Инфляционная динамика в РФ с 1992–2009 гг.
Содержание
Введение
Раздел №1: Теоретическое понятие инфляции и гиперинфляции.
.1 Виды инфляции и основные показатели, которые её
характеризуют
.2 Краткая история высоких и гиперинфляций
.3 Базовые предпосылки и непосредственные причины
высоких инфляций
.4 Инфляционные ожидания и стабилизационная политика
прекращения гиперинфляции
Раздел №2: Инфляционная динамика в РФ с 1992 - 2009 гг.
.1 Методика проведения расчетов дефлятора ВВП и индекса
потребительских цен в России с 1992 - 2009 гг
.2 Факторы, определявшие инфляцию и динамику цен в России в
1992 - 1998 гг
.3 Причины и последствия экономического кризиса августа 1998
г. в России
.4 Факторы, определявшие инфляцию и динамику цен в России в
1999 - 2009 гг
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Каждый день мы сталкиваемся с оплатой различных товаров и услуг, и я не
думаю, что кто-либо из нас захочет платить за них большую стоимость, ведь, как
известно - денег много не бывает. Любого человека волнует величина стоимости
необходимых для него благ. В нашей стране особенно остро это волнение
почувствовалось чуть менее 20 лет назад, когда в начале 1992 года после распада
СССР произошел резкий скачок цен. Огромное количество людей не могло купить
даже товары первой необходимости, так как очень много товаров было в
недостатке. Из-за большого роста цен многие стали нищими, хотя находились люди,
довольно неплохо заработавшие на этом скачке.+ Уверен, что в тот момент каждого
волновали причины столь неприятного события. В моей курсовой работе будут
рассчитаны значения индекса потребительских цен и дефлятора ВВП в России с 1992
по 2009 год, а также исследована динамика и факторы, определявшие их изменения
за этот период. Данный период был выбран по той простой причине, что Россия
стала независимым государством почти в начале 1992 года, и вполне логично было
бы исследовать изменения цен именно с этого времени, тем более, что за эти 17
лет российская экономика пережила не одно финансовое потрясение в лице высоких
инфляций, следовательно, крайне важно узнать причины этих событий, чтобы
постараться не допустить подобного в дальнейшем, а если это произойдет - то
воспользоваться грамотной стабилизационной политикой прекращения гиперинфляции,
разработанной ранее. Данное исследование особенно актуально хотя бы потому, что
последние 1,5 года мировая экономика (а в частности, и экономика России)
находится под влиянием финансового кризиса, и, возможно, некоторые меры,
принятые при высоких инфляциях 90-ых годов, могут помочь и теперь. Ну и
конечно, исследовав факторы, влиявшие на рост цен в последние 10 лет, мы сможем
узнать, от чего могут зависеть цены в ближайшем будущем. Но для начала следует
познакомиться с основными понятиями, необходимыми для данного анализа.
Раздел 1: Теоретическое понятие инфляции и гиперинфляции
.1 Виды инфляции и основные показатели, которые её характеризуют
Инфляция - рост цен в экономике, приводящий к снижению покупательной
способности денег. [1, с.329]
Виды инфляции:
ü Инфляция спроса - инфляция, порождаемая избытком совокупного
спроса по сравнению с реальным объемом производства.
ü Инфляция предложения (издержек) - это инфляция, означающая
рост цен, который был вызван возрастанием издержек производства из-за
недоиспользования производственных ресурсов. В данном случае повышение издержек
на единицу продукции уменьшает объем предлагаемой продукции при существующем
уровне цен.
ü Сбалансированная инфляция -цены различных товаров остаются
неизменными друг относительно друга.
ü Несбалансированная инфляция - цены различных товаров
изменяются по отношению друг у другу в различных пропорциях.
ü Прогнозируемая инфляция - инфляция, учитываемая в ожиданиях и
поведении экономических субъектов.
ü Непрогнозируемая инфляция - неожиданная инфляция для
населения, потому что фактический темп роста уровня цен превышает ожидаемый.
ü Социальная инфляция - инфляция, вызванная ростом издержек,
связанных с новыми общественными требованиями к качеству продукции, охране
окружающей среды и т.д.
ü Преждевременная инфляция- инфляция, возникающая в экономике
до достижения полной занятости. [9, с.10 - 11]
Виды инфляции в зависимости от темпов роста:
1. Умеренная инфляция (рост цен менее 10 % в год). Многие экономисты
считают, что такая инфляция - элемент нормального развития экономики, ведь по
их мнению, незначительная инфляция при определенных условиях способна
стимулировать развитие производства а также модернизацию его структуры. Рост
денежной массы ускоряет платежный оборот, удешевляет кредиты, способствует
активизации инвестиционной деятельности и росту производства. Рост производства,
в свою очередь, приводит к восстановлению равновесия между товарной и денежной
массами при более высоком уровне цен. Но в то же время всегда существует
опасность выхода такой инфляции из-под государственного контроля. Она наиболее
вероятно велика в странах, где нет отработанных механизмов регулирования
хозяйственной деятельности, а уровень производства невысок и вдобавок
характеризуется наличием структурных диспропорций.
2. Галопирующая инфляция (годовой рост цен от 10 до 100%).
Преобладает в развивающихся странах, опасна для экономики и требует срочных
антиинфляционных мер.
. Очень высокая инфляция - годовой темп роста цен свыше 100%. [4,
с.140]
. Гиперинфляция (по Ф. Кейгену) - случай, когда среднемесячный
темп роста цен равен более 50% в месяц или более 13000% в год. [1, с.179]
Индекс потребительских цен - один из важнейших показателей инфляции,
характеризующий изменения стоимости фактического фиксированного набора товаров
и услуг, приобретаемого населением. В ИПЦ усредняется движение цен на все
многообразие товаров и услуг по всем городам страны. В нашей стране данный
индекс рассчитывается не только для России в целом, а также и для отдельных
экономических районов и субъектов Федерации. Процедура разработки индекса
включает в себя следующие операции:
· Выбор товаров и услуг, приобретаемых населением,
· Регистрацию цен через регулярные промежутки времени.
· Комбинированные расчеты этих цен.
Индекс потребительских цен не предназначен для определения изменений в
"уровне жизни" населения, хотя он может быть использован для
характеристики изменений в стоимости некого постоянного стандарта.
Расчет ИПЦ идет в несколько этапов: сперва определяются индивидуальные
индексы цен по товару (услуге) по городу как частное от деления средних
сопоставимых цен. На базе индивидуальных индексов цен по городам, участвующим в
наблюдении, и территориальных весов определяются агрегатные индексы цен
отдельных товаров, товарных групп и услуг в целом по региону, экономическому
району, Российской Федерации. В качестве территориального веса используется
удельный вес численности населения исследуемой территории в общей численности
населения Российской Федерации. Исходя из агрегатных индексов по товарам и
услугам в целом по региону, экономическому району, Российской Федерации, а также
доли расходов на их приобретение в потребительских расходах населения,
находятся сводные индексы цен в целом по группам различных товаров и услуг, а
также ИПЦ по региону, экономическому району и Российской Федерации в целом.
Расчет ИПЦ осуществляется в соответствии с формулой Ласпейреса:
(1.1)
Где Q0 - количество товара (случаев получения услуги) в потребительском
наборе базисного периода, Р1(Р0) - цена единицы товара (услуги) в
потребительском наборе отчетного (базисного) периода. Расчет ИПЦ производится с
недельной, месячной, квартальной периодичностью (отношение к предыдущему
периоду), а также нарастающим итогом за период с начала года.
Также ИПЦ можно рассчитать с помощью формулы Пааше:
(1.2)
р - индекс цен, p1 и q1 - цены и количества текущего периода,p0 - цены
базисного периода. Ценовые индексы по формуле Пааше показывают, насколько
фиксированная товарная корзина текущего периода дороже или дешевле, чем в
базисном периоде. При расчетах по этой формуле используются текущие веса.
Дефлятор ВВП - ценовой индекс, используемый для пересчета в неизменные
цены выраженной в деньгах стоимости всех товаров и услуг, входящих в валовой
внутренний продукт. Представляет собой отношение номинального ВВП, выраженного
в рыночных ценах текущего года, к реальному ВВП, выраженному в ценах базисного
года. Статистически дефлятор ВВП выступает как индекс Пааше, т.е. индекс с
весами (объемами) текущего года:
def ВВП = * 100% (1.3)
Как
правило, для определения общего уровня цен и темпа инфляции используются ИПЦ
(если набор товаров, включаемых в потребительскую рыночную корзину, достаточно
велик) и дефлятор ВВП. Отличия ИПЦ от дефлятора ВВП, помимо того, что при их
подсчете используются разные веса (базового года для ИПЦ и текущего года для
дефлятора ВВП), заключаются в следующем:
1) ИПЦ рассчитывается на основе только цен товаров, включаемых в потребительскую
корзину, а дефлятор ВВП учитывает все товары, произведенные экономикой;
) При подсчете ИПЦ учитываются и импортные потребительские товары,
а при определении дефлятора ВВП только товары, произведенные национальной
экономикой.
) Для определения общего уровня цен и темпа инфляции могут
использоваться и дефлятор ВВП, и ИПЦ, но ИПЦ служит также основой для расчета
темпа изменения стоимости жизни и «черты бедности» и разработки на их основе
программ социального обеспечения.
[4, с.145- 151; 14]
Способы преодоления инфляции:
) Постепенный переход к более низкому темпу роста цен -
градуализм. Инфляция снижается медленно, но нет значительного спада
производства, и безработица при первоначальном его снижении увеличивается
незначительно.
) Резкий переход к более низкому темпу роста цен. Выигрыш во
времени сопряжен с опасностью крупных социальных конфликтов вследствие
значительного роста безработицы.
) Установление прямого контроля за заработной платой и ценами.
Снижает инфляцию издержек.
) Жесткая фискальная политика.
) Сокращение темпов роста номинальной денежной массы и сжатие
реальной денежной массы.
) Снижение налоговой нагрузки на экономику
) Стимулирование экспорта и инвестиций. [1, с.188-191; 2,
с.805-812]
.2 Краткая история высоких и гиперинфляций
До 20 века известны только 3 примера реально высокой инфляции, но ни один
из них не смог достичь определенного Кейгеном уровня гиперинфляции.
) Война за независимость в США (1775-1783). Получив независимость,
американские колонии стали печатать бумажные деньги для возмещения примерно 80%
общих расходов, деньги эти назывались «континенталками» (Continentals), в течение наиболее инфляционного
периода (1779-80) цены возросли примерно на 1000%.
) Во время французской революции послереволюционное правительство,
пришедшее к власти в 1789 году, не имело достаточного количества денежных
средств ,поэтому для решения этой проблемы стало печатать новые деньги -
ассигнаты, впоследствии заполнившие обращение. Естественно, цены начали расти,
и уже в 1794 году инфляция достигла двести, а в следующем году уже три тысячи
процентов.
) Гражданская война в США (1861-1865). И Север, и Юг печатали
деньги, но так как Южное правительство в большей степени опиралось на эмиссию
денег, а не на налоги и продажу государственных облигаций, то между октябрём
1861 и февралём 1864 инфляция держалась на стабильной отметке в 10% в месяц, а
наивысший темп инфляции был замечен в марте 1864 года - 40% в месяц. На Севере
же рост цен был меньше, инфляция составляла примерно 20% в год, правда, это расхождение
между Севером и Югом было связано ещё с тем, что по мере захвата северянами
областей Юга, область, где принимались деньги конфедератов, сужалась,
следовательно, люди, жившие в этом регионе, отправляли деньги Юга туда, где их
все ещё принимали, но в этих оставшихся областях процесс сопровождался резким
ростом предложения денег, который и подогревал инфляцию. [1, с.180]
Рассмотрим самые большие случаи гиперинфляции за последние 90 лет (по
одному в каждый временной период): [1, с.181-182]
Страна
|
Причины
|
Период
|
Среднемесячный темп
инфляции, %
|
Максимальный месячный темп
инфляции, %
|
После первой мировой войны
|
Германия
|
Довоенный режим свергнут,
на смену ему пришла новая и слабая демократическая Веймарская республика.
Громадные репарации, наложенные Веймарским договором. Забастовки в связи с
оккупацией Рурской области французами, как следствие - займы у Рейхсбанка (ЦБ
) для поддержки рабочих.
|
Август 1922 - ноябрь
1923.
|
322
|
32400
|
Во время и после второй
мировой войны
|
Венгрия
|
Единственная страна,
испытавшая 2 раза гиперинфляцию за 20-летний период. Почти самая значительная
гиперинфляция в мировой истории, страна потеряла 40% физического капитала.
Репарации союзникам (СССР), как проигравшая сторона - до 50% гос. расходов.
|
Август 1945 - июль 1946
|
19800
|
41900
|
1980 - 1990 годы: кризис
внешнего долга
|
Никарагуа
|
Кризис внешнего долга
|
Май 1989 - март 1990
|
105,95
|
1910,1
|
Переход к рыночной
экономике
|
Россия
|
Реформирование экономики -
период от плановой к рыночной системе
|
Первые месяцы 1992
|
31,1
|
330(январь 1992)
|
2000ые - настоящий момент
|
Зимбабве
|
Слабое правительство,
большой государственный внешний долг, сложилось сообщество потребления,
которое ничего не производит. Самая значительная гиперинфляция за всю мировую
историю.
|
2006 - февраль 2009
|
75000
|
79,600,000,000 (ноябрь
2008)
|
|
|
|
|
|
|
В 20 веке произошел отказ от золотовалютного стандарта, что и стало
основной предпосылкой появления гиперинфляций. Явлением высокой инфляции всегда
должен предшествовать значительный рост предложения денег, и такой рост может
осуществиться только в системах бумажных денег, а при металлических денежных
системах предложение металлических денег не увеличивается в темпах, необходимых
для порождения высокой инфляции или гиперинфляции, а процесс печатания бумажных
денег как раз технологически легко доступен. До 20 века системы бумажных денег
были редки и вводились только в экстраординарных обстоятельствах
(революции/гражданские войны), а в нормальных условиях темп инфляции
удерживался на низком уровне благодаря связи между деньгами и предложением
драгоценных металлов.
Вообще золотовалютный стандарт являлся неким продолжением золотого
стандарта в новых экономических условиях, возникших после Второй Мировой войны.
Он был введен на Бреттон-Вудской конференции, проходящей с 1 по 22 июля 1944
года в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир, США. Для доллара США был установлен
золотой стандарт : 35 долл. за 1 тройскую унцию, в результате чего США получили
валютную гегемонию, оттеснив своего давнего конкурента - Великобританию со
своей валютой - фунт стерлинга. В рамках Бреттон-Вудской системы утвердился
Долларовый стандарт международной валютной системы, основанной на господстве
доллара. На тот момент США обладали 70-ю процентами всего мирового запаса
золота, и доллар - валюта, конвертируемая в золото, стал базой валютных
паритетов, преобладающим средством международных расчетов, валютных интервенций
и резервных активов. Национальная валюта США стала одновременно мировыми
деньгами.
.3 Базовые предпосылки и непосредственные причины высоких инфляций
инфляция экономический кризис стабилизационный
Но в 1971 году Штатам пришлось отказаться от этого стандарта. Предпосылки
и причины этого поступка были следующие:
) К концу 1964 года долларовые резервы центральных банков выросли
до величины золотого запаса США, и в 1965 году Франция потребовала обменять
принадлежащие Франции доллары США на золото, и вслед за ней это захотели
сделать Германия, Канада, Япония и другие страны. Золотой запас США быстро
уменьшился в два раза, и вот уже в марте 1968 года американцы впервые
ограничивают свободный обмен долларов на золото внутри страны. Появляется
неофициальный рынок золота. В начале 70-х годов окончательно произошло
перераспределение золотых запасов в пользу Европы, а в международном обороте
участвовало всё больше наличных и безналичных долларов США. Появились
значительные проблемы с международной ликвидностью, так как добыча золота была
невелика по сравнению с ростом объемов международной торговли. Доверие к
доллару, как резервной валюте, дополнительно падало из-за гигантского дефицита
платежного баланса США. Образовались новые финансовые центры , и их
национальные валюты начали постепенно также использовать в качестве резервных,
что привело к утрате США своего абсолютного доминирующего положения в финансовом
мире.
) Неустойчивость и противоречия экономики. Начало валютного
кризиса в 1967 г. совпало с замедлением экономического роста.
) Усиление инфляции отрицательно влияло на мировые цены и
конкурентоспособность фирм, поощряло спекулятивные перемещения «горячих» денег.
Различные темпы инфляции в разных странах влияли на динамику курса валют, а
снижение покупательной способности денег создавало условия для «курсовых
перекосов».
) В 70-х годах спекулятивные операции, ускоряя стихийное движение
«горячих» денег между странами, обострили валютный кризис. Избыток долларов в
виде лавины «горячих» денег периодически обрушивался то на одну, то на другую
страну, вызывая валютные потрясения и бегство от одной валюты к другой.
) Нестабильность национальных платежных балансов (составленных в
форме бухгалтерских счетов статистический отчет о торговых и финансовых сделках
экономических субъектов страны с заграницей за определенный период времени).
Хронический дефицит у одних стран (особенно США, Великобритании) и положительное
сальдо(разность между доходами и расходами бюджета за определенный промежуток
времени) других (ФРГ, Япония) усиливали резкие колебания курсов валют.
) Несоответствие принципов Бреттон-Вудской системы изменившемуся
соотношению сил на мировой арене. Валютная система, основанная на использовании
национальных валют, пришла в противоречие с интернационализацией мирового
хозяйства. Это противоречие усиливалось по мере ослабления экономических
позиций США и Великобритании, которые погашали дефицит своих платежных балансов
эмиссией национальных валют, используя их статус резервных валют. Особенно это
противоречило интересам развивающихся стран.
) Роль транснациональных корпораций (ТНК) в валютной сфере: ТНК
располагают гигантскими краткосрочными активами в разных валютах, которые могут
существенно превышать валютные резервы центральных банков стран, где они
действуют. Эти суммы ускользают от национального контроля и в погоне за
прибылями участвуют в валютных спекуляциях, придавая им гигантский размах. [1,
с.182; 2, с.789-792; 7, с.134- 145]
Вот из-за этих семи основных причин и произошел отказ от золотовалютного
стандарта. Теперь же рассмотрим непосредственные причины гиперинфляций:
) Войны (в том числе и гражданские), революции. Государственный
бюджет нагружен военными расходами, как итог - возникают значительные дефициты,
которые в конечном счете монетизируются. Гражданские войны и революции - более
мощные стимулы возникновения гиперинфляции, так как во время внешней войны
патриотический дух жителей возрастает, следовательно, облегчается
финансирование бюджета посредством сбора налогов и внутренних займов, что
нельзя сказать о гражданских войнах и революциях.
) Слабые правительства. Они зачастую ведут страну к социальным
потрясениям, которые, в свою очередь, ещё более ослабляют правительство. Они не
способны осуществлять сбор налогов и проводить в жизнь необходимые бюджетные
реформы, к тому же, для расширения своей политической базы они легко поддаются
давлению различных групп населения, стремящихся получить от них денежные
пособия, значит, такому правительству придется прибегать к инфляционному
финансированию, которое и будет подготавливать почву для высокой инфляции. А
также вполне очевидный логический вывод - правительство, которое действует не в
соответствии с интересами большинства, легко может привести бюджет в негодное
состояние как минимум потому, что это самое большинство просто не будет
оказывать налоговые поступления в бюджет страны.
) Внешние шоки, влияющие на бюджет. К ним относятся военные
репарации, полученные после проигранных страной воин, а также долговой кризис.
[2, с.793-797]
.4 Инфляционные ожидания и стабилизационная политика прекращения
гиперинфляции
Инфляционные ожидания - предполагаемые, прогнозируемые уровни инфляции,
основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели
строят свою будущую кредитно-финансовую и ценовую политику, оценивают уровень
доходов, расходов, предполагаемый объем прибыли.
Инфляционные ожидания определяют деятельность хозяйствующих субъектов на
потребительском, товарном, фондовом, валютном и других рынках, исходя из
предположений о темпах инфляции на определенную перспективу. Высокие
инфляционные ожидания способствуют стремлению хозяйствующих субъектов в
размещении своих денежных средств и других страдающих от инфляции ценностей в
товарные запасы, в стабильную конвертируемую валюту, недвижимость и другие
рыночные ценности, рыночная стоимость которых не зависит от обесценения
национальной валюты. Низкие инфляционные ожидания способствуют стремлению хозяйствующих
субъектов к вложению своих денежных средств в производство, инвестиционные
проекты и т.п. [4, с.135]
Инфляционная инерция - ситуация, когда темп инфляции медленно реагирует
на изменения в экономической политике, имеющие своей целью сократить рост устойчивый
рост цен. [1, с.329]
Стабилизационная политика прекращения гиперинфляции:
1) Стабилизация обменного курса
) Усиление независимости центрального банка, позволяющей
противостоять давлению при финансировании дефицита государственного бюджета с
помощью печатного станка.
) Устранение дефицита балансов государственных предприятий,
являющихся первейшим источником эмиссии денег, увеличение налоговых
поступлений, отмена прямых дотаций и налоговых льгот ( в краткосрочном
периоде))
) Сокращение предложения денег центральным банком с использованием
инструментов кредитно - денежной политики:
а) изменения нормы обязательных резервов;
б) изменения учетной ставки (ставки рефинансирования);
в) проведения операций на открытом рынке.
г) Деноминация (снижение уровня цен в несколько раз)
д) Деноминация с одновременной корректировкой ставки процента по вкладам
и кредитам.
) Денежная реформа: введение новой денежной единицы. Часто
вводится для того, чтобы отбросить несколько нулей во всех ценах, заработных
платах и активах в экономике, что может принести некоторую экономию на
издержках (чернил, бумаги, времени).
) Конфискационная реформа (часть денежной). Новая денежная единица
меняется на старую без приведения курса обмена денег в соответствие с
изменениями заработной платы и цен. Часто это сокращает реальные денежные
остатки, что обязательно приводит к сильному экономическому спаду. Такая
реформа полезна в ситуации подавленной инфляции, когда предложение денег резко
возросло, а контроль за ценами препятствует их росту с увеличением предложения
денег. Тогда эта реформа приводит предложение денег в соответствие с ценами,
вместо того, чтобы позволить ценам резко расти вслед за ростом предложения
денег.
) Получение валютных займов, с помощью которых правительство может
увеличить объем валютных резервов или договориться о пакете иностранной помощи
для облегчения лежащего на бюджете финансового бремени внешнего долга. Эта
финансовая поддержка может включать предоставление новых займов и облегчение
обслуживания существующего долга. [1, с.188-190; 2, с.806-815]
) Меры по обеспечению сбалансированности государственного бюджета:
ü Сокращение расходов
ü Увеличение части налогов
ü Увеличение цен на продукцию, производимую в государственном
секторе
ü Разработка бездефицитного бюджета, в котором объем расходов,
включая затраты на обслуживание и погашение государственного (муниципального)
долга, не превышает величины доходов.
ü Построение эффективной системы бюджетного регулирования и
оказания финансовой помощи в сфере межбюджетных отношений.
ü Сокращение масштабов государственного сектора экономики на
основе разумной приватизации государственной собственности. [15]
Но несмотря на столь большое количество возможностей стабилизации, а
также очевидный положительный эффект от этой операции, зачастую правительства
откладывают этот процесс. Часто это происходит из-за того, что различные группы
населения не безразличны к способам достижения стабилизации, и в итоге, каждая
группа населения будет стремиться переложить бремя на других. Выход из этой ситуации
- выборы нового правительства и приход новых политических сил.
Раздел 2. Инфляционная динамика в РФ с 1992 - 2009 гг.
Во второй части мы рассмотрим динамики изменения индекса потребительских
цен и дефлятора ВВП в России с 1992 - 2009 года. Разобьем этот период на два:
) 1992 - 1998 гг.
) 1999 - 2009 гг.
Причина этого разбиения - экономический кризис, произошедший в августе
1998 года; разбив первоначальный промежуток именно в таком соотношении, мы
сможем пронаблюдать за изменениями интересующих нас величин в периоды
экономического упадка и роста соответственно.
.1. Методика проведения расчетов дефлятора ВВП и индекса потребительских
цен в России с 1992 - 2009 гг.
Данные с 1994 - 2006 год были взяты из [3, с.122]. С 1992 - 1993 год был
произведен расчет ИПЦ за квартал из данных, взятых из таблицы 1. Расчет
производился с помощью такой формулы:
ИПЦза
квартал = - 100%
(2.1)
Где
ИПЦк предыдущему месяцу i - значение ИПЦ в i-ом месяце
квартала в процентах к предыдущему месяцу.
Таблица
1. [11]
Индекс потребительских цен,
процент, Российская Федерация, все товары и услуги, в % к предыдущему месяцу.
|
|
1992
|
1993
|
Январь
|
345,3
|
125,8
|
Февраль
|
138
|
124,7
|
Март
|
129,9
|
120,1
|
Апрель
|
121,7
|
118,7
|
Май
|
111,9
|
118,1
|
Июнь
|
119,1
|
119,9
|
Июль
|
110,6
|
122,4
|
Август
|
108,6
|
126
|
Сентябрь
|
111,5
|
123
|
Октябрь
|
122,9
|
119,5
|
Ноябрь
|
126,1
|
116,4
|
Декабрь
|
125,2
|
112,5
|
Так же с помощью формулы (2.1) был высчитан ИПЦ за 2007 - 2009 годы, а
значения ИПЦ по отношению к предыдущему месяцу были взяты из таблицы 2.
Таблица 2. [12]
Индекс потребительских цен,
процент, Российская Федерация, Все товары и услуги, в % к предыдущему месяцу
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
Январь
|
101,68
|
102,31
|
102,37
|
Февраль
|
101,11
|
101,2
|
101,65
|
Март
|
100,59
|
101,2
|
101,31
|
Апрель
|
100,57
|
101,42
|
100,69
|
Май
|
100,63
|
101,35
|
100,57
|
Июнь
|
100,95
|
100,97
|
100,6
|
Июль
|
100,87
|
100,51
|
100,63
|
Август
|
100,09
|
100,36
|
100
|
Сентябрь
|
100,79
|
100,8
|
99,97
|
Октябрь
|
101,64
|
100,91
|
100
|
Ноябрь
|
101,23
|
100,83
|
100,29
|
Декабрь
|
101,13
|
100,69
|
100,41
|
Дефлятор ВВП был рассчитан только с 1995 года по причине отсутствия
данных (данные за 1994 год взяты из [3, 121]). Рассчитывался он следующим
образом: были взяты значения номинального ВВП в текущих ценах и значения
реального ВВП в ценах 2003 года [10]. Далее были составлены ряды темпов роста
каждого из этих значений по формулам:
It = * 100%
(2.3)
где
- ВВП в
текущих ценах (при определении темпа роста номинального ВВП), или в постоянных
ценах (при определении темпов роста реального ВВП) за данный квартал, а - за
предыдущий квартал. Дефлятор ВВП находился по формуле:
ВВП
= - 100%;
(2.4)
где
- темп
роста номинального ВВП, - темп
роста реального ВВП.
Итого
для первого периода (1992-1998 гг.):
Год, квартал
|
Номинальный ВВП, млрд. руб.
|
темп роста номинального
ВВП, %
|
Реальный ВВП, в ценах 2003
года, млрд. руб.
|
Темп роста реального ВВП в
ценах 2003 года, %
|
Дефлятор ВВП,% (по моим
расчетам)
|
ИПЦ,%
|
1992. 1
|
|
|
|
|
|
519,00%
|
1992. 2
|
|
|
|
|
|
62,19%
|
1992. 3
|
|
|
|
|
|
33,92%
|
1992. 4
|
|
|
|
|
|
94,03%
|
1993. 1
|
|
|
|
|
|
88,40%
|
1993. 2
|
|
|
|
|
|
68,08%
|
1993. 3
|
|
|
|
|
|
89,70%
|
1993. 4
|
|
|
|
|
|
56,48%
|
1994. 1
|
87,6
|
|
|
|
|
40,00%
|
1994. 2
|
130,3
|
148,7%
|
|
|
46,77%
|
23,00%
|
1994. 3
|
168,0
|
128,9%
|
|
|
11,30%
|
19,00%
|
1994. 4
|
224,8
|
133,8%
|
|
|
46,65%
|
53,00%
|
1995. 1
|
235,0
|
104,5%
|
2406,3
|
|
19,13%
|
43,00%
|
1995. 2
|
324,3
|
138,0%
|
2 470,9
|
102,7%
|
34,4%
|
25,00%
|
1995. 3
|
421,1
|
129,8%
|
2 792,3
|
113,0%
|
14,9%
|
15,00%
|
1995. 4
|
448,1
|
106,4%
|
2 692,2
|
96,4%
|
10,4%
|
13,00%
|
1996. 1
|
425,3
|
94,9%
|
2 352,8
|
87,4%
|
8,6%
|
10,00%
|
1996. 2
|
468,4
|
110,1%
|
2 386,6
|
101,4%
|
8,6%
|
5,00%
|
1996. 3
|
548,9
|
117,2%
|
2 639,1
|
110,6%
|
6,0%
|
1,00%
|
1996. 4
|
565,2
|
103,0%
|
2 609,4
|
98,9%
|
4,1%
|
5,00%
|
1997. 1
|
512,4
|
90,7%
|
89,8%
|
1,0%
|
5,00%
|
1997. 2
|
555,1
|
108,3%
|
2 366,6
|
101,0%
|
7,2%
|
3,00%
|
1997. 3
|
634,2
|
114,2%
|
2 713,7
|
114,7%
|
-0,4%
|
0,10%
|
1997. 4
|
640,8
|
101,0%
|
2 703,4
|
99,6%
|
1,4%
|
2,00%
|
1998. 1
|
550,9
|
86,0%
|
2 308,1
|
85,4%
|
0,7%
|
3,00%
|
1998. 2
|
602,5
|
109,4%
|
2 344,0
|
101,6%
|
7,7%
|
1,00%
|
1998. 3
|
675,5
|
112,1%
|
2 475,1
|
105,6%
|
6,2%
|
44,00%
|
1998. 4
|
800,7
|
118,5%
|
2 457,4
|
99,3%
|
19,4%
|
23,00%
|
Рис. 1. ИПЦ в России в 1992 - 1998 гг.
Рис. 2. Дефлятор ВВП в России со второго квартала 1994 года по четвертый
квартал 1998 года.
Итого для второго периода (1999 - 2009 гг.) :
Год, квартал.
|
Номинальный ВВП, млрд. руб.
|
Темп роста номинального
ВВП, %
|
Реальный ВВП, в ценах 2003
года, млрд. руб.
|
Темп роста реального ВВП в
ценах 2003 года, %
|
Дефлятор ВВП,%
|
ИПЦ,%
|
1999. 1
|
901,3
|
112,60%
|
2 265,50
|
92,20%
|
22,10%
|
16,00%
|
1999. 2
|
1101,5
|
122,20%
|
2 416,90
|
106,70%
|
14,60%
|
7,00%
|
1999. 3
|
1373,1
|
124,70%
|
2 757,70
|
114,10%
|
9,30%
|
6,00%
|
1999. 4
|
1447,3
|
105,40%
|
2 753,20
|
99,80%
|
5,60%
|
4,00%
|
2000. 1
|
1527,4
|
105,50%
|
2 524,10
|
91,70%
|
15,10%
|
4,00%
|
2000. 2
|
1696,6
|
111,10%
|
2 664,10
|
105,50%
|
5,20%
|
5,00%
|
2000. 3
|
2037,8
|
120,10%
|
3 048,50
|
114,40%
|
5,00%
|
4,00%
|
2000. 4
|
2043,8
|
100,30%
|
2 980,60
|
97,80%
|
2,60%
|
5,00%
|
2001. 1
|
1900,9
|
93,00%
|
2 642,20
|
88,60%
|
4,90%
|
7,00%
|
2001. 2
|
2105
|
110,70%
|
2 798,50
|
105,90%
|
4,60%
|
5,00%
|
2001. 3
|
2487,9
|
118,20%
|
3 232,00
|
115,50%
|
2,30%
|
1,00%
|
2001. 4
|
2449,8
|
98,50%
|
3 115,70
|
96,40%
|
2,10%
|
4,00%
|
2002. 1
|
2259,5
|
92,20%
|
2 742,60
|
88,00%
|
4,80%
|
5,00%
|
2002. 2
|
2525,7
|
111,80%
|
2 921,80
|
106,50%
|
4,90%
|
3,00%
|
2002. 3
|
3009,2
|
119,10%
|
3 375,30
|
115,50%
|
3,10%
|
1,00%
|
2002. 4
|
3023,1
|
100,50%
|
3 307,90
|
98,00%
|
2,50%
|
4,00%
|
2003. 1
|
2868,8
|
94,90%
|
2 948,40
|
89,10%
|
6,50%
|
5,00%
|
2003. 2
|
3102,8
|
108,20%
|
3 152,20
|
106,90%
|
1,20%
|
3,00%
|
2003. 3
|
3567,2
|
115,00%
|
3 582,20
|
113,60%
|
1,20%
|
1,00%
|
2003. 4
|
3662,3
|
102,70%
|
3 560,50
|
99,40%
|
3,30%
|
3,00%
|
2004. 1
|
3527,7
|
96,30%
|
3 155,40
|
88,60%
|
8,70%
|
4,00%
|
2004. 2
|
3938,2
|
111,60%
|
3 396,60
|
107,60%
|
3,70%
|
3,00%
|
2004. 3
|
4589,6
|
116,50%
|
3 841,30
|
113,10%
|
3,00%
|
2,00%
|
2004. 4
|
4723,3
|
102,90%
|
3 797,00
|
98,80%
|
4,10%
|
3,00%
|
2005. 1
|
4364,9
|
92,40%
|
3 328,30
|
87,70%
|
5,40%
|
5,00%
|
2005. 2
|
5030,1
|
115,20%
|
3 607,60
|
108,40%
|
6,30%
|
3,00%
|
2005. 3
|
5990,4
|
119,10%
|
4 077,40
|
113,00%
|
5,40%
|
1,00%
|
2005. 4
|
6279,6
|
104,80%
|
4 083,40
|
100,10%
|
4,70%
|
2,00%
|
2006. 1
|
5722,3
|
91,10%
|
3 546,40
|
86,80%
|
4,90%
|
5,00%
|
2006. 2
|
6343
|
110,80%
|
3 883,40
|
109,50%
|
1,20%
|
1,00%
|
2006. 3
|
7223,8
|
113,90%
|
4 396,80
|
113,20%
|
0,60%
|
1,00%
|
2006. 4
|
7332,2
|
101,50%
|
4 429,00
|
100,70%
|
0,80%
|
2,00%
|
2007. 1
|
6782,8
|
92,50%
|
3 812,90
|
86,10%
|
7,50%
|
3,41%
|
2007. 2
|
7769,9
|
114,60%
|
4 194,00
|
110,00%
|
4,10%
|
2,16%
|
2007. 3
|
8905,2
|
114,60%
|
4 733,20
|
112,90%
|
1,60%
|
1,75%
|
2007. 4
|
9800,3
|
110,10%
|
4 825,80
|
102,00%
|
7,90%
|
4,05%
|
2008. 1
|
8906,6
|
90,90%
|
4 143,60
|
85,90%
|
5,80%
|
4,78%
|
2008. 2
|
10259,1
|
115,20%
|
4 507,60
|
108,80%
|
5,90%
|
3,78%
|
2008. 3
|
11589,4
|
113,00%
|
5 018,80
|
111,30%
|
1,50%
|
1,68%
|
2008. 4
|
10689,6
|
92,20%
|
4 882,40
|
97,30%
|
-5,20%
|
2,55%
|
2009. 1
|
8397,0
|
78,6%
|
3 736,30
|
76,5%
|
2,60%
|
2009. 2
|
9282,6
|
110,5%
|
4 014,60
|
107,4%
|
2,90%
|
1,87%
|
2009. 3
|
10502,2
|
113,1%
|
4 576,60
|
114,8%
|
-0,60%
|
0,60%
|
2009. 4
|
10878,8
|
103,6%
|
|
|
|
0,70%
|
Рис. 3. ИПЦ в России с 1999 - 2009 гг.
Рис. 4. Дефлятор ВВП в России с первого квартала 1999 года по третий
квартал 2009 года.
.2 Факторы, определявшие инфляцию и динамику цен в России в 1992 - 1998
гг. [1, с.284-285, с.291- 292; 3, с.121]
Выделим основные факторы, которые являлись причинами небывалого роста цен
в России в данный период.
) Так называемый «денежный навес» - большая денежная масса,
накопившаяся за последние годы существования СССР, не обеспеченная
соответствующим объемом товаров и услуг. Как следствие - огромное возрастание
цен уже в 1992 году, особенно в январе, когда цены выросли примерно в 3,45
раза. В течении года цены же росли в границах от 10 до 30 % за месяц. С 1993 -
1995 год также происходил очень высокий темп роста цен: за 1993 год цены
увеличились в 9,4 раза, за 1994 - в 3,2 раза, за 1995 - в 2,3 раза. Как
следствие - реальная денежная масса уменьшилась в несколько раз, что
способствовало дальнейшему падению производства ВВП.
) Эмиссия Центральным Банком РФ в 1992 - 1994 гг. с целью покрытия
дефицита государственного бюджета.
) Наличие «скрытой инфляции» , порождаемой низкими
централизованными ценами и избыточной денежной массой. Индикатором «скрытой
инфляции» могли служить цены на «черном рынке», превышающие гипотетические
равновесные. Скрытая инфляция подавлялась государственным контролем над ценами
и при либерализации цен быстро перерастала в высокую или гиперинфляцию.
) Наличие «фоновой инфляции», порождаемой существованием
долгосрочных инфляционных факторов. Такая инфляция не может быть устранена
сжатием денежной массы, поэтому требует глубоких институциональных
преобразований (в частности, приватизации).
) Темп прироста номинальной денежной массы М2.
) Темп прироста реального ВВП.
) Инфляционные ожидания.
) Темп прироста номинального курса доллара.
2.3 Причины и последствия экономического кризиса августа 1998 г. в России
Отдельно рассмотрим причины и последствия кризиса августа 1998 года, ведь
этот кризис интересен тем, что это наиболее острый финансовый катаклизм с осени
1991 года. И начнем, естественно, с причин.
Причины экономического кризиса августа 1998 года: [5, с.18-23; 6, с.26-
29]
) Нереформированность бюджетной системы в России, как следствие -
большой кризис промышленности.
) Сокращение доходной части бюджета, следовательно, появляется ещё
более глубокий кризис производства.
) Снижение валютных поступлений от продажи энергоносителей
) Появление задолженности государства по заработной плате, так как
основная часть бюджета идет на погашение обязательств перед работниками бюджетной
сферы, а также на содержание армии, органов здравоохранения, социального
обеспечения и образования.
) Крайне нерационально расходовались государственные средства.
) Выпуск новых ценных бумаг для погашения долгов по старым ценным
бумагам (то есть долгам государства, полученным за счет заимствования денег на
внутреннем и внешнем рынке).
) Обвал цен на нефть летом 1998 года, который привел к потери
возможности России выплачивать свои долги.
) Противостояние думы и правительства.
Последствия экономического кризиса августа 1998 года: [1, с.302; 8]
) Объявление дефолта (невыполнение договора займа), падение рубля в 3
раза, резкое повышение темпов инфляции, увеличение цен почти в 45 раз (по
сравнению со вторым кварталом 1998 года) и новый поток экономического кризиса.
2) Невозможность проведений операций на открытом рынке прямых сделок
купли -продажи бумаг и операций РЕПО.(предоставления краткосрочного кредита под
залог ценных бумаг, в том числе государственных бумаг, а также выкупа
заложенных ценных бумаг на определенных условиях)
) Сохранилась неопределенность в динамике спроса на деньги со
стороны экономических агентов, в том числе банков.
) Утрата доверия зарубежных инвесторов к России, снижение
рейтингов российских коммерческих банков, как следствие - переход к
инфляционному характеру финансирования, благодаря чему увеличились темпы роста
денежной массы, кредитно - денежная политика стала менее жесткой, но
потребительские цены возросли.
) Большие потери коммерческих банков.
) Уменьшился объем ВВП и инвестиций.
) Сократились реальные доходы и сбережения почти всех слоев
населения.
.4 Факторы, определявшие инфляцию и динамику цен в России с 1999 - 2009
гг. [1, с.297-298; 2, с.121, 4, с.238-239]
Эти года условно можно назвать «годами экономического подъема», так как
после всех бед, свалившихся на российскую экономику с 1992 - 1998 год,
постепенно начался некий экономический рост, проявлявшийся в снижении темпов
инфляции, а также восстановления уровня ВВП (в 2008 году Россия достигла ВВП
уровня 1990 года)
Выделим основные факторы, обеспечившие экономический рост в России в
данный период времени:
) Замещение товаров зарубежного производства продукцией
отечественных производителей, а также существенное увеличение прибыльности
экспорта после девальвации рубля осенью 1998 года. Этот фактор оказал влияние
на динамику производства в первые после кризиса 98 года в таких отраслях, как
легкая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно - перерабатывающая
промышленность
) Возрастание цен на нефть, что способствовало росту производства
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности и связанных с ними отраслей.
) Увеличение инвестиций в основной капитал.
Теперь выделим факторы, определившие инфляцию в России в данный период
времени:
) Темп прироста реального ВВП.
) Темп прироста номинального курса доллара (Номинальный валютный
курс - валютный курс, выраженный в текущих ценах обмениваемых валют, не
учитывающих уровня инфляции или рефляции цен в тех странах, чьи валюты
обмениваются)
) Инфляционные ожидания.
) Прирост номинальных доходов населения.
) Темп прироста индекса цен на природный газ.
) Темп прироста номинальной денежной массы М2.( номинальная
денежная масса М2 - показатель объема и структуры денежной массы, определяющий
степень её воздействия на экономическую активность в стране, являющийся суммой
наличных денег в обороте, депозитов до востребования и срочных депозитов
населения, рассчитанной на основе сложившегося уровня цен.)
) Прирост номинальной ставки MIBOR. (номинальная ставка MIBOR - средняя годовая принятая процентная ставка,
объявляемая крупнейшими московскими банками при продаже межбанковских кредитов,
рассчитанная в ценах текущего периода)
Заключение
Итак, подведем итоги проделанной работы.
В первой части мною были рассмотрены следующие теоретические понятия:
) Инфляция и её виды (в частности, гиперинфляция)
) Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен (приведены формулы для
расчета, а также указаны отличия данных величин друг от друга)
) Инфляционные ожидания и инфляционная инерция
Далее была вкратце исследована история высоких и гиперинфляций, указаны
предпосылки и причины их появления (основная предпосылка - отказ Соединенными
Штатами Америки в 1971 года от золотовалютного стандарта, принятого ещё во
время Второй Мировой Войны), а также представлен комплекс необходимых мер для
прекращения гиперинфляции государством, то есть стабилизационная политика.
Также рассмотрены самые большие случаи гиперинфляции за последние 90 лет, среди
которых отдельным особняком выделяется недавняя инфляция в Зимбабве, когда максимальный
среднемесячный рост цен достиг величины в 79,600,000,000% (ноябрь 2008 года).
Во второй части работы мною были рассчитаны значения индекса
потребительских цен и дефлятора ВВП в России с 1992 - 2009 годы за каждый
квартал. Весь период был разбит на два подпериода (для удобства изучения
динамики этих индексов):
) 1992-1998гг; 2) 1999-2009гг.
Все расчеты проводились в соответствии с реальными данными на то время.
Наибольший рост цен наблюдался с 1992 - 1994 гг. (в среднем - 95% за
квартал), максимальный же рост цен (519%.) произошел в первом квартале 1992
года. Причина столь большого для России роста цен - большая накопленная
денежная масса, не обеспеченная соответствующим объемом товаров и услуг. В
основном из-за неё с 1992 по 1995 год цены росли в среднем на 75% в месяц.
Следующие 2 года можно назвать годами некого «экономического спада», но уже в
августе 1998-ого вследствие экономического кризиса цены возросли на 44%.
Последствия инфляций 1992 - 1998 гг. нынешнее правительство преодолевало 10
лет, проводя довольно удачную политику в связи с повышением цен на нефть и газ
на мировом рынке. В конце 2008 года страну настиг ещё один финансовый кризис,
последствия которого, возможно, менее масштабны, чем последствия его прошлого
предшественника, но расслабляться все-таки не стоит, ведь теперешние не столь
плохие показатели ИПЦ и дефлятора ВВП по большей части зависят от мировых цен
на нефть и газ, а не от грамотных действий российского правительства. Несмотря
на это все же стоит отдать должное нашему правительству как минимум за то, что
в этих условиях оно не смогло завести российскую экономику в состояние хотя бы
15 летней давности, и, возможно, не сделает этого в дальнейшем, разработав
грамотную антиинфляционную политику, учитывая факторы, определявшие инфляцию и
динамику цен в России за последние 10 лет.
Список используемой литературы
инфляция экономический кризис стабилизационный
1) Баранов
А.О. - Лекции по макроэкономике: учеб. пособие для вузов. 2-е изд. Новосибирск:
НГУ, 2009
) Сакс
Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. Москва: Дело, 1999.
) Баранов
А.О., Сомова И.А. Анализ факторов инфляции в России в годы экономических
реформ// Проблемы прогнозирования. 2009 №1 (112). С. 111-124.
) Матвеева
Т.Ю. «Введение в макроэкономику». Москва: Издательский дом ГУ-ВШЭ: 2007.
) Кризис
финансовой системы России: основные факторы и экономическая политика (Институт
экономических проблем переходного периода)// Вопросы экономики - 1998 - №11. С.
17-34.
) В.М.
Морозов. Анатомия кризиса - политика «отсроченной инфляции»// Вопросы экономики
- 1998 - №9. С. 23-43.
) Ротбард
М. Государство и деньги. Москва: Социум: 2008.
) Владимир
Милов: Зло и благо дефолта // Газета. Ru, 15 августа 2008.
) В.
Кизилов, Г.Сапов. Инфляция и её последствия. Москва: РОО Центр-Панорама: 2006.
) Интернет:
http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_NS#
) Интернет:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/2009/I-ipc.htm
) Интернет:
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1902001
) Интернет:
http://www.ereport.ru/articles/macro/macro06.htm
) Интернет:
http://www.rusconsult.ru/glossary