-3458,3
|
1,01179815
|
4,65362706
|
1,18%
|
1052,877
|
|
01.06.2011
|
125793,2
|
19263,3
|
18021,1
|
1,18082529
|
5,49512052
|
18,08%
|
1065,299
|
|
01.07.2011
|
126621,9
|
828,7
|
-18434,6
|
1,0065878
|
5,53132126
|
0,66%
|
1257,932
|
|
01.08.2011
|
126299,3
|
-322,6
|
-1151,3
|
0,99745226
|
5,51722888
|
-0,25%
|
1266,219
|
|
01.09.2011
|
130780
|
4480,7
|
4803,3
|
1,03547684
|
5,71296272
|
3,55%
|
1262,993
|
|
01.10.2011
|
136462,9
|
5682,9
|
1202,2
|
1,04345389
|
5,96121319
|
4,35%
|
1307,8
|
|
01.11.2011
|
162825,7
|
26362,8
|
20679,9
|
1,19318657
|
7,11283953
|
19,32%
|
1364,629
|
|
01.12.2011
|
162109,4
|
-716,3
|
-27079,1
|
0,99560082
|
7,08154885
|
-0,44%
|
1628,257
|
|
01.01.2012
|
168795,5
|
6686,1
|
7402,4
|
1,04124437
|
7,37362287
|
4,12%
|
1621,094
|
Таблица 17 - Основные статистики показателя прибыль (убыток)
(кумулятивная)
Прибыль (убыток), млрд.
рублей (кумулятивная)
|
Абсолютный прирост, млрд.
рублей
|
Ускорение изменения уровня
ряда, млрд. рублей
|
Цепной темп роста
|
Темп роста за весь период
|
Темп прироста
|
Абсолютное значение одного
процента прироста, млрд. рублей
|
|
01.01.2007
|
28,80
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2007
|
66,60
|
37,8
|
|
2,3125
|
2,3125
|
131,25%
|
0,288
|
|
01.03.2007
|
100,90
|
34,3
|
-3,5
|
1,515015015
|
3,503472222
|
51,50%
|
0,666
|
|
01.04.2007
|
129,70
|
28,8
|
-5,5
|
1,28543112
|
4,503472222
|
28,54%
|
1,009
|
|
01.05.2007
|
172,90
|
43,2
|
14,4
|
1,33307633
|
6,003472222
|
33,31%
|
1,297
|
|
01.06.2007
|
213,50
|
40,6
|
-2,6
|
1,234817814
|
7,413194444
|
23,48%
|
1,729
|
|
01.07.2007
|
276,40
|
62,9
|
22,3
|
1,294613583
|
9,597222222
|
29,46%
|
2,135
|
|
01.08.2007
|
326,50
|
50,1
|
-12,8
|
1,181259045
|
11,33680556
|
18,13%
|
2,764
|
|
01.09.2007
|
388,40
|
61,9
|
11,8
|
1,189586524
|
13,48611111
|
18,96%
|
3,265
|
|
01.10.2007
|
444,50
|
56,1
|
-5,8
|
1,144438723
|
15,43402778
|
14,44%
|
3,884
|
|
01.11.2007
|
490,60
|
46,1
|
-10
|
1,103712036
|
17,03472222
|
10,37%
|
4,445
|
|
01.12.2007
|
581,80
|
91,2
|
45,1
|
1,185894823
|
20,20138889
|
18,59%
|
4,906
|
|
01.01.2008
|
630,90
|
49,1
|
-42,1
|
1,084393262
|
21,90625
|
8,44%
|
5,818
|
|
01.02.2008
|
695,00
|
64,1
|
15
|
1,101600888
|
24,13194444
|
10,16%
|
6,309
|
|
01.03.2008
|
742,30
|
47,3
|
-16,8
|
1,068057554
|
25,77430556
|
6,81%
|
6,95
|
|
01.04.2008
|
802,70
|
60,4
|
13,1
|
1,081368719
|
27,87152778
|
8,14%
|
7,423
|
|
01.05.2008
|
879,90
|
77,2
|
16,8
|
1,096175408
|
30,55208333
|
9,62%
|
8,027
|
|
01.06.2008
|
948,80
|
68,9
|
-8,3
|
1,078304353
|
32,94444444
|
7,83%
|
8,799
|
|
01.07.2008
|
1 033,00
|
84,2
|
15,3
|
1,088743676
|
35,86805556
|
8,87%
|
9,488
|
|
01.08.2008
|
1 073,40
|
40,4
|
-43,8
|
1,03910939
|
37,27083333
|
3,91%
|
10,33
|
|
01.09.2008
|
1 158,90
|
85,5
|
45,1
|
1,079653438
|
40,23958333
|
7,97%
|
10,734
|
|
01.10.2008
|
1 265,80
|
106,9
|
21,4
|
1,092242644
|
43,95138889
|
9,22%
|
11,589
|
|
01.11.2008
|
1 342,80
|
77
|
-29,9
|
1,060831095
|
46,625
|
6,08%
|
12,658
|
|
01.12.2008
|
1 397,40
|
54,6
|
-22,4
|
1,040661305
|
48,52083333
|
4,07%
|
13,428
|
|
01.01.2009
|
1 360,70
|
-36,7
|
-91,3
|
0,97373694
|
47,24652778
|
-2,63%
|
13,974
|
|
01.02.2009
|
1 523,60
|
162,9
|
199,6
|
1,119717792
|
52,90277778
|
11,97%
|
13,607
|
|
01.03.2009
|
1 604,90
|
81,3
|
-81,6
|
1,053360462
|
55,72569444
|
5,34%
|
15,236
|
|
01.04.2009
|
1 698,50
|
93,6
|
12,3
|
1,058321391
|
58,97569444
|
5,83%
|
16,049
|
|
01.05.2009
|
1 756,50
|
58
|
-35,6
|
1,034147777
|
60,98958333
|
3,41%
|
16,985
|
|
01.06.2009
|
1 841,10
|
84,6
|
26,6
|
1,048163962
|
63,92708333
|
4,82%
|
17,565
|
|
01.07.2009
|
1 953,00
|
111,9
|
27,3
|
1,060778882
|
67,8125
|
6,08%
|
18,411
|
|
01.08.2009
|
2 028,40
|
75,4
|
-36,5
|
1,038607271
|
70,43055556
|
3,86%
|
19,53
|
|
01.09.2009
|
2 033,60
|
5,2
|
-70,2
|
1,002563597
|
70,61111111
|
0,26%
|
20,284
|
|
01.10.2009
|
2 125,10
|
91,5
|
86,3
|
1,044994099
|
73,78819444
|
4,50%
|
20,336
|
|
01.11.2009
|
2 312,50
|
187,4
|
95,9
|
1,088184085
|
80,29513889
|
8,82%
|
21,251
|
|
01.12.2009
|
2 367,80
|
55,3
|
-132,1
|
1,023913514
|
82,21527778
|
2,39%
|
23,125
|
|
01.01.2010
|
2 444,90
|
77,1
|
21,8
|
1,032561872
|
84,89236111
|
3,26%
|
23,678
|
|
01.02.2010
|
2 683,90
|
239
|
161,9
|
1,097754509
|
93,19097222
|
9,78%
|
24,449
|
|
01.03.2010
|
2 777,90
|
94
|
-145
|
1,03502366
|
96,45486111
|
3,50%
|
26,839
|
|
01.04.2010
|
2 876,30
|
98,4
|
4,4
|
1,035422441
|
99,87152778
|
3,54%
|
27,779
|
|
01.05.2010
|
2 955,10
|
78,8
|
-19,6
|
1,027396308
|
102,6076389
|
2,74%
|
28,763
|
|
01.06.2010
|
3 057,70
|
102,6
|
23,8
|
1,034719637
|
106,1701389
|
3,47%
|
29,551
|
|
01.07.2010
|
3 252,50
|
194,8
|
92,2
|
1,063708016
|
112,9340278
|
6,37%
|
30,577
|
|
01.08.2010
|
3 382,60
|
130,1
|
-64,7
|
1,04
|
117,4513889
|
32,525
|
|
01.09.2010
|
3 516,50
|
133,9
|
3,8
|
1,039584935
|
122,1006944
|
3,96%
|
33,826
|
|
01.10.2010
|
3 650,70
|
134,2
|
0,3
|
1,038162946
|
126,7604167
|
3,82%
|
35,165
|
|
01.11.2010
|
3 816,30
|
165,6
|
31,4
|
1,045361164
|
132,5104167
|
4,54%
|
36,507
|
|
01.12.2010
|
3 942,30
|
126
|
-39,6
|
1,033016272
|
136,8854167
|
3,30%
|
38,163
|
|
01.01.2011
|
4 159,80
|
217,5
|
91,5
|
1,055170839
|
144,4375
|
5,52%
|
39,423
|
|
01.02.2011
|
4 314,70
|
154,9
|
-62,6
|
1,037237367
|
149,8159722
|
3,72%
|
41,598
|
|
01.03.2011
|
4 487,20
|
172,5
|
17,6
|
1,039979605
|
155,8055556
|
4,00%
|
43,147
|
|
01.04.2011
|
4 681,50
|
194,3
|
21,8
|
1,043300945
|
162,5520833
|
4,33%
|
44,872
|
|
01.05.2011
|
4 865,60
|
184,1
|
-10,2
|
1,039325003
|
168,9444444
|
3,93%
|
46,815
|
|
01.06.2011
|
5 090,30
|
224,7
|
40,6
|
1,046181355
|
176,7465278
|
4,62%
|
48,656
|
|
01.07.2011
|
5 321,30
|
231
|
6,3
|
1,045380429
|
184,7673611
|
4,54%
|
50,903
|
|
01.08.2011
|
5 516,60
|
195,3
|
-35,7
|
1,036701558
|
191,5486111
|
3,67%
|
53,213
|
|
01.09.2011
|
5 699,20
|
182,6
|
-12,7
|
1,033100098
|
197,8888889
|
3,31%
|
55,166
|
|
01.10.2011
|
6 005,10
|
305,9
|
123,3
|
1,0536742
|
208,5104167
|
5,37%
|
56,992
|
|
01.11.2011
|
6 681,80
|
676,7
|
370,8
|
1,112687549
|
232,0069444
|
11,27%
|
60,051
|
|
01.12.2011
|
6 922,70
|
240,9
|
-435,8
|
1,036053159
|
240,3715278
|
3,61%
|
66,818
|
|
01.01.2012
|
7 246,90
|
324,2
|
83,3
|
1,046831439
|
251,6284722
|
4,68%
|
69,227
|
Таблица 18 - Основные статистики показателя пассивы
|
Отчетная дата
|
Пассивы, млрд. рублей
|
Абсолютный прирост, млрд.
рублей
|
Ускорение изменения уровня
ряда, млрд. рублей
|
Цепной темп роста
|
Темп роста за весь период
|
Темп прироста
|
Абсолютное значение одного
процента прироста, млрд. рублей
|
|
01.01.2007
|
28 994,40
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2007
|
30 296,80
|
1302,4
|
|
1,044919019
|
1,044919019
|
4,49%
|
289,944
|
|
01.03.2007
|
31 121,80
|
825
|
-477,4
|
1,027230599
|
1,073372789
|
2,72%
|
302,968
|
|
01.04.2007
|
31 220,60
|
98,8
|
-726,2
|
1,003174624
|
1,076780344
|
0,32%
|
311,218
|
|
01.05.2007
|
31 441,80
|
221,2
|
122,4
|
1,007085066
|
1,084409403
|
0,71%
|
312,206
|
|
01.06.2007
|
32 457,40
|
1015,6
|
794,4
|
1,03230095
|
1,119436857
|
3,23%
|
314,418
|
|
01.07.2007
|
34 124,20
|
1666,8
|
651,2
|
1,051353466
|
1,17692382
|
5,14%
|
324,574
|
|
01.08.2007
|
34 673,80
|
549,6
|
-1117,2
|
1,016105872
|
1,195879204
|
1,61%
|
341,242
|
|
01.09.2007
|
34 866,70
|
192,9
|
-356,7
|
1,005563278
|
1,202532213
|
0,56%
|
346,738
|
|
01.10.2007
|
36 976,40
|
2109,7
|
1916,8
|
1,06050759
|
1,27529454
|
6,05%
|
348,667
|
|
01.11.2007
|
37 895,60
|
919,2
|
-1190,5
|
1,024859099
|
1,306997213
|
2,49%
|
369,764
|
|
01.12.2007
|
40 186,60
|
2291
|
1371,8
|
1,060455567
|
1,386012471
|
6,05%
|
378,956
|
|
01.01.2008
|
41 690,20
|
1503,6
|
-787,4
|
1,037415457
|
1,437870761
|
3,74%
|
401,866
|
|
01.02.2008
|
41 865,70
|
175,5
|
-1328,1
|
1,004209622
|
1,443923654
|
0,42%
|
416,902
|
|
01.03.2008
|
42 977,30
|
1111,6
|
936,1
|
1,026551568
|
1,482262092
|
2,66%
|
418,657
|
|
01.04.2008
|
46 069,10
|
3091,8
|
1980,2
|
1,071940303
|
1,588896477
|
7,19%
|
429,773
|
|
01.05.2008
|
47 400,00
|
1330,9
|
-1760,9
|
1,028889212
|
1,634798444
|
2,89%
|
460,691
|
|
01.06.2008
|
49 286,50
|
1886,5
|
555,6
|
1,039799578
|
1,699862732
|
3,98%
|
474
|
|
01.07.2008
|
50 995,70
|
1709,2
|
-177,3
|
1,034678867
|
1,758812046
|
3,47%
|
492,865
|
|
01.08.2008
|
52 788,20
|
1792,5
|
83,3
|
1,035150022
|
1,820634329
|
3,52%
|
509,957
|
|
01.09.2008
|
54 558,70
|
1770,5
|
-22
|
1,033539693
|
1,881697845
|
3,35%
|
527,882
|
|
01.10.2008
|
56 869,30
|
2310,6
|
540,1
|
1,042350716
|
1,961389096
|
4,24%
|
545,587
|
|
01.11.2008
|
59 568,80
|
2699,5
|
388,9
|
1,047468494
|
2,054493281
|
4,75%
|
568,693
|
|
01.12.2008
|
59 213,50
|
-355,3
|
-3054,8
|
0,994035468
|
2,042239191
|
-0,60%
|
595,688
|
|
01.01.2009
|
63 379,80
|
4166,3
|
4521,6
|
1,070360644
|
2,185932456
|
7,04%
|
592,135
|
|
01.02.2009
|
67 886,00
|
4506,2
|
339,9
|
1,071098363
|
2,341348674
|
7,11%
|
633,798
|
|
01.03.2009
|
69 058,70
|
1172,7
|
1,017274549
|
2,381794415
|
1,73%
|
678,86
|
|
01.04.2009
|
68 718,90
|
-339,8
|
-1512,5
|
0,995079548
|
2,370074911
|
-0,49%
|
690,587
|
|
01.05.2009
|
69 990,20
|
1271,3
|
1611,1
|
1,018500005
|
2,413921309
|
1,85%
|
687,189
|
|
01.06.2009
|
70 352,60
|
362,4
|
-908,9
|
1,005177868
|
2,426420274
|
0,52%
|
699,902
|
|
01.07.2009
|
72 802,90
|
2450,3
|
2087,9
|
1,034828848
|
2,510929697
|
3,48%
|
703,526
|
|
01.08.2009
|
74 432,10
|
1629,2
|
-821,1
|
1,022378229
|
2,567119858
|
2,24%
|
728,029
|
|
01.09.2009
|
75 818,10
|
1386
|
-243,2
|
1,018620998
|
2,614922192
|
1,86%
|
744,321
|
|
01.10.2009
|
76 776,40
|
958,3
|
-427,7
|
1,012639462
|
2,647973402
|
1,26%
|
758,181
|
|
01.11.2009
|
78 005,20
|
1228,8
|
270,5
|
1,016004918
|
2,690353999
|
1,60%
|
767,764
|
|
01.12.2009
|
79 348,30
|
1343,1
|
114,3
|
1,017218083
|
2,736676738
|
1,72%
|
780,052
|
|
01.01.2010
|
83 275,40
|
3927,1
|
2584
|
1,049491924
|
2,872120134
|
4,95%
|
793,483
|
|
01.02.2010
|
83 653,60
|
378,2
|
-3548,9
|
1,004541557
|
2,885164032
|
0,45%
|
832,754
|
|
01.03.2010
|
84 708,90
|
1055,3
|
677,1
|
1,012615118
|
2,921560715
|
1,26%
|
836,536
|
|
01.04.2010
|
86 764,60
|
2055,7
|
1000,4
|
1,024267816
|
2,992460613
|
2,43%
|
847,089
|
|
01.05.2010
|
89 994,60
|
3230
|
1174,3
|
1,037227164
|
3,103861435
|
3,72%
|
867,646
|
|
01.06.2010
|
93 913,80
|
3919,2
|
689,2
|
1,04354928
|
3,239032365
|
4,35%
|
899,946
|
|
01.07.2010
|
97 001,50
|
3087,7
|
-831,5
|
1,032878022
|
3,345525343
|
3,29%
|
939,138
|
|
01.08.2010
|
100 101,60
|
3100,1
|
12,4
|
1,0319593
|
3,45244599
|
3,20%
|
970,015
|
|
01.09.2010
|
102 782,70
|
2681,1
|
-419
|
1,026783788
|
3,54491557
|
2,68%
|
1001,016
|
|
01.10.2010
|
106 924,00
|
4141,3
|
1460,2
|
1,0402918
|
3,687746599
|
4,03%
|
1027,827
|
|
01.11.2010
|
110 699,30
|
3775,3
|
-366
|
1,035308256
|
3,817954502
|
3,53%
|
1069,24
|
|
01.12.2010
|
118 214,10
|
7514,8
|
3739,5
|
1,067884801
|
4,077135585
|
6,79%
|
1106,993
|
|
01.01.2011
|
127 537,20
|
9323,1
|
1808,3
|
1,078866227
|
4,398683884
|
7,89%
|
1182,141
|
|
01.02.2011
|
130 693,70
|
3156,5
|
-6166,6
|
1,024749642
|
4,507549734
|
2,47%
|
1275,372
|
|
01.03.2011
|
135 195,30
|
4501,6
|
1345,1
|
1,034443894
|
4,662807301
|
3,44%
|
1306,937
|
|
01.04.2011
|
140 987,40
|
5792,1
|
1290,5
|
1,042842466
|
4,862573462
|
4,28%
|
1351,953
|
|
01.05.2011
|
144 836,20
|
3848,8
|
-1943,3
|
1,027298893
|
4,995316337
|
2,73%
|
1409,874
|
|
01.06.2011
|
180 346,00
|
35509,8
|
31661
|
1,245172132
|
6,220028695
|
24,52%
|
1448,362
|
|
01.07.2011
|
180 548,70
|
202,7
|
-35307,1
|
1,001123951
|
6,2270197
|
0,11%
|
1803,46
|
|
01.08.2011
|
183 053,70
|
2505
|
2302,3
|
1,013874373
|
6,313415694
|
1,39%
|
1805,487
|
|
01.09.2011
|
190 096,40
|
7042,7
|
4537,7
|
1,03847341
|
6,556314323
|
3,85%
|
1830,537
|
|
01.10.2011
|
201 000,10
|
10903,7
|
3861
|
1,057358793
|
6,932376597
|
5,74%
|
1900,964
|
|
01.11.2011
|
252 179,90
|
51179,8
|
40276,1
|
1,254625744
|
8,697538145
|
25,46%
|
2010,001
|
|
01.12.2011
|
251 594,60
|
-585,3
|
-51765,1
|
0,997679038
|
8,677351489
|
-0,23%
|
2521,799
|
|
01.01.2012
|
259 406,40
|
7811,8
|
8397,1
|
1,031049156
|
8,946775929
|
3,10%
|
2515,946
|
Таблица 19 - Основные статистики показателя ВВП (кумулятивный)
|
Отчетная дата
|
ВВП, млрд. рублей
(кумулятивный)
|
Абсолютный прирост, млрд.
рублей
|
Ускорение изменения уровня
ряда, млрд. рублей
|
Цепной темп роста
|
Темп роста за весь период
|
Темп прироста
|
Абсолютное значение одного
процента прироста, млрд. рублей
|
|
01.01.2007
|
7 628,40
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2007
|
13 822,70
|
6194,3
|
|
1,812005139
|
1,812005139
|
81,20%
|
76,284
|
|
01.03.2007
|
20 175,10
|
6352,4
|
158,1
|
1,459562893
|
2,644735462
|
45,96%
|
138,227
|
|
01.04.2007
|
27 395,70
|
7220,6
|
868,2
|
1,357896615
|
3,591277332
|
35,79%
|
201,751
|
|
01.05.2007
|
34 200,30
|
6804,6
|
-416
|
1,248382045
|
4,483286141
|
24,84%
|
273,957
|
|
01.06.2007
|
41 526,20
|
7325,9
|
521,3
|
1,214205723
|
5,443631692
|
21,42%
|
342,003
|
|
01.07.2007
|
49 862,70
|
8336,5
|
1010,6
|
1,200752778
|
6,536455875
|
20,08%
|
415,262
|
|
01.08.2007
|
58 098,90
|
8236,2
|
-100,3
|
1,165177578
|
7,616131823
|
16,52%
|
498,627
|
|
01.09.2007
|
67 313,10
|
9214,2
|
978
|
1,158595085
|
8,824012899
|
15,86%
|
580,989
|
77 034,90
|
9721,8
|
507,6
|
1,144426568
|
10,0984348
|
14,44%
|
673,131
|
|
01.11.2007
|
85 721,30
|
8686,4
|
-1035,4
|
1,112759282
|
11,23712705
|
11,28%
|
770,349
|
|
01.12.2007
|
94 336,90
|
8615,6
|
-70,8
|
1,100507109
|
12,3665382
|
10,05%
|
857,213
|
|
01.01.2008
|
104 793,70
|
10456,8
|
1841,2
|
1,110845279
|
13,73731058
|
11,08%
|
943,369
|
|
01.02.2008
|
112 972,50
|
8178,8
|
-2278
|
1,078046676
|
14,80946201
|
7,80%
|
1047,937
|
|
01.03.2008
|
121 435,60
|
8463,1
|
284,3
|
1,074912921
|
15,91888207
|
7,49%
|
1129,725
|
|
01.04.2008
|
131 069,70
|
9634,1
|
1171
|
1,079335055
|
17,18180746
|
7,93%
|
1214,356
|
|
01.05.2008
|
140 253,90
|
9184,2
|
-449,9
|
1,070071115
|
18,38575586
|
7,01%
|
1310,697
|
|
01.06.2008
|
150 295,50
|
10041,6
|
857,4
|
1,07159587
|
19,70210005
|
7,16%
|
1402,539
|
|
01.07.2008
|
162 013,10
|
11717,6
|
1676
|
1,077963745
|
21,23814955
|
7,80%
|
1502,955
|
|
01.08.2008
|
173 578,30
|
11565,2
|
-152,4
|
1,071384351
|
22,75422107
|
7,14%
|
1620,131
|
|
01.09.2008
|
186 868,00
|
13289,7
|
1724,5
|
1,076563142
|
24,49635572
|
7,66%
|
1735,783
|
|
01.10.2008
|
200 479,80
|
13611,8
|
322,1
|
1,072841792
|
26,28071417
|
7,28%
|
1868,68
|
|
01.11.2008
|
212 112,80
|
11633
|
-1978,8
|
1,058025796
|
27,80567354
|
5,80%
|
2004,798
|
|
01.12.2008
|
223 267,50
|
11154,7
|
-478,3
|
1,052588528
|
29,26793299
|
5,26%
|
2121,128
|
|
01.01.2009
|
234 584,50
|
11317
|
162,3
|
1,050688076
|
30,7514682
|
5,07%
|
2232,675
|
|
01.02.2009
|
243 543,00
|
8958,5
|
-2358,5
|
1,038188798
|
31,92582979
|
3,82%
|
2345,845
|
|
01.03.2009
|
252 566,30
|
9023,3
|
64,8
|
1,037050131
|
33,10868596
|
3,71%
|
2435,43
|
|
01.04.2009
|
262 952,90
|
10386,6
|
1363,3
|
1,041124251
|
34,47025589
|
4,11%
|
2525,663
|
|
01.05.2009
|
272 309,90
|
9357
|
-1029,6
|
1,035584319
|
35,69685648
|
3,56%
|
2629,529
|
|
01.06.2009
|
282 904,10
|
10594,2
|
1237,2
|
1,038904939
|
37,0856405
|
3,89%
|
2723,099
|
|
01.07.2009
|
295 046,20
|
12142,1
|
1547,9
|
1,042919491
|
38,67733732
|
4,29%
|
2829,041
|
|
01.08.2009
|
307 049,20
|
12003
|
-139,1
|
1,040681764
|
40,25079964
|
4,07%
|
2950,462
|
|
01.09.2009
|
320 425,10
|
13375,9
|
1372,9
|
1,043562725
|
42,00423418
|
4,36%
|
3070,492
|
|
01.10.2009
|
335 427,30
|
15002,2
|
1626,3
|
1,046819678
|
43,9708589
|
4,68%
|
3204,251
|
|
01.11.2009
|
346 777,30
|
11350
|
-3652,2
|
1,033837437
|
45,45872005
|
3,38%
|
3354,273
|
|
01.12.2009
|
359 104,50
|
12327,2
|
977,2
|
1,035547886
|
47,07468145
|
3,55%
|
3467,773
|
|
01.01.2010
|
372 026,70
|
12922,2
|
595
|
1,035984511
|
48,76864087
|
3,60%
|
3591,045
|
|
01.02.2010
|
381 679,80
|
9653,1
|
-3269,1
|
1,025947331
|
50,03405695
|
2,59%
|
3720,267
|
|
01.03.2010
|
391 762,00
|
10082,2
|
429,1
|
1,026415336
|
51,35572335
|
2,64%
|
3816,798
|
|
01.04.2010
|
403 554,50
|
11792,5
|
1710,3
|
1,030101184
|
52,90159142
|
3,01%
|
3917,62
|
|
01.05.2010
|
415 015,60
|
11461,1
|
-331,4
|
1,028400377
|
54,40401657
|
2,84%
|
4035,545
|
|
01.06.2010
|
427 572,60
|
12557
|
1095,9
|
1,030256694
|
56,05010225
|
3,03%
|
4150,156
|
|
01.07.2010
|
441 748,10
|
14175,5
|
1618,5
|
1,033153434
|
57,90835562
|
3,32%
|
4275,726
|
|
01.08.2010
|
456 050,90
|
14302,8
|
127,3
|
1,032377728
|
59,78329663
|
3,24%
|
4417,481
|
|
01.09.2010
|
470 976,40
|
14925,5
|
622,7
|
1,032727706
|
61,73986681
|
3,27%
|
4560,509
|
|
01.10.2010
|
488 975,60
|
17999,2
|
3073,7
|
1,038216777
|
64,09936553
|
3,82%
|
4709,764
|
|
01.11.2010
|
503 093,00
|
14117,4
|
-3881,8
|
1,028871379
|
65,95000262
|
2,89%
|
4889,756
|
|
01.12.2010
|
518 678,20
|
15585,2
|
1467,8
|
1,030978765
|
67,99305228
|
3,10%
|
5030,93
|
|
01.01.2011
|
534 990,30
|
16312,1
|
726,9
|
1,031449365
|
70,13139059
|
3,14%
|
5186,782
|
|
01.02.2011
|
547 838,20
|
12847,9
|
-3464,2
|
1,024015202
|
71,81561009
|
2,40%
|
5349,903
|
|
01.03.2011
|
561 160,20
|
13322
|
474,1
|
1,024317399
|
73,56197892
|
2,43%
|
5478,382
|
|
01.04.2011
|
577 249,30
|
16089,1
|
2767,1
|
1,028671135
|
75,67108437
|
2,87%
|
5611,602
|
|
01.05.2011
|
593 856,90
|
16607,6
|
518,5
|
1,028770238
|
77,84815951
|
2,88%
|
|
01.06.2011
|
612 723,60
|
18866,7
|
2259,1
|
1,031769775
|
80,32137801
|
3,18%
|
5938,569
|
|
01.07.2011
|
635 520,40
|
22796,8
|
3930,1
|
1,037205683
|
83,30978973
|
3,72%
|
6127,236
|
|
01.08.2011
|
658 317,10
|
22796,7
|
-0,1
|
1,035870918
|
86,29818835
|
3,59%
|
6355,204
|
|
01.09.2011
|
684 140,60
|
25823,5
|
3026,8
|
1,039226537
|
89,68336742
|
3,92%
|
6583,171
|
|
01.10.2011
|
714 224,50
|
30083,9
|
4260,4
|
1,043973271
|
93,62703844
|
4,40%
|
6841,406
|
|
01.11.2011
|
743 843,50
|
29619
|
-464,9
|
1,041470154
|
97,50976614
|
4,15%
|
7142,245
|
|
01.12.2011
|
775 690,30
|
31846,8
|
2227,8
|
1,042813845
|
101,6845341
|
4,28%
|
7438,435
|
|
01.01.2012
|
809 272,40
|
33582,1
|
1735,3
|
1,04329318
|
106,086781
|
4,33%
|
7756,903
|