Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

Реферат

Дипломная работа: 115 страниц, 31 рисунок, 15 таблиц, 3 приложения, 87 источников.

Объект исследования: товарооборот торгового предприятия, его признаками – показатели его финансово-хозяйственной деятельности (максимальная прибыль и минимальные убытки), а исследуемым свойством – ликвидность товарных остатков на складе.

Цель работы: разработка и внедрение на предприятии оптово-розничной торговли фармацевтическими препаратами оригинальной информационной системы поддержки принятия решений (СППР), позволяющей повысить эффективности хозяйственной деятельности предприятия путем снижения объема статистического учета, уменьшения издержек товарооборота и рационального использования денежных  ресурсов.

В качестве СППР применена прогнозирующая система на основе трехслойной нейронной сети, предназначенная для обнаружения скрытых закономерностей потребительского спроса во временных рядах динамики продаж. В задаче прогнозирование рассматривается в целях планирования управления запасами.

Разработанный программный продукт предназначен для использования в составе учетно-аналитической системы программ «1С: Предприятие 7.7» и может быть применен в качестве СППР при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с ведением оптово-розничной торговли. Применение данной системы при планировании закупок повышает эффективность распределения средств и снижает вероятность финансовых потерь, что, в конечном итоге, выражается в положительном экономическом результате.

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, DATA MINING

Содержание

Введение..................................................................................................................................... 7

1.     аНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ............................... 9

1.1      Анализ хозяйственной деятельности торгового фарм. предприятия....................... 9

1.2      Постановка задачи....................................................................................................... 11

1.3      Обзор систем и технологий автоматизации процессов принятия решений......... 12

1.3.1       Технология поддержки и принятия решений................................................... 12

1.3.2       Системы поддержки принятия решений.......................................................... 16

1.3.3       Data Mining............................................................................................................ 16

1.3.4       Прогнозирующие системы.................................................................................. 16

2.     определение проблемы и методы прогнозирования............................ 16

2.1      Определение проблемы прогнозирования............................................................... 16

2.2      Анализ методов прогнозирования............................................................................. 16

2.3      Прогнозирование временных рядов.......................................................................... 16

2.4      Решение задачи применением ИНС.......................................................................... 16

3.     Разработка СППР......................................................................................................... 16

3.1      Общие требования к разрабатываемой системе....................................................... 16

3.2      Разработка логической структуры СППР.................................................................. 16

3.3      Этапы обработки данных........................................................................................... 16

3.4      Определение параметров ИНС.................................................................................. 16

3.5      Разработка программного продукта........................................................................... 16

4.     Организационно-экономическая часть..................................................... 16

4.1      Описание характеристик программного продукта................................................... 16

4.1.1       Характеристика программного продукта.......................................................... 16

4.1.2       Особенности продукта........................................................................................ 16

4.1.3       Система сервиса.................................................................................................. 16

4.1.4       Патентная чистота............................................................................................... 16

4.1.5       Гарантии и защита потребительских качеств................................................... 16

4.2      Рынки сбыта................................................................................................................. 16

4.2.1       Сегментирование рынка по потребителям....................................................... 16

4.2.2       Параметрическая сегментация рынка................................................................ 16

4.2.3       Многофакторная сегментация продукта............................................................ 16

4.3      Планирование ресурсов.............................................................................................. 16

4.3.1       Материальные ресурсы и оборудование........................................................... 16

4.3.2       Расчёт затрат на разработку продукта................................................................ 16

4.3.3       Расчёт затрат на тиражирование и договорной цены продукта..................... 16

4.4      Стратегия маркетинга................................................................................................. 16

4.5      Анализ безубыточности производства и сбыта программного продукта.............. 16

5.     Охрана труда............................................................................................................... 16

5.1      Анализ условий труда................................................................................................. 16

5.2      Техника безопасности................................................................................................. 16

5.3      Производственная санитария и гигиена труда......................................................... 16

5.4      Меры пожарной профилактики................................................................................. 16

Выводы..................................................................................................................................... 16

Перечень ссылок................................................................................................................. 16

Приложение А.   Исходный код библиотеки ActiveX................................ 16

Приложение Б.   Исходный код скрипта подключения библиотеки ActiveX к системе “1C:Предприятие”............................................................................................... 16

Приложение В.   Основные элементы интерфейса пользователя системы…………………………………………………………………………………….16

 Введение

Современная экономика немыслима без эффективного управления. Управленческая деятельность в современных условиях выступает как один из важнейших факторов функционирования и развития объектов экономики. Эта деятельность постоянно изменяется и совершенствуется в соответствии с объективными требованиями рынка, усложнением хозяйственных связей, новациями в сфере научно-технического прогресса, и повышением роли человеческого фактора.

Успех управления во многом определяется эффективностью принятия интегрированных решений, которые учитывают самые разносторонние факторы и тенденции динамики их развития. В условиях нестабильности ситуации рыночной экономики принятие решений по управлению объектами экономической деятельности является сложнейшей задачей. И если предметом изучения являться основной хозяйствующий субъект экономики – предприятие, в частности, эффективность его деятельности, то вся сложность поставленной задачи вполне очевидна.

Задачи управления требуют умения использовать и обрабатывать большие объемы информации, проводить в различных разрезах и плоскостях ее анализ, моделировать бизнес-процессы и экономические ситуации, а также структурировать и представлять информационный материал для последующего принятия управленческих решений.

Перед лицом, принимающим решение (ЛПР), встает проблема изучения и обобщения всей совокупности факторов, от которых зависит нормальное функционирование рассматриваемой экономической системы. Одна из проблем, с которой сталкивается ЛПР при проведении оперативного анализа деятельности предприятия, заключается в сложности восприятия больших массивов данных, содержащихся в учетных системах. Существенную же роль в процессе принятия решений ЛПР играет оперативность и качество выполнения вышеперечисленных требований, что сегодня представляется затруднительным без применения современных информационных технологий[1] (ИТ), таких как технологии оперативного анализа распределенных данных (OLAP-технологии), сетевые технологии общего доступа, различные статистические пакеты, геоинформационные системы (ГИС-технологии), системы поддержки принятия решений (СППР) и т.п.

Не последнюю роль в улучшении качества принятии решений играют научно-технические новации в области ИТ, а также информация, содержащая новые научные знания, сведения об изобретениях и технических новинках. Это непрерывно пополняемый фонд технических решений и растущий потенциал знаний, практическое и своевременное использование, которого обеспечивает предприятию высокий уровень конкурентоспособности на рынке.

Бизнес-процессы предприятия, включая и процессы принятия решений, можно сделать более производительными, используя соответствующие информационные технологии, существующие уже сегодня. Применение информационной техники прямым образом меняет качество последних, позволяя персоналу предприятия и ЛПР использовать больший объем информации, и устраняет некоторые наиболее трудоемкие операции анализа и принятия решений.

Для успешного решения управленческих проблем используются методы, которые позволяют свести большие массивы информации к небольшому количеству репрезентативных статистических характеристик. А качественная информация, т.е. релевантная, точная и своевременная информация, естественно, является необходимым условием для принятия качественного решения. Улучшение качества информации, имеющейся в момент принятия решения, позволяет ЛПР принять обоснованное, своевременное и правильное решение.

В последние годы сформировалось и активно используется новое направление в области автоматизации управленческого труда – системы поддержки принятия решений.

СППР являются человеко-машинными системами, которые позволяют лицам, принимающим решения, использовать данные, знания, объективные и субъективные модели для анализа и решения неструктурированных и слабо формализуемых задач. Применение методологии поддержки принятия решений даёт возможность: формализовать процесс нахождения решения на основе имеющихся данных (процесс порождения вариантов решения); ранжировать критерии и давать критериальные оценки физическим параметрам, влияющим на решаемую проблему (возможность оценить варианты решений); использовать формализованные процедуры согласования при принятии коллективных решений; использовать формальные процедуры прогнозирования последствий принимаемых решений; выбирать вариант, приводящий к оптимальному решению проблемы.

Однако процессы управления в рамках любого конкретного объекта экономики всегда носят свой специфический характер, определяемый как видом деятельности, так и масштабами решаемых задач. По этой причине готовые тиражируемые решения не всегда полностью соответствуют некоторым параметрам или требованиям конкретного хозяйствующего субъекта, а это зачастую не обеспечивает информационную поддержку принятия решения в полном объеме. Что, в свою очередь, приводит к необходимости разработки оригинальных систем и подсистем, учитывающих специфику внутренних требований.

Настоящая дипломная работа является примером такого применения современных информационных технологий в области управления предприятием. Её целью является построение на основе методов Data Mining модуля системы поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии, наиболее полно отвечающей потребностям предприятия и классу решаемых задач.

1. аНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1   Анализ хозяйственной деятельности торгового фарм. предприятия

Основным видом хозяйственной деятельности исследуемого объекта экономики является оптовая торговля фармацевтическими препаратами на рынке г. Нью-Васюки, Задунайской и смежных областей. Этот вид хозяйственной деятельности характеризуется наличием трех основных операционных этапов: закупка – хранение – отпуск товара. Обеспечением этой технологической цепи на предприятия занимаются три его отдела: отдел закупок, отдел продаж и склад (Рис. 1.1). Каждый отдел возглавляется начальником, в подчинении которого находятся менеджеры и технический персонал.

Рис. 1.1 Структура исследуемого предприятия

Весь процесс документооборота на предприятии автоматизирован. В качестве инструмента информационной поддержки используется компьютеры на базе платформы Intel PIII – PIV и локальная компьютерная сеть технологии Ethernet 10Base–T, объединяющая сервер под управлением операционной системы MS Windows 2000 Server и 10 рабочих станций под управлением MS Windows 2000 Professional, рассредоточенных по отделам. При этом для офисной работы на предприятии используется следующее программное обеспечение: MS Office 2000 и клиент-серверный вариант поставки системы программ «1С: Предприятие 7.7» с комплексной конфигурацией. Основным и единственным хранилищем учетных данных в этом случае является внутренняя база данных учетно-аналитической системы программ «1С: Предприятие 7.7».

Предприятие работает по пятидневной рабочей неделе и ежедневно осуществляет несколько операций закупки и отпуска товара.

Технологический цикл оптово-розничной торговли медикаментами, да и сам фармацевтический сектор экономики имеют свои особенности и специфику.

Специфика рынка медикаментов заключается в том, что на отдельные виды препаратов или их группы спрос подвержен ощутимым колебаниям, связанных с:

·   сезонными периодами;

·   предпочтениями покупателей;

·   ценообразованием;

·   активностью дилеров и рекламой;

·   другими слабо формализуемыми причинами.

Особенности ведения оптовой или розничной торговли медикаментами таковы, что при осуществлении закупочных операций необходимо учитывать строго определённый срок годности фарм. препаратов и сопоставлять его с периодом реализации запаса последних. Несоблюдение этого требования влечет за собой или значительные финансовые убытки от списания неликвидного товара или издержки правового характера (вплоть до лишения лицензии на торговлю).

Из выше сказанного явствует, что процесс принятия решения о количестве закупаемого препарата того или иного вида является важнейшим этапом в осуществлении этого вида торговой деятельности, а в условиях неопределенности и противоречивости критериев является и архи сложной задачей, решение которой может быть обосновано применением специальных средств прогнозирования и параметрической оптимизации.

Выявление закономерностей покупательного спроса, формируемого неявными и слабо формализуемыми причинами, с помощью традиционных средств статистического учета и применяемой в рамках этого предприятия учетно-аналитической бухгалтерской информационной системы «1С: Предприятие 7.7» является долговременным и трудоемким делом.

Программы системы «1С: Предприятие 7.7» считаются сегодня самым популярным на территории СНГ и стран Балтии средством автоматизации, чем и объясняется её широкое применение. Эта система программ является универсальным средством автоматизации всех видов учета на предприятиях и в организациях всех отраслей и видов собственности. Она содержит всего три основные компоненты: «Бухгалтерський учт», «Оперативный учет» и «Расчет», которые основаны на единой технологической платформе, имеют схожие принципы функционирования и тесно интегрированы друг с другом.

Компонент «Бухгалтерский учёт» ориентирован на решение задач бухгалтерского учета, прежде всего на отражение хозяйственных операций в системе счетов бухгалтерского учета.

Компонент «Расчет» ориентирован на решение задач, требующих выполнения сложных, периодически повторяющихся и взаимосвязанных в динамике расчетов (заработной платы, разного рода компенсаций, расчет стоимости заказов и т.д.).

Компонент  «Оперативный учет» является универсальным средством решения задач учета наличия и движения различного рода средств и ресурсов.

Вследствие своей универсальности эта бухгалтерская система программ от фирмы «1С» реализует лишь общие стандартные функции статистического учета и анализа и не учитывает специфики конкретного её применения, что не отвечает в полной мере внутренним потребностям предприятия, специализирующегося на торговле фарм. препаратами. Однако, учитывая особенности внутреннего ценообразования в Совдепии, применение готовых пакетов и компьютерных программ особенно иностранного производства из-за высокой стоимости последних (2000-5000$) экономически не целесообразно. К тому же зачастую эти программы имеют значительно больший объем и вычислительную мощность, нежели это необходимо для решения указанного класса задач внутри предприятия.

В сложившихся обстоятельствах применяемые на предприятии методы ведения статистического учета не соответствует динамике ситуации этого сектора экономики и не способствует оперативному принятию качественных стратегических и тактических решений поведения на рынке. В связи, с чем возникает потребность в разработке своей оригинальной системы поддержки принятия маркетинговых решений, обладающей способностью прогнозировать объемы будущих продаж и предлагать ЛПР варианты наиболее выгодного вложения средств.

Таким образом, целью данной дипломной работы является разработка и внедрение на предприятии оптово-розничной торговли фармацевтическими препаратами оригинальной информационной системы поддержки принятия решений, позволяющей повысить эффективности хозяйственной деятельности предприятия путем снижения объема статистического учета, уменьшения издержек товарооборота и рационального использования денежных  ресурсов.

1.2   Постановка задачи

Исходя из цели данной дипломной работы были поставлены следующие задачи:

·   осуществить анализ хозяйственной деятельности предприятия оптово-розничной торговли, специализирующегося на продаже фармацевтических препаратов;

·   выявить спецификацию процессов принятия маркетинговых решений на предприятии, их иерархию, взаимосвязь и область применения;

·   определить проблематику процессов принятия решений;

·   осуществить обзор существующих технологий и систем, относящихся к данной проблемной области;

·   провести сравнительный анализ и осуществить выбор методов решения поставленной задачи;

·   определить требования, предъявляемые к системе;

·   разработать логическую структуру системы и алгоритмы обработки данных;

·   разработать программный продукт и провести тестирование.

1.3   Обзор систем и технологий автоматизации процессов принятия решений

1.3.1  Технология поддержки и принятия решений

Характеристика и назначение

Процесс принятия решения – это получение и выбор наиболее оптимальной альтернативы с учетом просчета всех последствий.

При выборе альтернатив – надо выбирать ту, которая наиболее полно отвечает поставленной цели, но при этом приходится учитывать большое количество противоречивых требований и, следовательно, оценивать выбранный вариант решения по многим критериям.

Процесс принятия решения заключается в следующем:

·   помощь ЛПР при анализе объективной составляющей проблемы;

·   выявление предпочтений ЛПР;

·   учет неопределенности в оценках ЛПР;

·   генерация набора решений;

·   оценка возможных решений, исходя из предпочтений ЛПР и ограничений, накладываемых внешней средой;

·   анализ последствий принимаемых решений;

·   выбор лучшего с точки зрения ЛПР решения.

Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного процесса (Рис. 1.2), в котором участвуют:

1. система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и объекта управления;

2. человек как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере.

Рис. 1.2 ИТ поддержки принятия решений как итерационный процесс.

Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В этом случае можно говорить о способности информационной системы совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия решений.

Особенностями информационной технологии поддержки принятия решений является ряд ее отличительных характеристик:

·   ориентация на решение плохо структурированных (слабоформализуемых) задач;

·   сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;

·   направленность на непрофессионального пользователя компьютера;

·   высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям пользователя.

Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться на любом уровне управления. Кроме того, решения, принимаемые на различных уровнях управления, часто должны координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий является координация лиц, принимающих решения, как на разных уровнях управления, так и на одном уровне.

Основные компоненты

Рассмотрим структуру системы поддержки принятия решений (Рис. 1.3), а также функции составляющих ее блоков, которые определяют основные технологические операции.

Рис. 1.3 Основные компоненты ИТ поддержки принятия решений.

В состав системы поддержки принятия решений (СППР) входят три главных компоненты: база данных, база моделей и программная подсистема, состоящая из системы управления базой данных (СУБД) и системы управления интерфейсом.

База данных играет роль хранилища информации, используемой непосредственно для расчетов при помощи математических моделей. Основная часть информации поступает от информационной системы операционного уровня.

Помимо данных об операциях предприятия для эффективного функционирования СППР требуются ещё внутренние данные (данные о движении персонала, инженерные данные и т.п.) и данные из внешних источников (данные о конкурентах, национальной и мировой экономике), которые должны быть своевременно собраны, введены и обработаны.

Для эффективного их использования имеются две возможности, предварительной обработки:

1. использовать для обработки данных об операциях предприятия СУБД, входящую в состав СППР;

2. выполнять обработку за пределами СППР, используя специальную СУБД.

Второй вариант более предпочтителен для предприятия, производящих большое количество коммерческих операций. Обработанные данные при этом для повышения надежности и быстрого доступа хранятся обычно в файлах за пределами СППР.

В настоящее время широко исследуется вопрос о включении в базу данных еще одного источника данных – документов, включающих в себя записи, письма, контракты, приказы и т.п. Содержание этих документов, обработанное по ключевым характеристикам (поставщикам, потребителям, датам, видам услуг и др.), становиться новым мощным источником информации.

Система управления данными должна обладать следующими возможностями:

·   составление комбинаций данных, получаемых из различных источников, использования процедур агрегирования и фильтрации,

·   быстрое прибавление или исключение того или иного источника данных;

·   построение логической структуры данных в терминах пользователя;

·   использование и манипулирование неофициальными данными для экспериментальной проверки рабочих альтернатив пользователя;

·   обеспечение полной логической независимости этой базы данных от других операционных баз данных, функционирующих в рамках предприятия.

База моделей. Целью создания моделей являются описание некоторого объекта или процесса. Использование моделей обеспечивает проведение анализа в системах поддержки принятия решений. Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы, при помощи определенных алгоритмов способствуют нахождению информации полезной для принятия правильных решений.

По назначению модели подразделяются на системы поддержки генерации решений (СПГР) и системы поддержки выбора решений (СПВР).

СПГР можно разделить на эвристические и оптимизационные. Эвристические модели позволяют находить варианты решений на базе известных правил, принципов и аналогов или описывают поведение процесса. Оптимизационные позволяют находить экстремумы некоторых показателей, и  предназначены для целей управления (оптимизации). В оптимизационных СППР используются методы структурного синтеза и параметрической оптимизации.

СПВР предназначены для выбора эффективных вариантов решений, сгенерированных любым из вышеперечисленных методов, либо поступивших извне. Эти системы базируются на методах многокритериального анализа и экспертных оценок.

По способу оценки модели классифицируются на детерминистские, использующие оценку переменных одним числом при конкретных значениях исходных данных, и стохастические, оценивающие переменные несколькими параметрами вследствие того, что исходные данные заданы вероятностными характеристиками.

Ввиду недороговизны детерминистские модели более популярны, чем стохастические, их легче строить и использовать. К тому же часто с их помощью получается вполне достаточная информация для принятия решения.

По области возможных приложений модели разбиваются на специализированные, предназначенные для использования только одной системой, и универсальные – для использования несколькими системами. Специализированные модели обладают большей точностью, более дорогие и применяются обычно для описания уникальных систем.

В СППР база моделей может состоять из стратегических, тактических, оперативных и математических моделей, а также моделей в виде совокупности модельных блоков, модулей и процедур, используемых как элементы для их построения (Рис. 1.3).

Стратегические модели используются на высших уровнях управления для установления целей организации, объемов ресурсов, необходимых для их достижения, а также политики приобретения и использования этих ресурсов. Они могут быть также полезны при выборе вариантов размещения предприятий, прогнозировании политики конкурентов и т.п. Для стратегических моделей характерны значительная широта охвата, множество переменных, представление данных в сжатой агрегированной форме. Часто эти данные базируются на внешних источниках и могут иметь субъективный характер. Горизонт планирования в стратегических моделях, как правило, измеряется в годах. Эти модели обычно детерминистские, описательные, специализированные для использования на одной определенной предприятие.

Тактические модели применяются на среднем уровне управления для распределения и контроля использования имеющихся ресурсов (финансовое планирование, планирование требований к работникам, планирование увеличения продаж, построение схем компоновки предприятий). Эти модели применимы обычно лишь к подразделениям предприятия (например, к системе производства и сбыта) и могут также включать в себя агрегированные показатели. Временной горизонт, охватываемый тактическими моделями, – от одного месяца до двух лет. Здесь также могут потребоваться данные из внешних источников, на основное внимание при реализации данных моделей должно быть уделено внутренним данным предприятия. Обычно тактические модели реализуются как детерминистские, оптимизационные и универсальные.

Оперативные модели используются на низших уровнях управления для поддержки принятия оперативных решений с горизонтом, измеряемым днями и неделями. Возможные применения этих моделей включают в себя ведение дебиторских счетов и кредитных расчетов, календарное производственное планирование, управление запасами и, как правило, детерминистские, оптимизационные и универсальные.

Математические модели состоят их совокупности модельных блоков, модулей и процедур, реализующих математические методы. Сюда могут входить процедуры линейного программирования, статистического анализа временных рядов, регрессионного анализа и т.п. Модельные блоки, модули и процедуры могут использоваться как поодиночке, так и комплексно для построения и поддержания моделей.

Система управления базой моделей должна обладать следующими возможностями:

·   создавать новые модели или изменять существующие;

·   поддерживать и обновлять параметры моделей;

·   манипулировать моделями.

Система управления интерфейсом. Эффективность и гибкость информационной технологии принятия решений во многом зависят от характеристик интерфейса СППР. Интерфейс определяют: способы диалога с пользователем и его знания в предметной области. Совершенствование интерфейса СППР определяется прогрессом в развитии каждого из этих указанных компонентов.

Интерфейс СППР должен обладать следующими возможностями:

·   манипулировать различными формами диалога, изменяя их в процессе принятия решения по выбору пользователя;

·   передавать данные системы различными способами;

·   получать данные от различных устройств системы в различном формате;

·   гибко поддерживать (оказывать помощь по запросу, подсказывать) знания пользователя.

В настоящее время наиболее распространены следующие формы диалога с пользователем: запросно-ответный режим, командный режим, различные меню, машинная графика, мультипликация, машинная речь и голосовое управление. Каждая форма в зависимости от типа задачи, особенностей пользователя и принимаемого решения может иметь свои достоинства и недостатки.

Для эффективного представления информации, ее визуализации все большее применение получают ГИС-технологии, которые также могут быть успешно использованы на начальной стадии анализа и классификации информации.

Современные геоинформационные системы представляют собой новый класс интегрированных информационных систем, в основу которых заложена технология систем автоматизированного проектирования и интеграции процессов обработки информации на базе географических данных.

Карты позволяют изображать и динамику происходящих событий, т.е. передавать пользователям информацию об обстановке в режиме реального времени

Особое значение имеет принятие идеологии построения слоев (плоскостей) представления частей графического изображения, позволяющих создавать и отображать в одном слое те составляющие изображения, которые имеют единую тематическую направленность.

ГИС, как и другие информационные технологии, подтверждают, что лучшая информированность помогает принять эффективное и более обоснованное решение. Однако, ГИС – это не инструмент для выдачи решений, а средство, повышающее эффективность процедуры принятия решений. Требуемая для принятия решений информация может быть представлена в лаконичной картографической форме с дополнительными текстовыми пояснениями, графиками и диаграммами. Наличие доступной для восприятия и обобщения информации позволяет менеджерам сосредоточить свои усилия на поиске решения, не тратя значительного времени на сбор и осмысливание данных.

1.3.2  Системы поддержки принятия решений

Архитектура СППР

Очевидно, что принимаемые решения о стратегии и тактике деятельности и развития субъекта предпринимательской деятельности должны быть тщательно продуманы и обоснованы. В экономических системах это важно, так как принимаемые решения касаются живых людей, их материального и духовного состояния. На сегодняшний день принятие решений ЛПР в основном базируется на личном опыте и интуиции.

Экономические системы сложны, и их поведение трудно предсказать из-за наличия огромного количества прямых и обратных связей, часто неочевидных с первого взгляда. Человек не способен справиться с задачей такой размерности, с чем и возникла необходимость обеспечить информационно-аналитическую поддержку принятия решений. Сравнительный анализ вариантов решений (различных прогнозов, стратегий развития и т.д.) становится невозможным без компьютерных систем поддержки принятия решений.

Системы поддержки принятия решений и соответствующая им информационная технология появились усилиями в основном американских ученых в конце 70-х – начале 80-х гг., чему способствовали широкое распространение персональных компьютеров, стандартных пакетов прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного интеллекта.

Концепция СППР включает целый ряд средств, объединенных общей целью – способствовать принятию рациональных и эффективных управленческих решений.

Система поддержки принятия решений – это диалоговая автоматизированная система, использующая правила принятия решений и соответствующие модели с базами данных, а также интерактивный компьютерный процесс моделирования. Она предназначена для решения задач классификации большого количества вариантов (альтернатив) или выбора из них наилучших вариантов на основе информации, получаемой от лица, принимающего решения.

Основу СППР составляют комплекс взаимосвязанных моделей с соответствующей информационной поддержкой исследования, интеллектуальные и экспертные системы, включающие опыт решения задач управления и обеспечивающие участие коллектива экспертов в процессе выработки рациональных решений.

В СППР используются современные методы математической теории принятия решений, позволяющие обрабатывать не только количественную, но и качественную информацию. Применяемые методы обеспечивают:

1. ввод и хранение экспертной информации описывающей структуру предпочтений лица, принимающего решения;

2. ввод и хранения методик сравнения или классификации вариантов;

3. решение задач классификации и выбора наилучших вариантов на основе итерационных процедур, использующих современные математически корректные методы, ориентированных на качественную информацию.

Схема движения информационных потоков при использовании СППР представлена на Рис. 1.4. Предполагается, что информация о вариантах (данные) содержится в хранилище данных. Доступ к данным обеспечивает модуль анализа, позволяющий осуществлять выборку существенных с точки зрения конкретной задачи данных из хранилища. Решение задач классификации и выбора осуществляется в модуле поддержки принятия решений на основе методик эксперта и методик ЛПР. Методиками эксперта здесь называется заранее подготовленные экспертами и введенные в СППР типовые алгоритмы проведения классификации (выбора). Эти алгоритмы должны быть уточнены в соответствии с предпочтениями конкретного ЛПР, на основе его методик.

Рис. 1.4 Схема движения информационных потоков при использовании СППР.

Зачастую СППР обладают свойством универсальности и могут быть адаптированы к решению  различных задач, характеризующихся следующими особенностями:

·   большое количество альтернатив;

·   большое количество параметров, характеризующих альтернативы;

·   отсутствие единых рекомендаций для формирования набора показателей и критериев, которые часто допускают возможность получения только качественных (экспертных) оценок.

Условиями такой адаптации являются обеспечение доступа к данным, а также разработка и ввод в систему методик сравнения альтернатив.

Основными этапами работы ЛПР с системой являются:

·   определение цели работы с системой (выбор или классификация);

·   определение существенных данных (какие именно данные из хранилища использовать при решении данной задачи);

·   определение правил вычисления показателей, по которым будут оцениваться сравниваемые варианты (альтернативы) – переход от данных к показателям;

·   задание качественных шкал показателей;

·   разбиение множества показателей на смысловые группы и формирование для каждой из них интегрального показателя (критерия), на основе заложенных в систему методик – переход от показателей к критериям;

·   выявление предпочтений ЛПР на множестве критериев в ходе опроса;

·   формирование решения задачи по результатам опроса;

·   анализ результата и возможный переход к выполнению одного из предыдущих этапов.

На Рис. 1.5 приведен архитектурно-технологическая схема информационно-аналитической поддержки принятия решений.

Рис. 1.5 Архитектурно-технологическая схема СППР

Первоначально информация хранится в оперативных базах данных OLTP-систем. Агрегированная информация организуется в многомерное хранилище данных. Затем она используется в процедурах многомерного анализа (OLAP) и для интеллектуального анализа данных (ИАД).

Хранилища данных

Любое принятие решений должно основываться на реальных данных об объекте управления. Такая информация обычно хранится в оперативных базах данных OLTP-систем. Эти оперативные данные не подходят для целей анализа, так как для анализа и принятия стратегических решений в основном нужна агрегированная информация. Кроме того, для целей анализа необходимо иметь возможность быстро манипулировать информацией, представлять ее в различных аспектах, производить различные нерегламентированные запросы к ней, что затруднительно реализовать на оперативных данных по соображениям производительности и технологической сложности. Решением данной проблемы является создание отдельного хранилища данных, содержащего агрегированную информацию в удобном виде.

Актуальность проблемы хранения и быстрого поиска данных привела к появлению такого понятия как Data Warehouse – Хранилище данных (ХД). Создание единых Хранилищ данных предполагает использование технологий статистической обработки данных для их предварительного анализа, определения состава и структуры тематических рубрик.

Целью построения хранилища данных является интеграция, актуализация и согласование оперативных данных из разнородных источников для формирования единого непротиворечивого взгляда на объект управления в целом. При этом в основе концепции хранилищ данных лежит признание необходимости разделения наборов данных, используемых для транзакционной обработки, и наборов данных, применяемых в системах поддержки принятия решений. Такое разделение возможно путем интеграции разъединенных в различных системах обработки данных (СОД) и внешних источниках детализированных данных в едином хранилище, их согласования и агрегации.

Эффективность использования Хранилища достигается внедрением новейших технологий для сбора, структуризации, хранения, организации доступа, обновления и защиты данных.

Концепция хранилищ данных предполагает не просто единый логический взгляд на данные организации, а действительную реализацию единого интегрированного источника данных. Альтернативным по отношению к этой концепции способом формирования единого взгляда на корпоративные данные является создание виртуального источника, опирающегося на распределенные базы данных различных СОД. При этом каждый запрос к такому источнику динамически транслируется в запросы к исходным базам данных, а полученные результаты на лету согласовываются, связываются, агрегируются и возвращаются к пользователю. Однако, при внешней элегантности, такой способ обладает рядом существенных недостатков.

Время обработки запросов к распределенному хранилищу значительно превышает соответствующие показатели для централизованного хранилища. Кроме того, структуры баз данных СОД, рассчитанные на интенсивное обновление одиночных записей, в высокой степени нормализованы, поэтому в аналитическом запросе к ним требуется объединение большого числа таблиц, что также приводит к снижению быстродействия.

Интегрированный взгляд на распределенное корпоративное хранилище возможен только при выполнении требования постоянной связи всех источников данных в сети. Таким образом, временная недоступность хотя бы одного из источников может либо сделать работу информационно-аналитической системы (ИАС) невозможной, либо привести к ошибочным результатам.

Выполнение сложных аналитических запросов над таблицами СОД потребляет большой объем ресурсов сервера БД и приводит к снижению быстродействия СОД, что недопустимо, так как время выполнения операций в СОД часто весьма критично.

Различные СОД могут поддерживать разные форматы и кодировки данных, данные в них могут быть несогласованны. Очень часто на один и тот же вопрос может быть получено несколько вариантов ответа, что может быть связано с асинхронностью моментов обновления данных, отличиями в трактовке отдельных событий, понятий и данных, изменением семантики данных в процессе развития предметной области, ошибками при вводе, утерей фрагментов архивов и т. д. В таком случае цель – формирование единого непротиворечивого взгляда на объект управления – может не быть достигнута.

Главным же недостатком является практическая невозможность обзора длительных исторических последовательностей, ибо при физическом отсутствии центрального хранилища доступны только те данные, которые на момент запроса есть в реальных БД связанных СОД. Основное назначение СОД – оперативная обработка данных, поэтому они не могут позволить себе роскошь хранить данные за длительный (более нескольких месяцев) период; по мере устаревания данные выгружаются в архив и удаляются из транзакционной БД. Что касается аналитической обработки, для нее как раз наиболее интересен взгляд на объект управления в исторической ретроспективе.

Таким образом, хранилище данных функционирует по следующему сценарию. По заданному регламенту в него собираются данные из различных источников – баз данных систем оперативной обработки. В хранилище поддерживается хронология: наравне с текущими хранятся исторические данные с указанием времени, к которому они относятся. В результате необходимые доступные данные об объекте управления собираются в одном месте, приводятся к единому формату, согласовываются и, в ряде случаев, агрегируются до минимально требуемого уровня обобщения.

На основе хранилища данных возможно составление отчетности для руководства, анализ данных с помощью OLAP-технологий и интеллектуальный анализ данных (Data Mining).

OLAP-технологии

Разработка Хранилища невозможна без использования технологий оперативного анализа распределенных данных (OLAP-технологий), которая обеспечивает построение многомерных моделей базы данных, иерархическое представление информации, выполнение сложных аналитических расчетов, динамическое изменение структуры отчета, обновление базы данных.

В основе концепции оперативной аналитической обработки (OLAP) лежит многомерное представление данных. Термин OLAP ввел в 1993 году E. F. Codd. В своей статье он рассмотрел недостатки реляционной модели (в первую очередь невозможность объединять, просматривать и анализировать данные с точки зрения множественности измерений, то есть самым понятным для корпоративных аналитиков способом) и определил общие требования к системам OLAP, расширяющим функциональность реляционных СУБД и включающим многомерный анализ как одну из своих характеристик.

По Кодду, многомерное концептуальное представление (multi-dimensional conceptual view) является наиболее естественным взглядом управляющего персонала на объект управления. Оно представляет собой множественную перспективу, состоящую из нескольких независимых измерений, вдоль которых могут быть проанализированы определенные совокупности данных. Одновременный анализ по нескольким измерениям данных определяется как многомерный анализ. Каждое измерение включает направления консолидации данных, состоящие из серии последовательных уровней обобщения, где каждый вышестоящий уровень соответствует большей степени агрегации данных по соответствующему измерению. Так, измерение «исполнитель» может определяться направлением консолидации, состоящим из уровней обобщения «предприятие – подразделение – отдел – служащий», а измерение «время» может даже включать два направления консолидации – «год – квартал – месяц – день» и «неделя – день», поскольку счет времени по месяцам и по неделям несовместим. В этом случае становится возможным произвольный выбор желаемого уровня детализации информации по каждому из измерений.

Операция спуска (drilling down) соответствует движению от высших ступеней консолидации к низшим и, напротив, операция подъема (rolling up) означает движение от низших уровней к высшим.

Интеллектуальный анализ данных

Наибольший интерес в СППР представляет интеллектуальный анализ данных, так как он позволяет провести наиболее полный и глубокий анализ проблемы, дает возможность обнаружить скрытые взаимосвязи, принять наиболее обоснованное решение.

Современный уровень развития аппаратных и программных средств с некоторых пор сделал возможным повсеместное ведение баз данных оперативной информации на разных уровнях управления. В процессе своей деятельности промышленные предприятия, корпорации, ведомственные структуры, органы государственной власти и местного самоуправления накопили большие объемы данных. Они хранят в себе большие потенциальные возможности по извлечению полезной аналитической информации, на основе которой можно выявлять скрытые тенденции, строить стратегию развития, находить новые решения.

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) – это процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных скрытых закономерностей (шаблонов информации). При этом накопленные сведения автоматически обобщаются до информации, которая может быть охарактеризована как знания.

В общем случае процесс ИАД состоит из трёх стадий:

I. выявление закономерностей;

II. использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных значений (прогностическое моделирование);

III.   анализ исключений, предназначенный для выявления и толкования аномалий в найденных закономерностях.

Новыми компьютерными технологиями, образующими ИАД являются экспертные и интеллектуальные системы, методы искусственного интеллекта, базы знаний, базы данных, компьютерное моделирование, нейронные сети, нечеткие системы. Современные технологии ИАД позволяют создавать новое знание, выявляя скрытые закономерности, прогнозируя будущее состояние систем.

Основным методом моделирования экономического развития предприятия является метод имитационного моделирования, который позволяет исследовать структуру предприятия с помощью экспериментального подхода. Это дает возможность на модели проиграть различные стратегии развития, сравнить альтернативы, учесть влияние многих факторов, в том числе с элементами неопределенности.

Перспективно применение в СППР комбинированных методов принятия решений в сочетании с методами искусственного интеллекта и компьютерным моделированием, различные имитационно-оптимизационные процедуры, принятие решений в сочетании с экспертными процедурами.

1.3.3  Data Mining

Основы технологии Data Mining

В основу современной технологии Data Mining[2] (discovery-driven data mining) положена концепция шаблонов (паттернов), отражающих фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных [1]. Эти шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных, которые могут быть компактно выражены в понятной человеку форме. Важное положение технологии – нетривиальность разыскиваемых шаблонов. Это означает, что найденные шаблоны должны отражать неочевидные, неожиданные (unexpected) регулярности в данных, составляющие так называемые скрытые знания (hidden knowledge). Выявлено, что сырые данные (raw data) могут содержать глубинный пласт знаний, при грамотной раскопке которого могут быть обнаружены необходимые закономерности. Поиск шаблонов производится методами, не ограниченными рамками априорных предположений о структуре выборке и виде распределений значений анализируемых показателей.

Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые позволяют выявлять  методы Data Mining: ассоциация, последовательность, классификация, кластеризация и прогнозирование.

Ассоциация имеет место в том случае, если несколько событий связаны друг с другом. Например, исследование, проведенное в супермаркете, может показать, что 65% купивших кукурузные чипсы берут также и "кока-колу", а при наличии скидки за такой комплект "колу" приобретают в 85% случаев. Располагая сведениями о подобной ассоциации, менеджерам легко оценить, насколько действенна предоставляемая скидка.

Если существует цепочка связанных во времени событий, то говорят о последовательности. Так, например, после покупки дома в 45% случаев в течение месяца приобретается и новая кухонная плита, а в пределах двух недель 60% новоселов обзаводятся холодильником.

С помощью классификации выявляются признаки, характеризующие группу, к которой принадлежит тот или иной объект. Это делается посредством анализа уже классифицированных объектов и формулирования некоторого набора правил.

Кластеризация отличается от классификации тем, что сами группы заранее не заданы. С помощью кластеризации средства Data Mining самостоятельно выделяют различные однородные группы данных.

Основой для всевозможных систем прогнозирования служит историческая информация, хранящаяся в БД в виде временных рядов. Если удается построить найти шаблоны, адекватно отражающие динамику поведения целевых показателей, есть вероятность, что с их помощью можно предсказать и поведение системы в будущем.

Классы систем Data Mining

Data Mining является мульти-дисциплинарной областью, возникшей и развивающейся на базе достижений прикладной статистики, распознавания образов, методов искусственного интеллекта, теории баз данных и др. Возникновение различных классов Data Mining (Рис. 1.6) связано с новым витком в развитии средств и методов обработки данных.

Рис. 1.6 Классы систем Data Mining.

Отсюда обилие методов и алгоритмов, реализованных в различных действующих системах Data Mining. Многие из таких систем интегрируют в себе сразу несколько подходов. Тем не менее, как правило, в каждой системе имеется какая-то ключевая компонента, на которую делается главная ставка.

Статистические пакеты

Последние версии почти всех известных статистических пакетов включают наряду с традиционными статистическими методами также элементы Data Mining. Но основное внимание в них уделяется все же классическим методикам – корреляционному, регрессионному, факторному анализу и другим. Детальный обзор пакетов для статистического анализа приведен на страницах Центрального экономико-математического института #"_Ref23510440">Таблица 1.1 Примеры формулировок задач при использовании методов OLAP и Data Mining

OLAP	Data Mining
Каковы средние показатели травматизма для курящих и некурящих?	Встречаются ли точные шаблоны в описаниях людей, подверженных повышенному травматизму?
Каковы средние размеры телефонных счетов существующих клиентов в сравнении со счетами бывших клиентов (отказавшихся от услуг телефонной компании)?	Имеются ли характерные портреты клиентов, которые, по всей вероятности, собираются отказаться от услуг телефонной компании?
Какова средняя величина ежедневных покупок по украденной и не украденной кредитной карточке?	Существуют ли стереотипные схемы покупок для случаев мошенничества с кредитными карточками?

В качестве примеров наиболее мощных и распространенных статистических пакетов можно назвать SAS (компания SAS Institute), SPSS (SPSS), STATGRAPICS (Manugistics), STATISTICA, STADIA и другие.

Системы рассуждений на основе аналогичных случаев

Идея систем case based reasoning (CBR) – на первый взгляд крайне проста. Для того чтобы сделать прогноз на будущее или выбрать правильное решение, эти системы находят в прошлом близкие аналоги наличной ситуации и выбирают тот же ответ, который был для них правильным. Поэтому этот метод еще называют методом "ближайшего соседа" (nearest neighbour). В последнее время распространение получил также термин memory based reasoning, который акцентирует внимание, что решение принимается на основании всей информации, накопленной в памяти.

Системы CBR показывают неплохие результаты в самых разнообразных задачах. Главным их минусом считают то, что они вообще не создают каких-либо моделей или правил, обобщающих предыдущий опыт, – в выборе решения они основываются на всем массиве доступных исторических данных, поэтому невозможно сказать, на основе каких конкретно факторов CBR системы строят свои ответы.

Другой минус заключается в произволе, который допускают системы CBR при выборе меры "близости". От этой меры самым решительным образом зависит объем множества прецедентов, которые нужно хранить в памяти для достижения удовлетворительной классификации или прогноза [2].

Примеры систем, использующих CBR, – KATE tools (Acknosoft, Франция), Pattern Recognition Workbench (Unica, США).

Алгоритмы ограниченного перебора

Алгоритмы ограниченного перебора были предложены в середине 60-х годов М.М. Бонгардом для поиска логических закономерностей в данных. С тех пор они продемонстрировали свою эффективность при решении множества задач из самых различных областей.

Эти алгоритмы вычисляют частоты комбинаций простых логических событий в подгруппах данных. Примеры простых логических событий: X = a; X < a; X > a; a < X < b и др., где X – какой либо параметр, “a” и “b” – константы. Ограничением служит длина комбинации простых логических событий. На основании анализа вычисленных частот делается заключение о полезности той или иной комбинации для установления ассоциации в данных, для классификации, прогнозирования и пр.

Наиболее ярким современным представителем этого подхода является система WizWhy предприятия WizSoft. Хотя автор системы Абрахам Мейдан не раскрывает специфику алгоритма, положенного в основу работы WizWhy, по результатам тщательного тестирования системы были сделаны выводы о наличии здесь ограниченного перебора (изучались результаты, зависимости времени их получения от числа анализируемых параметров и др.).

Рис. 1.7 Система WizWhy обнаружила правила, объясняющие низкую урожайность некоторых сельскохозяйственных участков

Автор WizWhy утверждает, что его система обнаруживает все логические if-then правила в данных. На самом деле это, конечно, не так. Во-первых, максимальная длина комбинации в if-then правиле в системе WizWhy равна 6, и, во-вторых, с самого начала работы алгоритма производится эвристический поиск простых логических событий, на которых потом строится весь дальнейший анализ. Поняв эти особенности WizWhy, нетрудно было предложить простейшую тестовую задачу, которую система не смогла вообще решить. Другой момент – система выдает решение за приемлемое время только для сравнительно небольшой размерности данных.

Тем не менее, система WizWhy является на сегодняшний день одним из лидеров на рынке продуктов Data Mining. Это не лишено оснований. Система постоянно демонстрирует более высокие показатели при решении практических задач, чем все остальные алгоритмы. Стоимость системы около $ 4000, количество продаж – 30000.

Деревья решений (decision trees)

Деревья решения являются одним из наиболее популярных подходов к решению задач Data Mining. Они создают иерархическую структуру классифицирующих правил типа "ЕСЛИ... ТО..." (if-then), имеющую вид дерева. Для принятия решения, к какому классу отнести некоторый объект или ситуацию, требуется ответить на вопросы, стоящие в узлах этого дерева, начиная с его корня. Вопросы имеют вид "значение параметра A больше x?". Если ответ положительный, осуществляется переход к правому узлу следующего уровня, если отрицательный – то к левому узлу; затем снова следует вопрос, связанный с соответствующим узлом.

Рис. 1.8 Система KnowledgeSeeker обрабатывает банковскую информацию

Популярность подхода связана как бы с наглядностью и понятностью. Но деревья решений принципиально не способны находить “лучшие” (наиболее полные и точные) правила в данных. Они реализуют наивный принцип последовательного просмотра признаков и “цепляют” фактически осколки настоящих закономерностей, создавая лишь иллюзию логического вывода.

Вместе с тем, большинство систем используют именно этот метод. Самыми известными являются See5/С5.0 (RuleQuest, Австралия), Clementine (Integral Solutions, Великобритания), SIPINA (University of Lyon, Франция), IDIS (Information Discovery, США), KnowledgeSeeker (ANGOSS, Канада). Стоимость этих систем варьируется от 1 до 10 тыс. долл.

Эволюционное программирование

Проиллюстрируем современное состояние данного подхода на примере системы PolyAnalyst – отечественной разработке, получившей сегодня общее признание на рынке Data Mining. В данной системе гипотезы о виде зависимости целевой переменной от других переменных формулируются в виде программ на некотором внутреннем языке программирования. Процесс построения программ строится как эволюция в мире программ (этим подход немного похож на генетические алгоритмы). Когда система находит программу, более или менее удовлетворительно выражающую искомую зависимость, она начинает вносить в нее небольшие модификации и отбирает среди построенных дочерних программ те, которые повышают точность. Таким образом система "выращивает" несколько генетических линий программ, которые конкурируют между собой в точности выражения искомой зависимости. Специальный модуль системы PolyAnalyst переводит найденные зависимости с внутреннего языка системы на понятный пользователю язык (математические формулы, таблицы и пр.).

Другое направление эволюционного программирования связано с поиском зависимости целевых переменных от остальных в форме функций какого-то определенного вида. Например, в одном из наиболее удачных алгоритмов этого типа – методе группового учета аргументов (МГУА) зависимость ищут в форме полиномов. В настоящее время из продающихся в России систем МГУА реализован в системе NeuroShell компании Ward Systems Group.

Стоимость систем до $ 5000.

Генетические алгоритмы

Data Mining не основная область применения генетических алгоритмов. Их нужно рассматривать скорее как мощное средство решения разнообразных комбинаторных задач и задач оптимизации. Тем не менее генетические алгоритмы вошли сейчас в стандартный инструментарий методов Data Mining, поэтому они и включены в данный обзор.

Первый шаг при построении генетических алгоритмов – это кодировка исходных логических закономерностей в базе данных, которые именуют хромосомами, а весь набор таких закономерностей называют популяцией хромосом. Далее для реализации концепции отбора вводится способ сопоставления различных хромосом. Популяция обрабатывается с помощью процедур репродукции, изменчивости (мутаций), генетической композиции. Эти процедуры имитируют биологические процессы. Наиболее важные среди них: случайные мутации данных в индивидуальных хромосомах, переходы (кроссинговер) и рекомбинация генетического материала, содержащегося в индивидуальных родительских хромосомах (аналогично гетеросексуальной репродукции), и миграции генов. В ходе работы процедур на каждой стадии эволюции получаются популяции со все более совершенными индивидуумами.

Генетические алгоритмы удобны тем, что их легко распараллеливать. Например, можно разбить поколение на несколько групп и работать с каждой из них независимо, обмениваясь время от времени несколькими хромосомами. Существуют также и другие методы распараллеливания генетических алгоритмов.

Генетические алгоритмы имеют ряд недостатков. Критерий отбора хромосом и используемые процедуры являются эвристическими и далеко не гарантируют нахождения “лучшего” решения. Как и в реальной жизни, эволюцию может “заклинить” на какой-либо непродуктивной ветви. И, наоборот, можно привести примеры, как два неперспективных родителя, которые будут исключены из эволюции генетическим алгоритмом, оказываются способными произвести высокоэффективного потомка. Это особенно становится заметно при решении задач высокой размерности со сложными внутренними связями.

Примером может служить система GeneHunter фирмы Ward Systems Group. Его стоимость – около $1000.

Искусственные нейронные сети

Это большой класс систем, архитектура которых имеет аналогию с построением нервной ткани, состоящей из биологической клеток – нейронов. В одной из наиболее распространенных архитектур, многослойном персептроне с обратным распространением ошибки, имитируется работа нейронов в составе иерархической сети, где каждый нейрон более высокого уровня соединен своими входами с выходами нейронов нижележащего слоя (Рис. 1.9).

Рис. 1.9 Двухслойная нейронная сеть без обратных связей

На нейроны самого нижнего слоя подаются значения входных параметров, на основе которых нужно принимать какие-то решения, прогнозировать развитие ситуации и т. д. Эти значения рассматриваются как сигналы, передающиеся в следующий слой, ослабляясь или усиливаясь в зависимости от числовых значений (весов), приписываемых межнейронным связям. В результате на выходе нейрона самого верхнего слоя вырабатывается некоторое значение, которое рассматривается как ответ – реакция всей сети на введенные значения входных параметров. Для того чтобы сеть можно было применять в дальнейшем, ее прежде надо "натренировать" на полученных ранее данных, для которых известны и значения входных параметров, и правильные ответы на них. Тренировка состоит в подборе весов межнейронных связей, обеспечивающих наибольшую близость ответов сети к известным правильным ответам.

Основным недостатком парадигмы ИНС является необходимость иметь очень большой объем обучающей выборки. Другой существенный недостаток заключается в том, что даже натренированная нейронная сеть представляет собой черный ящик. Знания, зафиксированные как веса нескольких сотен межнейронных связей, совершенно не поддаются анализу и интерпретации человеком (известные попытки дать интерпретацию структуре настроенной ИНС выглядят неубедительными – система “KINOsuite-PR”).

Примеры нейросетевых систем – BrainMaker (CSS), NeuroShell (Ward Systems Group), OWL (HyperLogic), Statistica Neural Networks (StatSoft). Стоимость их довольно значительна: $1500–8000.

Системы для визуализации многомерных данных

В той или иной мере средства для графического отображения данных поддерживаются всеми системами Data Mining. Вместе с тем, весьма внушительную долю рынка занимают системы, специализирующиеся исключительно на этой функции. Примером здесь может служить программа DataMiner 3D словацкой фирмы Dimension5 (5-е измерение) Рис. 1.10.

Рис. 1.10 Визуализация данных системой DataMiner 3D

В подобных системах основное внимание сконцентрировано на дружелюбности пользовательского интерфейса, позволяющего ассоциировать с анализируемыми показателями различные параметры диаграммы рассеивания объектов (записей) базы данных. К таким параметрам относятся цвет, форма, ориентация относительно собственной оси, размеры и другие свойства графических элементов изображения. Кроме того, системы визуализации данных снабжены удобными средствами для масштабирования и вращения изображений. Стоимость систем визуализации может достигать нескольких сотен долларов.

Бизнес-приложения Data Mining

Сфера применения Data Mining не имеет ограничений [3]. В основном это различные области знания, где методы Data Mining играют ведущую роль. Особенность этих областей заключается в их сложной системной организации. Они относятся главным образом к надкибернетическому уровню организации систем [4], закономерности которого не могут быть достаточно точно описаны на языке статистических или иных аналитических математических моделей [5]. Данные в указанных областях неоднородны, гетерогенны, не стационарны и часто отличаются высокой размерностью.

Сегодня методы Data Mining заинтриговали и коммерческие предприятия, развертывающие проекты на основе информационных хранилищ данных. Опыт многих таких предприятий показывает, что отдача от использования Data Mining может достигать 1000%. Например, известны сообщения об экономическом эффекте, в 10–70 раз превысившем первоначальные затраты от 350 до 750 тыс. дол. [6]. Известны сведения о проекте в 20 млн. дол., который окупился всего за 4 месяца. Другой пример – годовая экономия 700 тыс. дол. за счет внедрения Data Mining в сети универсамов в Великобритании.

Data Mining представляют большую ценность для руководителей и аналитиков в их повседневной деятельности. С применением методов Data Mining можно получить ощутимые преимущества в конкурентной борьбе.

Розничная торговля

Предприятия розничной торговли сегодня собирают подробную информацию о каждой отдельной покупке, используя кредитные карточки с маркой магазина и компьютеризованные системы контроля. Вот типичные задачи, которые можно решать с помощью Data Mining в сфере розничной торговли:

·   анализ покупательской корзины (анализ сходства) предназначен для выявления товаров, которые покупатели стремятся приобретать вместе. Знание покупательской корзины необходимо для улучшения рекламы, выработки стратегии создания запасов товаров и способов их раскладки в торговых залах;

·   исследование временных шаблонов помогает торговым предприятиям принимать решения о создании товарных запасов;

·   создание прогнозирующих моделей дает возможность торговым предприятиям узнавать характер потребностей различных категорий клиентов с определенным поведением, например, покупающих товары известных дизайнеров или посещающих распродажи. Эти знания нужны для разработки точно направленных, экономичных мероприятий по продвижению товаров.

Банковское дело

Достижения технологии Data Mining используются в банковском деле для решения следующих распространенных задач:

·   выявление мошенничества с кредитными карточками. Путем анализа прошлых транзакций, которые впоследствии оказались мошенническими, банк выявляет некоторые стереотипы такого мошенничества.

·   сегментация клиентов. Разбивая клиентов на различные категории, банки делают свою маркетинговую политику более целенаправленной и результативной, предлагая различные виды услуг разным группам клиентов.

·   прогнозирование изменений клиентуры. Data Mining помогает банкам строить прогнозные модели ценности своих клиентов, и соответствующим образом обслуживать каждую категорию.

Телекоммуникации

В области телекоммуникаций  методы Data Mining помогают компаниям более энергично продвигать свои программы маркетинга и ценообразования, чтобы удерживать существующих клиентов и привлекать новых. Среди типичных мероприятий отметим следующие:

·   анализ записей о подробных характеристиках вызовов. Назначение такого анализа – выявление категорий клиентов с похожими стереотипами пользования их услугами и разработка привлекательных наборов цен и услуг;

·   выявление лояльности клиентов.  Data Mining можно использовать для определения характеристик клиентов, которые, один раз воспользовавшись услугами данной компании, с большой долей вероятности останутся ей верными. В итоге средства, выделяемые на маркетинг, можно тратить там, где отдача больше всего.

Страхование

Страховые компании в течение ряда лет накапливают большие объемы данных. Здесь обширное поле деятельности для методов Data Mining:

·   выявление мошенничества. Страховые компании могут снизить уровень мошенничества, отыскивая определенные стереотипы в заявлениях о выплате страхового возмещения, характеризующих взаимоотношения между юристами, врачами и заявителями;

·   анализ риска. Путем выявления сочетаний факторов, связанных с оплаченными заявлениями, страховщики могут уменьшить свои потери по обязательствам. Известен случай, когда в США крупная страховая компания обнаружила, что суммы, выплаченные по заявлениям людей, состоящих в браке, вдвое превышает суммы по заявлениям одиноких людей. Компания отреагировала на это новое знание пересмотром своей общей политики предоставления скидок семейным клиентам.

Медицина

Известно много экспертных систем для постановки медицинских диагнозов. Они построены главным образом на основе правил, описывающих сочетания различных симптомов различных заболеваний. С помощью таких правил узнают не только, чем болен пациент, но и как нужно его лечить. Правила помогают выбирать средства медикаментозного воздействия, определять показания – противопоказания, ориентироваться в лечебных процедурах, создавать условия наиболее эффективного лечения, предсказывать исходы назначенного курса лечения и т. п. Технологии Data Mining позволяют обнаруживать в медицинских данных шаблоны, составляющие основу указанных правил.

Молекулярная генетика и генная инженерия

Пожалуй, наиболее остро и вместе с тем четко задача обнаружения закономерностей в экспериментальных данных стоит в молекулярной генетике и генной инженерии. Здесь она формулируется как определение так называемых маркеров, под которыми понимают генетические коды, контролирующие те или иные фенотипические признаки живого организма. Такие коды могут содержать сотни, тысячи и более связанных элементов.

На развитие генетических исследований выделяются большие средства. В последнее время в данной области возник особый интерес к применению методов Data Mining. Известно несколько крупных фирм, специализирующихся на применении этих методов для расшифровки генома человека и растений.

Прикладная химия

Методы Data Mining находят широкое применение в прикладной химии (органической и неорганической). Здесь нередко возникает вопрос о выяснении особенностей химического строения тех или иных соединений, определяющих их свойства. Особенно актуальна такая задача при анализе сложных химических соединений, описание которых включает сотни и тысячи структурных элементов и их связей.

Предметно-ориентированные аналитические системы

Предметно-ориентированные аналитические системы очень разнообразны. Наиболее широкий подкласс таких систем, получивший распространение в области исследования финансовых рынков, носит название "технический анализ". Он представляет собой совокупность нескольких десятков методов прогноза динамики цен и выбора оптимальной структуры инвестиционного портфеля, основанных на различных эмпирических моделях динамики рынка. Эти методы часто используют несложный статистический аппарат, но максимально учитывают сложившуюся своей области специфику (профессиональный язык, системы различных индексов и пр.). На рынке имеется множество программ этого класса. Как правило, они довольно дешевы (обычно $300–1000).

1.3.4  Прогнозирующие системы

Прогноз и цели его использования

Ключевым моментом принятия решения в управлении экономическим объектом является прогнозирование. Прогноз – это предсказание будущих событий. Целью прогнозирования является уменьшение риска при принятии решения.

Конечная эффективность любого решения зависит от последовательности событий, возникающих уже после принятия реше­ния. Возможность предсказать неуправляемые аспекты этих событий перед принятием решения позволяет сделать наилучший выбор. Поэтому системы планирования и управления, обычно, реализуют функцию прогноза.

Польза прогноза в улучшении принимаемых решений зависит от горизонта прогнозирования и формы прогноза также как и от его точности. При этом прибыль должна измеряться для всей системы управления как единого целого, и прогнозирование – только один элемент этой системы.

Прогнозирующая система должна выполнять две основные функции: генерацию прогноза и управление прогнозом.

Генерация прогноза включает получение данных для уточнения модели прогнози­рования, проведение прогнозирования, учет мнения экспертов и пре­доставление результатов прогноза ЛПР. Управление прогно­зом включает в себя наблюдение процесса прогнозирования для опре­деления неконтролируемых условий и поиск возможности для улучше­ния производительности прогнозирования. Важным компонентом фун­кции управления является тестирование путевого сигнала. Функция управления прогнозом также должна пе­риодически определять производительность прогнозирования и пре­доставлять результаты соответствующему менеджеру. Соотношения между генерацией прогноза и управлением прогнозом показано на Рис. 1.11.

Рис. 1.11 Соотношения между генерацией прогноза и управле­нием прогнозом.

Как правило, прогноз имеет некоторую неточность. Ошибка зависит от используемой прогнози­рующей системы. С увеличением затрачиваемых на прогноз ресурсов растет и его точность, а убытки, связанные с неоп­ределенностью при принятии решений, снижаются. Стоимость прогноза увеличивает­ся по мере того, как уменьшаются убытки от неопределенности (Рис. 1.12). При некотором уровне ошибки прогнозирования общая стоимость затрат на прогнозирова­ние и убытков минимальны.

Концептуальный поход, проиллюстрированный на Рис. 1.12, основан на асимптотическом снижении убытков при использовании результатов прогнозирования. За некоторой точкой, допол­нительные затраты на прогнозирование могут вовсе не приводить к снижению потерь. Это связано с тем, что невозможно снизить сред­нюю ошибку прогнозирования ниже определенного уровня, вне зависи­мости от того насколько сложен примененный метод прогнозирования.

Рис. 1.12 График иллюстрирующий соотношение и эффективность затрат на прогнозирование.

Конечно, стоимость является важным элементом при оценке и сравнении методов прогнозирования. Ее можно разделить на однора­зовые затраты на разработку и установку системы и затраты на ее эксплуатацию. Что касается затрат на эксплуатацию, то разные прогнозирующие процедуры могут очень сильно отличаться по стои­мости получения данных, эффективности вычислений и уровню дей­ствий, необходимых для поддержания системы.

Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью устранить риск при принятии решений, необходимо явно определять не­точность прогноза. Обычно, принимаемое решение определяется ре­зультатами прогноза с учетом возможной ошибки прогнозирования. Можно также сравнивать методы прогнозирования с точки зрения реакции на постоянные изменения во временной последова­тельности, описывающей процесс, и стабильности при случайных и кратковременных изменениях.

Это предполагает, что прогнозирующая система дол­жна обеспечивать определение ошибки прогнозирования, также как и само прогнозирование. Такой подход значительно снижает риск объективно связанный с процессом принятия решений.

Необходимо отметить, что прогнозирование это не конечная цель. Прогнозирующая система это часть большой системы менеджмен­та и как подсистема, она взаимодействует с другими компонентами системы, играя немалую роль в получаемом результате.

Примеры ситуаций [7], в которых целесообразно применение прогнозирующих систем:

Управление материально-производственными запасами

В управ­лении запасами запасных частей на ремонтном предприятии совершенно необходимо оценить степень используемости каждой детали. На основе этой информации определяется необходимое коли­чество запасных частей. Кроме того, необходимо оценить ошибку прогнозирования. Эта ошибка может быть оценена, например, на ос­нове данных о времени, которое понадобилось для доставки деталей, которых не было на складе.

Планирование производства

Для того, чтобы планировать производство семейства продуктов, возможно, необходимо спрогнози­ровать продажу для каждого наименования продукта, с учетом време­ни доставки, на несколько месяцев вперед. Эти прогнозы для конеч­ных продуктов могут быть потом преобразованы в требования к полу­фабрикатам, компонентам, материалам, рабочим и т.д. Таким образом, на основании прогноза может быть построен график работы це­лой группы предприятий.

Финансовое планирование

Финансового менеджера интересует, как будет изменяться денежный оборот компании с течением времени. Менеджер, может пожелать узнать, в какой период времени в буду­щем оборот компании начнет падать, с тем, чтобы принять соответ­ствующее решение уже сейчас.

Разработка расписания персонала

Менеджер почтовой компании должен знать прогноз количества обрабатываемых писем, с тем, что­бы обработка производилась в соответствии с расписанием персона­ла и производительностью оборудования.

Планирование нового продукта

Решение о разработке нового продукта обычно требует долговременного прогноза того, каким спросом он будет пользоваться. Этот прогноз не менее важен, чем определение инвестиций необходимых для его производства.

Управление технологическим процессом

Прогнозирование также может быть важной частью систем управления технологическими про­цессами. Наблюдая ключевые переменные процесса и используя их для предсказания будущего поведения процесса, можно определить опти­мальное время и длительность управляющего воздействия. Например, некоторое воздействие в течение часа может повышать эффектив­ность химического процесса, а потом оно может снижать эффектив­ность процесса. Прогнозирование производительности процесса мо­жет быть полезно при планировании времени окончания процесса и общего расписания производства.

2. определение проблемы и методы прогнозирования

2.1   Определение проблемы прогнозирования

Результаты прогнозирования используются для поддержки принятия решений. Следовательно, природа принимаемых решений определяет большинство желаемых характеристик прогнози­рующей системы. Изучение предметной области должно помочь найти отве­ты на вопросы о том, что нужно прогнозировать, какую форму дол­жен принять прогноз, какие временные элементы включаются и како­ва желательная точность прогноза.

Первый аспект проблемы прогнозирования связан с тем, что при определении предмета прогнозирования, указы­ваются переменные, которые анализируются и предсказываются. Здесь очень важен требуемый уровень детализации, на который влияет множество факто­ров: базис прогнозирования, доступность и точность данных, стоимость анализа и предпоч­тения ЛПР. Если требуется разнородная результи­рующая информация нельзя однозначно выб­рать анализируемые переменные. В ситуациях, когда наилучший набор переменных неясен, необходимо пробовать разные альтернативы и выбрать один из вариантов, дающий наилучшие результаты. Обычно так осуществляет­ся выбор при разработке прогнозирующих систем, основанных на ана­лизе исторических данных.

Точность прогноза, требуемая для конкретной проблемы, оказы­вает огромное влияние на прогнозирующую систему. Важнейшей характеристикой системы управления яв­ляется ее способность добиваться оптимальности при работе с неоп­ределенностью.

Посредством данных, необходимых для прогнозирующей системы, в систему может подаваться и ошибка, поэтому необходимо редакти­ровать входные данные системы для того, чтобы устранить очевид­ные или вероятные ошибки. Конечно, небольшие ошибки идентифициро­вать будет невозможно, но они обычно не оказывают значительного влияния на прогноз. Более значительные ошибки легче найти и ис­править. Прогнозирующая система также не должна реагировать на необычные, экстраординарные наблюдения.

Второй важный аспект проблемы прогнозирования – это определение следующих трех параметров: периода прогнозирова­ния, горизонта прогнозирования и интервала прогнозирования. Пе­риод прогнозирования – это основная единица времени, на которую делается прогноз. Горизонт прогнозиро­вания – это число периодов в будущем, которые покрывает прогноз. Наконец, интервал прогнозирования – частота, с которой делается новый прогноз. Часто интервал прогнозирования совпадает с периодом прогнозирования. В этом случае прогноз пе­ресматривается каждый период, используя требование за последний период и другую текущую информацию в качестве базиса для перес­матриваемого прогноза. Если горизонт всегда имеет одну и ту же длину (Т-периодов) и прогноз пересматривается каждый период, то го­ворят, что прогноз осуществляется на основе движущего горизонта. В этом слу­чае, репрогнозируется требование для Т-1 периода и делаем ориги­нальный прогноз для периода Т.

Выбор периода и горизонта прогнозирования обычно диктуется условиями принятия решений в области, для которой производится прогноз. Для того чтобы прогнозирование имело смысл, горизонт прогнозирования должен быть не меньше, чем время, необходимое для реализации решения принятого на основе прогноза. Таким образом, прогнозирование очень сильно зависит от природы принимаемого ре­шения. В некоторых случаях, время, требуемое на реализацию реше­ния, не определено. Существует ме­тоды работы в условиях подобной неопределенности, но они повы­шают вариацию ошибки прогнозирования. Поскольку с увеличением го­ризонта прогнозирования точность прогноза, обычно, снижается, часто мы можем улучшить процесс принятия решения, уменьшив время, необходимое на реализацию решения и, следовательно, уменьшив го­ризонт и ошибку прогнозирования.

Интервал прогнозирования часто определяется операционным ре­жимом системы обработки данных, которая обеспечивает информацию о прогнозируемой переменной. В том случае, если уровень продаж сообщается ежемесячно, возможно для еженедельного прогноза про­даж этих данных недостаточно и интервал прогнозирования месяц – является более обоснованным. При определении интервала прогнозирования необходимо выби­рать между риском не идентифицировать изменения в прогнозируемом процессе и стоимостью прогноза. Если используется значительный период прогнозирования, то можно работать достаточно длительное время в соответствии с планами, основанными на, возможно, уже бессмысленном прогнозе. С другой стороны, если используется бо­лее короткий интервал, то приходиться оплачивать не только стои­мость прогнозирования, но и затраты на изменение планов, с тем, чтобы они соответствовали новому прогнозу. Наилучший интервал прогнозирования зависит от стабильности процесса, последствий ис­пользования неправильного прогноза, стоимости прогнозирования и репланирования.

Третьим аспектом прогнозирования является требуемая форма прогноза. Обычно при прогнозировании проводится оценка ожидаемо­го значения переменной, плюс оценка вариации ошибки прогнозирова­ния или промежутка, на котором сохраняется вероятность содержа­ния реальных будущих значений переменной. Этот промежуток назы­вается предсказуемым интервалом.

В некоторых случаях не так важно предсказание конкрет­ных значений прогнозируемой переменной, как предсказание значи­тельных изменений в ее поведении. Такая задача возникает, напри­мер, при управлении технологическими процессами, когда необ­ходимо предсказывать момент перехода процесса в неуправляе­мое состояние.

Существует ряд других факторов, которые также необходимо принимать во внимание при рассмотрении проблемы прогнозирования.

Один из них связан с процессом, генерирующим пе­ременную. Если известно, что процесс стабилен, или существуют постоянные условия, или изменения во времени происходит медленно – прогнозирующая система для такого процесса может достаточно сильно отличаться от системы, которая должна производить прогно­зирование неустойчивого процесса с частыми фундаментальными изме­нениями. В первом случае, необходимо активное использование исто­рических данных для предсказания будущего, в то время как во вто­ром лучше сосредоточиться на субъективной оценке и прогнозирова­нии для определения изменений в процессе.

Еще один фактор – это доступность данных. Исторические данные необходимы для построения прогнозирующих процедур; будущие наблю­дения служат для проверки прогноза. Количество, точность и досто­верность этой информации важны при прогнозировании. Кроме этого необходимо исследовать представительность этих данных.

И, наконец, два важных фактора проблемы прогнозирования – возможности и интерес людей, которые делают и используют прогноз. В идеале, историческая информация анализируется автоматически, и прогноз представляется ЛПР для возможной модификации. Вве­дение эксперта в процесс прогнозирования является очень важным, но требует сотрудничества опытных менеджеров. Далее прогноз пере­дается ЛПР, которые используют его при принятии решений и могут получить реальную пользу от его использования.

Необходимо также отметить вычислительные ограничения прогнозирую­щих систем. Если изредка прогнозируется несколько переменных, то в системе возможно применение более глубоких процедур анализа, чем если необходимо часто прогнозировать большое число перемен­ных. В последней ситуации, необходимо большое внимание уделить разработке эффективного управления данными.

2.2   Анализ методов прогнозирования

Методы прогнозирования можно разделить на два класса квали­тативные и квантитативные, в зависимости от того, какие математи­ческие методы используются.

Квалитативные процедуры производят субъективную оценку, ос­нованную на мнении экспертов. Обычно, это формальная процедура для получения обобщенного предсказывания, на основе ранжирования и обобщения мнения экспертов. Эти процедуры основываются на опросах, тестах, оценке эффектив­ности продаж и исторических данных, но процесс, с помощью которо­го получается прогноз остается субъективным.

С другой стороны, квантитативные процедуры прогнозирования явно объявляют – каким образом получен прогноз. Четко видна логи­ка и понятны математические операции. Эти методы производят ис­следование исторических данных для того, чтобы определить глубин­ный процесс, генерирующий переменную и, предположив, что процесс стабилен, использовать знания о нем для того, чтобы экстраполиро­вать процесс в будущее. К квантитативным процедурам прогнозирова­ния относятся методы, основанные на статистическом анализе, анали­зе временных последовательностей, байесовском прогнозировании, наборе фрактальных методов, нейронных сетях.

Используется два основных типа моделей: модели вре­менных последовательностей и причинные модели.

Временные последовательности – это упорядоченные во времени последовательности наблюдений (реализаций) переменной. Переменная наблюдается через дискретные промежутки времени.

Анализ временных последовательностей включает описание процесса или феномена, который генерирует последовательность, и использует для прогнозирования пе­ременной только исторические данные об ее изменении.  Для предсказания временных последовательностей, необходимо предста­вить поведение процесса в виде математической модели, которая мо­жет быть распространена в будущем. Для этого необходимо, чтобы модель хорошо представляла наблюдения в любом локальном сегменте времени, близком к настоящему. Обычно нет необходимости иметь мо­дель, которая представляла бы очень старые наблюдения, так как они не характеризуют настоящий момент. Также нет необходимости представлять наблюдения в далеком будущем, т.е. че­рез промежуток времени больший, чем горизонт прогнозирования. После того, как будет сформирована корректная модель для обработ­ки временной последовательности, можно разрабатывать соответ­ствующие средства прогнозирования.

Большинство моделей прог­нозирования временных последовательностей разрабатываются для представления этих вариантов последовательностей: константных, тренда, периодических (циклических), или их комбинаций.

Кроме этих моделей существуют их варианты, появляющиеся, когда в процессе, генерирующем переменную, возникают глубинные изменения. Например:

·   на один пе­риод процесс перешел на более высокий уровень, а потом ввернулся на предыдущий уровень;

·   переход на новый уровень остается постоянным;

·   последовательнос­ти, которая некоторое время находилась на постоянном уровне, а потом неожиданно перешла в тренд.

Так как эти три типа изменений достаточно часто встречаются на практике, то необходимо, чтобы прогнозирующая система идентифицировала постоянные изменения и подстраивала модель прогнозирования под изменения в процессе.

Причинные модели используют связь между интересующей временной последовательностью и одной или более другими временны­ми последовательностями. Если эти другие переменные коррелируют с предметной переменной и если существуют причины для этой корреляции, модели прогнозирования, описывающие эти отношения, мо­гут быть очень полезными. В этом случае, зная значение коррели­рующих переменных, можно построить модель прогноза зависимой пе­ременной.

Серьезным ограничением использования причинных моделей яв­ляется требование того, чтобы независимая переменная была извес­тна ко времени, когда делается прогноз.

Другое ограничение причинных методов – большое количество вычис­лений и данных, которое необходимо сравнивать.

На выбор соответствующего метода прогнозирования, влияют следующие факторы:

1) требуемая форма прогноза;

2) горизонт, период и интервал прогнозирования;

3) доступность данных;

4) требуемая точность;

5) поведение прогнозируемого процесса;

6) стоимость разработки, установки и работы с системой;

7) простота работы с системой;

8) понимание и сотрудничество управляющих.

Полезным средством при оценке различных методов прогнозирования является симуляция. Метод симуляции основан на ретроспектив­ном использовании исторических данных. Для каждого метода прогно­зирования берется некоторая точка в прошлом и, начиная с нее, вплоть до текущего момента времени проводится симуляция прогнози­рования. Измеренная ошибка прогнозирования может быть использова­на для сравнения методов прогнозирования. Если предполагается, что будущее отличается от прошлого, может быть создана псевдоис­тория, основанная на субъективном взгляде на будущую природу вре­менной последовательности, и использована при симуляции.

2.3   Прогнозирование временных рядов

Фундаментальное предположение о временном ряде

Наблюдаются величины  X = X(t),  X(t) = (x₁(t), x₂(t), K, … , x_p(t))^T,  p ≥ 1,  и  Y = Y(t), Y(t) = (y₁(t), y₂(t), K, … , y_q(t))^T,  q ≥ 0,  в дискретные моменты времени  t₁ < t₂ < K < t_k < K.

Обычно рассматривается ситуация, когда наблюдения производятся через равные промежутки времени. В этом случае можно записать:  t₁ = t₀ + 1 ∙ ∆t,  t₁ = t₀ + 2 ∙ ∆t,  t₁ = t₀ + k ∙ ∆t и т.д., где t₀ – некоторый начальный момент времени, ∆t – минимальный промежуток времени между наблюдениями.

Задача прогнозирования временного ряда заключается в том, чтобы по его известному участку  {t_i, X(t_i), Y(t_i)}^T_{i =1}  оценить будущие значения величины X.

Прежде чем перейти к непосредственному решению данной задачи, необходимо сформулировать ряд фундаментальных предположений о природе временного ряда, в рамках которых можно будет применять ту или иную схему прогнозирования:

·   будущая динамика временного ряда зависит от его предыстории;

·   зависимость временного ряда может со временем меняться, но на некоторых участках она сохраняет определенное постоянство и если меняется, то медленно. Между такими участками могут появляться участки смены закономерности, на которых зависимости сильно изменяются. Глубина предыстории и горизонт прогнозирования также могут меняться во времени по аналогичной схеме;

·   существуют участки временного ряда, на которых действуют одинаковые или близкие зависимости (история повторяется);

·   существуют участки временного ряда, для которых существует принципиальная возможность построения предикторов.

Разложение временного ряда на компоненты

Одно из направлений анализа временных рядов связано с разложением его на компоненты при изучении причин, порождающих изменения. В общем виде временной ряд можно искусственно разложить на следующие составляющие: скачки, тренд, периодические колебания относительно тренда с различной размерностью, случайные помехи и шумы. После исключения из временного ряда скачков, тренда и периодических компонент его можно описать стационарным процессом и применить хорошо развитые квантитативные методы анализа стационарных временных рядов, идея которых состоит в следующем.

Один и тот же предиктор (№1) с разной точностью моделирует разные участки временного ряда. В то же время существует другой предиктор (№2), который на одних участках временного ряда предсказывает лучше, чем предиктор №1, а на других – хуже или так же. Так можно задать целый набор предикторов, которые будут иметь свои особенности. Для прогнозирования выбирается состоящий из последних нескольких значений этого ряда предиктор, который лучше остальных спрогнозирует некоторый участок временного ряда. При правильной настройке системы можно добиться лучшего качества прогнозирования по сравнению с каждым предиктором из заданного набора в отдельности.

Иллюстрация этого подхода представлена на Рис. 2.1.

Рис. 2.1 Разложение временного ряда на компоненты

Здесь предиктор №1 имеет вид  a₁ ∙ sin(a₂t + a₃) + a₄,  где  a₁, K, a₄  – настроечные коэффициенты, которые для каждого отдельного участка временного ряда рассчитываются отдельно. Предиктор №2 имеет вид  a₁t + a₂,  где a₁, a₂  – коэффициенты, настраиваемые по аналогичной схеме. Символами «№1» и «№2» обозначены участки временного ряда, на которых предиктор с соответствующим номером имеет лучшие прогнозирующие свойства.

Две основные проблемы, которые необходимо решить при разложении временного ряда на компоненты, заключаются в определении набора предикторов и правила выбора одного из них для прогнозирования некоторого участка временного ряда. Обычно эти проблемы для реальных временных рядов решаются эмпирически.

Предикторы

Ключевым в задаче прогнозирования является понятие «адаптивный предиктор». Предиктором F называется любая вычислительная схема, которая позволяет по значениям одних параметров (входных) получать значения других (выходных).

В качестве выходных задаются те параметры, значения которых нужно спрогнозировать, т. е. в нашем случае это – будущие значения временного ряда. Если, кроме входных параметров, для расчета также используются настроечные коэффициенты, то такой предиктор называют адаптивным. Его применяют тогда, когда имеется некоторый поток данных, к которому нужно постоянно адаптировать работу предиктора. Один из способов, чтобы сделать это, заключается в изменении значений набора настроечных коэффициентов, производимом с помощью некоторой процедуры настройки.

Набор входных и выходных параметров определяет тип предиктора. Если в качестве входных параметров используются значения предыстории временного ряда, то предиктор называется авторегрессионным, например предиктор:  где параметр d определяет глубину предыстории или количество элементов временного ряда, используемых для предсказания его будущего значения. Если в качестве аргумента предиктора используется параметр времени t, то предиктор называется трендовым, например: .

Это — наиболее распространенные типы предикторов. Остальные типы предикторов будем относить к категории «другие». Классификация предикторов приведена на Рис. 2.2.

Рис. 2.2 Классификатор предикторов

По определенным признакам все адаптивные предикторы можно объединить в семейства и классы. Семейство представляет некоторую наиболее общую закономерность, например: многочлены, сплайны, нейронные сети, рациональные функции и т. д. Семейство состоит из множества классов, каждый из которых представляет конкретный вид зависимости для данного семейства; при этом каждый класс может рассматриваться в качестве нового семейства, которое также может состоять из классов.

Семейства предикторов, с помощью которых с заданной точностью можно аппроксимировать любую непрерывную функцию, называются семействами универсальных предикторов. К таким семействам можно отнести: многочлены, рациональные функции, сплайны, нейронные сети. Во всех случаях имеет место последовательность вложенных семейств: для многочленов – по степени, для рациональных функций – по максимальной степени числителя и знаменателя, для сплайнов – по числу узлов, для нейронных сетей – по числу нейронов. Данный способ формирования зависимостей может быть положен в основу классификационной схемы семейств адаптивных предикторов.

К семействам адаптивных предикторов, которые могут быть использованы для решения задачи предсказания временного ряда относятся: линейные тренды, квадратичные тренды, тренды k-го порядка, линейные авторегрессионные предикторы, квадратичные авторегрессионные предикторы, авторегрессионные предикторы k-го порядка, нейронные сети и другие адаптивные предикторы. К последней группе принадлежат все предикторы, не вошедшие в перечисленный выше список.

На предиктор могут накладываться ограничения, например, ограничения в виде набора неравенств на значения настроечных коэффициентов предиктора; ограничения на применение процедуры настройки предиктора (настройка допускается только на заданном участке временного ряда, во всех остальных случаях – настроечные коэффициенты не меняются, даже если процедура настройки активирована).

Для прогнозирования будущих значений временного ряда используется процедура прогнозирования. С ней тесно связаны такие понятия, как «глубина прогноза» и «горизонт прогнозирования». Разность времени между моментами начала прогнозирования и его концом будем называть глубиной прогноза. Глубину, при которой прогноз производится с заданной точностью, будем называть горизонтом прогнозирования. Наиболее просто процедура прогнозирования выглядит для трендовых предикторов – в качестве аргумента предиктора нужно указать момент времени, на который требуется получить прогноз, например для момента времени T + 1 прогноз вычисляется следующим образом:

                                                     (2.1)

При решении задачи прогнозирования временного ряда адаптивным предиктором активно применяется процедура настройки, или обучения [8]. Смысл ее заключается в подборе таких значений настроечных коэффициентов предиктора, которые позволили бы оптимизировать его свойства (заданного критерия). Эта процедура зачастую используется для настройки предиктора на заданную выборку – таблицу, в которой одна часть столбцов описывает значения входных параметров, а другая – значения выходных параметров. Строку такой таблицы называют примером, который обозначают парой (x^k, y^k), где k – номер примера в выборке 1 ≤ k ≤ N, N – объем выборки, y^k – значения выходных параметров, x^k – значения входных параметров. Требуется, чтобы предиктор по значениям входных параметров с заданной точностью предсказывал значения выходных параметров для всех примеров выборки. Различают три вида выборок: обучающая, валидационная и тестовая. Первая используется для обучения предиктора, вторая — для выбора его оптимальной архитектуры и/или момента остановки обучения. Наконец, третья, которая вообще не использовалась в обучении, служит для контроля качества прогноза обученного предиктора.

Рассмотрим некоторый адаптивный предиктор: . Настройка этого предиктора F на заданную выборку производится путем подбора настроечных коэффициентов , при этом для определения качества работы предиктора на обучающей выборке будем использовать функцию оценки H, или, просто оценку. В этом случае задача поиска оптимального набора настроечных коэффициентов сводится к оптимизационной задаче: минимизации функции оценки H на обучающей выборке. Перечислим некоторые виды оценок, которые могут быть применены для настройки предикторов:

·   оценка метода наименьших квадратов (МНК) – одна из наиболее простых –определяется как сумма квадратов уклонений от точного решения;

·   оценка МНК с «люфтом» ε. Оценки с люфтом ε, где ε – требуемая точность, позволяют прекращать оптимизацию, если достигнута заданная величина невязок;

·   оценка МНК с весами ε_i, зависящими от номера выходного сигнала;

·   оценка МНК c люфтом, зависящим от номера выходного сигнала;

·   сумма модулей. Данная оценка определяется как сумма модулей уклонений от точного решения, при этом могут быть рассмотрены аналогичные модификации, как и для метода наименьших квадратов;

·   другие оценки. Возможно использование других норм, представляет также интерес энтропийная оценка.

В процессе настройки требуется оценить работу предиктора на всей выборке. Для этого на основе отдельных оценок  формируется оценка всей выборки. Для этого может применяться простое суммирование:

                                                    (2.2)

или его обобщение — суммирование с весами:

                                            (2.3)

где w_k ≥ 0  – вес  k-го примера.

Веса w_k используются для управления вкладом каждого примера в целевое решение и могут применяться в следующих случаях:

1. Примеры выборки имеют различную информативность.

2. Неравнозначность примеров, представленных в выборке.

Аналогичные оценки могут быть использованы для оценки работы предиктора на валидационной и тестовой выборках. Решением оптимизационной задачи будет набор настроечных коэффициентов  из множества допустимых значений A, обеспечивающих глобальный минимум функции H().

Затем обученный предиктор проверяется на тестовой выборке и делается вывод о качестве предсказания. Качество прогноза предиктором временного ряда во многом зависит от обучающей выборки, функции оценки и используемого семейства адаптивных предикторов, поэтому проблемы их выбора являются одними из наиболее важных.

Совокупность предиктора, ограничений, процедуры настройки и прогнозирования называется предикторной схемой, обозначается символом «П» и описывать следующим образом:

П = (φ, ПН, ПП, ОП)                                                             (2.4)

где φ – предиктор, ПН – процедура настройки, ПП –процедура прогнозирования, ОП – ограничения предиктора.

Прогнозирование значений временного ряда

Общая схема прогнозирования временного ряда содержит два этапа: подготовительный и основной. На первом этапе происходит сбор информации о предсказывающих свойствах каждой из предикторных схем, а на втором – прогнозирование участка временного ряда предикторной схемой, которая показала лучшие предсказывающие свойства.

Подготовительный и основной этапы представлены соответственно на Рис. 2.3.

Рис. 2.3 Схема подготовительного и основного этапов

Для определения предикторной схемы с лучшими предсказывающими свойствами используется правило выбора. Это правило на основе реальных и прогнозных значений временного ряда оценивает работу (согласно некоторому критерию H) каждой предикторной схемы из набора Ф, а затем выбирает лучшую из них. Предикторная схема, выбранная с помощью данного правила, называется ведущей. Используем следующее правило: для прогнозирования временного ряда в момент времени t будет применяться предикторная схема с минимальным значением критерия H на данный момент; если таких схем несколько, то выбирается любая из них. Формально это записывается таким образом:

                                                  (2.5)

Можно привести несколько примеров критериев оценки качества работы предикторных схем: модуль ошибки предсказания, взвешенная сумма квадратов ошибок предсказания и взвешенная сумма ошибок предсказания с разной глубиной прогноза.

Если некоторый предиктор с заданной точностью предсказывает достаточно длинный участок временного ряда, то с высокой степенью уверенности можно говорить о том, что используемый предиктор на данном участке достаточно точно описывает динамику этого ряда. Если после некоторого шага ошибка предсказания начинает существенно возрастать, то можно говорить о нарушении закономерности, зафиксированной в данном предикторе, и появлении разладки. Разладка может свидетельствовать о нарушении закономерности в динамике этого ряда.

Для практических приложений может представлять интерес следующее правило выбора. Если выбрана некоторая предикторная схема, то она остается ведущей до тех пор, пока выдаваемый ею прогноз удовлетворяет заданному пользователем критерию. Если ошибка предсказания временного ряда начинает существенно возрастать, то это означает, что данная предикторная схема непригодна для дальнейшего прогнозирования. В этом случае будем говорить о разладке – ситуации, когда ведущая предикторная схема не удовлетворяет некоторому заданному критерию качества.

Понятие «разладка» подробно рассмотрено в работах [9, 10]. В общем виде его можно описать следующим образом. Задаются две модели некоторого исследуемого временного ряда M₀ и M₁, при этом считается, что временной ряд до разладки имеет модель M₀, а после нее – модель M₁. Разладка определяется как момент переключения между моделями  M₀ и M₁.

Классическим примером описания разладки является случай, когда элементы временного ряда x_t задаются нормальным распределением, и тогда разладка заключается в изменении значения математического ожидания в некоторый неизвестный момент времени (момент разладки t₀).

Рассматриваемые разладки – это участки смены моделей. Сами модели понимаются как предикторные схемы, дающие удовлетворительное описание ряда.

Принципиальный момент: точки разладки зависят от используемых классов предикторов и могут смещаться, исчезать и возникать при изменении этих классов. Разладка – это изменение закономерности, а множество всех используемых закономерностей заранее определено.

Теорема Такенса и погружение

Задача предсказания временного ряда может быть сведена к типовой задаче аппроксимации функции многих переменных по заданной выборке с помощью процедуры погружения этого ряда в многомерное пространство. Смысл ее заключается в формировании набора примеров, состоящих из значений временного ряда в последовательные моменты времени:

                                 (2.6)

Для динамических систем доказана следующая теорема Такенса [11]. Если временной ряд порождается некоторой динамической системой и значения X(t) определяются произвольной функцией состояния такой системы, то существует такая глубина предыстории d, которая обеспечивает однозначное предсказание следующего значения временного ряда. Считается, что при достаточно большой величине d можно гарантировать однозначное прогнозирование будущих значений ряда от его d предыдущих значений: . Выбор величины d может быть произведен эмпирическим методом.

Сложность применения данной теоремы заключается в следующем. Во-первых, при сделанных фундаментальных предположениях о природе временного ряда его зависимость не фиксирована, а может изменяться. В частности, может изменяться глубина предыстории X(t); при попытке восстановить такую зависимость предиктором с фиксированным X(t) в одном случае при большей реальной глубине предыстории будет наблюдаться нехватка параметров, в другом — часть параметров будут мешающими. В обоих случаях качество прогноза будет ухудшаться. Во-вторых, объем выборки может оказаться недостаточным, чтобы достаточно точно восстановить зависимость. Кроме того, может изменяться горизонт прогнозирования, в случае если прогноз производится на несколько шагов вперед. Эти и другие варианты нарушения закономерности во временном ряде сложной структуры могут привести к появлению разладок.

2.4   Решение задачи применением ИНС

Одним из наиболее перспективных подходов к построению прогнозирующих систем является применение математического аппарата основной парадигмы искусственных нейронных сетей.

 ИНС используется тогда, когда неизвестен точный вид связей между входами и выходами. Зависимость между значениями входных и выходных переменных находится в процессе обучения сети. Если сеть обучена правильно, она приобретает  способность моделировать неизвестную функцию, связывающую значения входных и выходных переменных, и впоследствии такую сеть можно использовать для прогнозирования в ситуации, когда выходные значения неизвестны.

Задачи предсказания или прогнозирования являются, по-существу, задачами построения регрессионной зависимости выходных данных от входных. Нейронные сети могут эффективно строить сильно нелинейные регрессионные зависимости. К тому же нейронные сети могут одновременно решать несколько задач регрессии и/или классификации.

Специфика такова, что, поскольку решаются в основном неформализованные задачи, то конечной целью решения является не построение понятной и теоретически обоснованной зависимости, а получение устройства-предсказателя.

Метод прогнозирования

На НС задача прогнозирования формализуется через задачу рас­познавания образов. Данные о прогнозируемой переменной за некото­рый промежуток времени образуют образ, класс которого определяет­ся значением прогнозируемой переменной в некоторый момент времени за пределами данного промежутка, т.е. значением переменной через интервал прогнозирования.

На этом подходе основан метод окон, предполагающий использование двух окон W_i и W_o с фиксированными размерами n и m соответствен­но (Рис. 2.4).

Рис. 2.4 Иллюстрация метода окон

Эти окна, способны перемещаться с некоторым шагом по времен­ной последовательности исторических данных, начиная с первого элемента, и предназначены для доступа к данным временного ряда, причем первое окно W_i, получив такие данные, передает их на вход нейронной сети, а второе – W_o – на выход. Получающаяся на каждом шаге пара:

W_i → W_o                                                              (2.7)

используется как элемент обучающей выборки (распознаваемый образ, или наблюдение).

Например, пусть есть данные о ежедневных продажах какого-нибудь фарм. препарата (k = 16):

100 94 90 96 91 94 95 99 95 98 100 97 99 98 96 98 …                          (2.8)

Пусть n = 4, m = 1, s = 1. С по­мощью метода окон для нейронной сети будет сгенерирована следую­щая обучающая выборка:

                           (2.9)

Каждый следующий вектор получается в результате сдвига окон W_i и W_o вправо на один элемент (s = 1). Предполагается наличие скрытых зависимостей во временной последовательности как множест­ве наблюдений. Нейронная сеть, обучаясь на этих наблюдениях и со­ответственно настраивая свои коэффициенты, пытается извлечь эти закономерности и сформировать в результате требуемую функцию прогноза P.

Прогнозирование осуществляется по тому же принципу, что и формирование обучающей выборки. При этом выделяются две возмож­ности: одношаговое и многошаговое прогнозирование.

Многошаговое прогнозирование используется для осуществления долгосрочного прогноза и предназначено для определения основного тренда и главных точек изменения тренда для некоторого промежутка времени в будущем. При этом прогнозирующая система использует по­лученные (выходные) данные для моментов времени k+1, k+2 и т.д. в качестве входных данных для прогнозирования на моменты времени k+2, k+3 и т.д.

Предположим, система обучилась на временной последователь­ности (2.8). Затем она спрогнозировала k+1 элемент последователь­ности, например, равный 95, когда на ее вход был подан последний из известных ей образов (99, 98, 96, 98). После этого она осу­ществляет дальнейшее прогнозирование и на вход подается следующий образ (98, 96, 98, 95). Последний элемент этого образа является прогнозом системы. И так далее.

Одношаговое прогнозирование используется для краткосрочных прогнозов, обычно – абсолютных значений последовательности. Осу­ществляется прогноз только на один шаг вперед, но используется реальное, а не прогнозируемое значение для осуществления прогноза на следующем шаге.

Для временной последовательности (2.8). На шаге k + 1 система прогнозирует требование 95, хотя реальное значение должно быть 96. На шаге k + 2 в качестве входного образа будет использоваться образ (98, 96, 98, 96).

Как было сказано выше, результатом прогноза на НС является класс к которому принадлежит переменная, а не ее конкретное зна­чение. Формирование классов должно проводиться в зависимости от того каковы цели прогнозирования. Общий подход состоит в том, что область определения прогнозируемой переменной разбивается на классы в соответствии с необходимой точностью прогнозирования. Классы могут представлять качественный или численный взгляд на изменение переменной.

Прогнозирование на НС обладает рядом недостатков. Необходимо иметь как достаточно много наблюдений для создания приемлемой модели. Это достаточно большое число данных и существует много случаев, когда такое количество исторических данных недоступно. Однако, необходимо отметить, что можно постро­ить удовлетворительную модель на НС даже в условиях нехватки дан­ных. Модель может уточняться по мере того, как свежие данные ста­новится доступными.

Другим недостатком нейронных моделей – значительные затраты по времени и другим ресурсам для построения удовлетворительной модели. Эта проблема не очень важна, если исследуется небольшое число временных последовательностей.

Однако, несмотря на перечисленные недостатки, модель облада­ет рядом достоинств. Существует удобный способ модифицировать модель, по мере того как появляются новые наблюдения. Модель хорошо работает с временными последовательностями, в которых мал интер­вал наблюдений, т.е. может быть получена относительно длительная временная последовательность. По этой причине модель может быть использована в областях, где интересуют  ежеднев­ные или еженедельные наблюдения. Эти модели также используются в ситуациях, когда необходимо анализировать относительно небольшое число времен­ных последовательностей.

Информационная ёмкость ИНС

Для сетей с числом слоев больше двух, он остается открытым. Как показано в [12], для НС с двумя слоями, то есть выходным и одним скрытым слоем, детерминистская емкость сети C_d оценивается так:

N_w/N_y<C_d<N_w/N_y×log(N_w/N_y)                                           (2.10)

где N_w – число подстраиваемых весов, N_y – число нейронов в выходном слое.

Следует отметить, что данное выражение получено с учетом некоторых ограничений. Во-первых, число входов N_x и нейронов в скрытом слое N_h должно удовлетворять неравенству N_x+N_h>N_y. Во-вторых, N_w/N_y>1000. Однако вышеприведенная оценка выполнялась для сетей с активационными функциями нейронов в виде порога, а емкость сетей с гладкими активационными функциями обычно больше [12]. Кроме того, фигурирующее в названии емкости прилагательное "детерминистский" означает, что полученная оценка емкости подходит абсолютно для всех возможных входных образов, которые могут быть представлены N_x входами. В действительности распределение входных образов, как правило, обладает некоторой регулярностью, что позволяет НС проводить обобщение и, таким образом, увеличивать реальную емкость. Так как распределение образов, в общем случае, заранее не известно, мы можем говорить о такой емкости только предположительно, но обычно она раза в два превышает емкость детерминистскую.

В продолжение разговора о емкости НС логично затронуть вопрос о требуемой мощности выходного слоя сети, выполняющего окончательную классификацию образов. Дело в том, что для разделения множества входных образов, например, по двум классам достаточно всего одного выхода. При этом каждый логический уровень – "1" и "0" – будет обозначать отдельный класс. На двух выходах можно закодировать уже 4 класса и так далее. Однако результаты работы сети, организованной таким образом, можно сказать – "под завязку", – не очень надежны. Для повышения достоверности классификации желательно ввести избыточность путем выделения каждому классу одного нейрона в выходном слое или, что еще лучше, нескольких, каждый из которых обучается определять принадлежность образа к классу со своей степенью достоверности, например: высокой, средней и низкой. Такие НС позволяют проводить классификацию входных образов, объединенных в нечеткие (размытые или пересекающиеся) множества. Это свойство приближает подобные НС к условиям реальной жизни.

Архитектура нейронной сети

Среди различных структур нейронных сетей (НС) одной из наиболее известных является многослойная структура, в которой каждый нейрон произвольного слоя связан со всеми аксонами нейронов предыдущего слоя или, в случае первого слоя, со всеми входами НС. Такие НС называются полносвязными. Когда в сети только один слой, алгоритм ее обучения с учителем довольно очевиден, так как правильные выходные состояния нейронов единственного слоя заведомо известны, и подстройка синаптических связей идет в направлении, минимизирующем ошибку на выходе сети. По этому принципу строится, например, алгоритм обучения однослойного персептрона. В многослойных же сетях оптимальные выходные значения нейронов всех слоев, кроме последнего, как правило, не известны, и двухслойный или более персептрон уже невозможно обучить, руководствуясь только величинами ошибок на выходах НС. Один из вариантов решения этой проблемы – разработка наборов выходных сигналов, соответствующих входным, для каждого слоя НС, что, конечно, является очень трудоемкой операцией и не всегда осуществимо. Второй вариант – динамическая подстройка весовых коэффициентов синапсов, в ходе которой выбираются, как правило, наиболее слабые связи и изменяются на малую величину в ту или иную сторону, а сохраняются только те изменения, которые повлекли уменьшение ошибки на выходе всей сети. Третий вариант – распространение сигналов ошибки от выходов НС к ее входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном режиме работы.

Алгоритм обучения ИНС

После того, как определено число слоев и число элементов в каждом из них, необходими нйти значения весов и порогов сети, которые бы минимизировали ошибку прогноза, выдаваемого сетью. Для этого применяются процедуры обучения ИНС.

Одной из классических и самой распространенной процедурой обучения ИНС является алгоритм обратного распространения ошибки (back propagation), подробно описанный в [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Его суть заключается в следующем.

Согласно методу наименьших квадратов, минимизируемой целевой функцией ошибки НС является величина:

                                          (2.11)

где  – реальное выходное состояние нейрона j выходного слоя N нейронной сети при подаче на ее входы p-го образа; d_jp – идеальное (желаемое) выходное состояние этого нейрона.

Суммирование ведется по всем нейронам выходного слоя и по всем обрабатываемым сетью образам. Минимизация ведется методом градиентного спуска, что означает подстройку весовых коэффициентов следующим образом:

                                                (2.12)

Здесь w_ij – весовой коэффициент синоптической связи, соединяющей i-ый нейрон слоя n-1 с j-ым нейроном слоя n, h – коэффициент скорости обучения, 0<h<1.

Как показано в [20],

                                        (2.13)

Здесь под y_j, как и раньше, подразумевается выход нейрона j, а под s_j – взвешенная сумма его входных сигналов, то есть аргумент активационной функции. Так как множитель dy_j/ds_j является производной этой функции по ее аргументу, из этого следует, что производная активационной функция должна быть определена на всей оси абсцисс. В связи с этим функция единичного скачка и прочие активационные функции с неоднородностями не подходят для рассматриваемых НС. В них применяются такие гладкие функции, как гиперболический тангенс или классическая сигмоида с экспонентой. В случае гиперболического тангенса

                                                (2.14)

Третий множитель ¶s_j/¶w_ij, очевидно, равен выходу нейрона предыдущего слоя y_i^(n-1).

Первый множитель в (2.13) легко раскладывается следующим образом [20]:

                      (2.15)

Здесь суммирование по k выполняется среди нейронов слоя n+1.

Введя новую переменную

                                        (2.16)

получим рекурсивную формулу для расчетов величин d_j⁽ⁿ⁾ слоя n из величин d_k⁽ⁿ⁺¹⁾ более старшего слоя n+1.

                                     (2.17)

Для выходного же слоя

                                                 (2.18)

Запишем (2.12) в раскрытом виде:

                                                 (2.19)

Иногда для придания процессу коррекции весов некоторой инерционности, сглаживающей резкие скачки при перемещении по поверхности целевой функции, (2.19) дополняется значением изменения веса на предыдущей итерации

                    (2.20)

где m – коэффициент инерционности, t – номер текущей итерации.

Таким образом, полный алгоритм обучения НС с помощью процедуры обратного распространения строится так:

1. Подать на входы сети один из возможных образов и в режиме обычного функционирования НС, когда сигналы распространяются от входов к выходам, рассчитать значения последних. Учитывая, что

                                           (2.21)

где M – число нейронов в слое n-1 с учетом нейрона с постоянным выходным состояние m +1, задающего смещение; y_i^(n-1)=x_ij⁽ⁿ⁾ – i-ый вход нейрона j слоя n.

y_j⁽ⁿ⁾ = f(s_j⁽ⁿ⁾),        где f(…) – сигмоид               (2.22)

y_q⁽⁰⁾=I_q,                                                                (2.23)

где I_q – q-ая компонента вектора входного образа.

2. Рассчитать d^(N) для выходного слоя по формуле (2.18).

3. Рассчитать по формуле (2.19) или (2.20) изменения весов Dw^(N) слоя N.

4. Рассчитать по формулам (2.17) и (2.19) (или (2.17) и (2.20)) соответственно d⁽ⁿ⁾ и Dw⁽ⁿ⁾ для всех остальных слоев, n = N-1,...1.

5. Скорректировать все веса в НС

                                     (2.24)

6. Если ошибка сети существенна, перейти на шаг 1. В противном случае – конец.

Сети на шаге 1 попеременно в случайном порядке предъявляются все тренировочные образы, чтобы сеть, образно говоря, не забывала одни по мере запоминания других. Алгоритм иллюстрируется на Рис. 2.5.

Рис. 2.5 Диаграмма сигналов в сети при обучении по алгоритму back propagation

Из выражения (2.19) следует, что когда выходное значение y_i^(n-1) стремится к нулю, эффективность обучения заметно снижается. При двоичных входных векторах в среднем половина весовых коэффициентов не будет коррек­тироваться [21], поэтому область возможных значений выходов нейронов [0, 1] желательно сдвинуть в пределы [-0.5,+0.5], что достигается простыми модификациями логистических функций. Например, сигмоида с экспонентой преобразуется к виду:

                                                (2.25)

В процессе обучения может возникнуть ситуация, когда большие положительные или отрицательные значения весовых коэффициентов сместят рабочую точку на сигмоиде многих нейронов в область насыщения. Малые величины производной от логистической функции приведут в соответствие с (2.17) и (2.18) к остановке обучения, что парализует НС.

Во-вторых, применение метода градиентного спуска не гарантирует, что будет найден глобальный, а не локальный минимум целевой функции. Эта проблема связана еще с одной, а именно – с выбором величины скорости обучения. Доказательство сходимости обучения в процессе обратного распространения основано на производных, то есть приращения весов и, следовательно, скорость обучения должны быть бесконечно малыми, однако в этом случае обучение будет происходить неприемлемо медленно. С другой стороны, слишком большие коррекции весов могут привести к постоянной неустойчивости процесса обучения. Поэтому в качестве h обычно выбирается число меньше 1. Кроме того, для исключения случайных попаданий в локальные минимумы иногда, после того как значения весовых коэффициентов стабилизируются, h кратковременно сильно увеличивают, чтобы начать градиентный спуск из новой точки. Если повторение этой процедуры несколько раз приведет алгоритм в одно и то же состояние НС, можно более или менее уверенно сказать, что найден глобальный минимум.

Выбор и представление набора данных для ИНС

Если задача решается с помощью нейронной сети, то необходимо собрать данные для её обучения. Обучающий набор представляет собой ряд наблюдений, для которых указаны значения входных и выходных переменных. Выбор переменных осуществляется исходя из анализа предметной области. Необходимо выбирать такие переменные, которые предположительно влияют на результат.

Любая ИНС принимает на входе числовые значения и выдает на выходе также числовые значения. Поэтому перед подачей на вход сети данных их необходимо нормировать. Простую нормировку выполняют заменой каждой компоненты входного вектора данных x_i величиной:

                                      (2.26)

где max x_i и  min x_i – соответственно максимальное и минимальное значение для данной компоненты, вычисленные по всей обучающей выборке. По этой же формуле пересчитываются и компоненты векторов ответов.

Если предполагается, что в дальнейшем поступят сильно отличающиеся данные, то min и max-величины задаются пользователем по его оценкам. Эти величины должны вводиться в момент создания сети и в дальнейшем не зависеть от обучающей выборки.

Функции активации элементов сети обычно выбираются таким образом, чтобы ее входной аргумент мог принимать произвольные значения, а выходные значения лежали в строго ограниченном диапазоне («сплющивание»). Выходные сигналы сети должны нормироваться в диапазон истинных значений по обращенным формулам.

Коль скоро выходные значения всегда принадлежат некоторой ограниченной области, а вся информация должна быть представлена в числовом виде, очевидно, что при решении реальных задач  методами ИНС требуются этапы предварительной обработки – пре-процессирования и заключительной обработки – пост-процессирования данных [22].

Нейронные сети могут эффективно работать с числовыми данными, лежащими в только определенном ограниченном диапазоне. Это создает проблемы в тех случаях, когда данные имеют нестандартный масштаб, включают пропущенные значения или являются номинальными или нечисловыми. Для устранения этой проблемы применяются следующие методы обработки:

·   числовые данные масштабируются в подходящий для сети диапазон;

·   пропущенные значения заменяются средним значением этой переменной по всем имеющимся обучающим выборкам или другим статистическим значением [22];

·   номинальные или нечисловые переменные преобразуются в числовую форму

За преобразование информации от выходных элементов в выходную переменную и представление результатов отвечает этап пост-процессирования.

3. Разработка СППР

3.1   Общие требования к разрабатываемой системе

В данном случае принятия решений в торговой деятельности предприятия объектом исследования является товарооборот, его признаками – показатели его финансово-хозяйственной деятельности (максимальная прибыль и минимальные убытки), а исследуемым свойством – ликвидность товарных остатков на складе. Прогнозирование в задаче рассматривается в целях планирования управления запасами (Рис. 3.1).

Рис. 3.1 Кривая прогноза и динамики продаж

Таким образом, интерес решения задачи лежит в определении будущих продаж товара. Полагая именно такую направлен­ность и учитывая особенности ведения бухгалтерского учета на предприятии, сформулируем основные принципы решения проблемы проектирования СППР:

·   проектируемая система должна осуществлять выявление и интерполяцию скрытых закономерностей потребительского спроса из исторических данных динамики продаж, а также обладать функцией прогноза количества продаж в единичном базисе на период до половины срока годности препарата;

·   на основании прогноза продаж, закупочной цены и с учетом остатка товарного запаса на момент принятия решения система должна предлагать ЛПР наиболее подходящий вариант закупок по количеству и ассортименту, исходя из максимума прибыли предприятия;

·   прогнозирующая система должна идентифицировать постоянные изменения и подстраивать модель прогнозирования под изменения в процессе;

·   прогнозирующая система также не должна реагировать на необычные, экстраординарные наблюдения;

·   система должна обладать простым и интуитивно-понятным интерфейсом, быть легкой в эксплуатации и ориентированной на непрограммирующего пользователя;

·   система должна иметь не большой объем и низкую стоимость, а также должна быть совместима с уже используемой учетно-аналитической системой.

3.2   Разработка логической структуры СППР

Современные бухгалтерские системы – это системы поддержки принятия решений, предназначенные для квалифицированных специалистов и позволяющие не только автоматизировать все учетные задачи, но и получать своевременную и оперативную финансовую информацию для повышения эффективности управления предприятием. Учетная информация, накапливаемая в этих системах, представляет большую ценность для руководителей и аналитиков в их повседневной деятельности. Источником информации для проведения статистического анализа являются финансовые отчеты (бухгалтерский баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, приложение к балансу).

Одним из наиболее перспективных направлений применения технологий интеллектуального анализа учетных данных являются бизнес-приложения в составе интегрированных бухгалтерских систем. И для обеспечения минимальных трудозатрат на разработку пользовательского интерфейса, минимизации объема программного кода и упрощения проблемы интеграции разработку намеченной системы прогнозирования решено было выполнить в качестве встраиваемого модуля в уже использующуюся учетно-аналитическую систему «1С: Предприятие 7.7».

Подобный подход ориентирован в основном на непрограммирующего пользователя и на решение конкретных задач. От пользователя этой системы при этом не требуется специальных знаний в области БД, факторного анализа или методов оптимизации.

Технология статистической обработки данных базируется на использовании многомерных статистических процедур, из которых наибольшее практическое применение получили методы кластерного анализа и прогнозирования временных рядов.

Выделить группы с однородными данными, расчленить информацию на однокачественные интервалы или, иными словами, сгруппировать данные по типу (типология исходной информации) – это начальный этап предварительного анализа данных, причем для различных объектов статистических измерений используют соответствующие средства типологической группировки.

Для временных рядов этим целям призвана служить периодизация – разбиение динамических рядов на интервалы однокачественного развития.

Основная проблема в задаче анализа и прогнозирования временных рядов заключается в построении модели, адекватно отражающей их динамику. Рыночный механизм, характеризующийся огромным количеством постоянно меняющихся связей, зависит от множества внешних факторов, способных существенно повлиять на всю структуру его зависимостей, причем воздействие может быть самым разнообразным.

Для решения проблемы прогнозирования удобнее выбрать практический подход и использовать технические средства анализа временных рядов и в качестве адаптивного предиктора использовать многослойную нейронную сеть.

 

Исходя из общих требований к системе п. 3.1, спецификации программы  «1С: Предприятие 7.7» [23] и учитывая содержание п. 2 предполагается следующая идеология решения данной проблемы:

I. Основную обработку данных (прогноз) производить в подключаемом внешнем модуле, для чего разработать по технологии ActiveX компонент, содержащий программный код обработки.

II. В качестве адаптивного предиктора для прогнозирования использовать трехслойную ИНС.

III.   Обучение сети проводить по алгоритму обратного распространения ошибки;

IV.   Пре- и пост прецессионную обработку данных, а также представление результатов прогнозирования проводить имеющимися средствами системы программ «1С: Предприятие 7.7», для чего дополнительно реализовать форму внешнего отчета, содержащего методы подготовки данных, создания COM объекта  и передачи в него данных для обработки.

3.3   Этапы обработки данных

Исходя из анализа предметной области определяем спецификацию необходимых для достижения поставленной цели переменных и сведений (Таблица 1.1).

Таблица 3.1 Спецификация исходных данных.

Переменная	Обозначение	Тип	Формат
Идентификатор	ID	Number	Integer
Кол-во	Quantity	Number	Long Integer
Текущий остаток	Rest	Number	Long Integer
Срок годности	KeepingTerm	Date/Time
Дата производства	MakingDate	Date/Time
Цена приобретения	Cost	Currency	Double
Цена продажи	Price	Currency	Double
Дата продажи	SellingDate	Date/Time
Минимальная заводская упаковка	PackingMin	Number	Long Integer

Спецификация данных, необходимых для процедуры обучения ИНС, представлена в Таблица 3.2.

Таблица 3.2 Данные для процедуры обучения ИНС

Переменная		Тип	Вид	Диапазон значений
ID		ном.	входная	232
Quantity		числ.	входная/выходная	min ÷ max
Date	Day	числ.	входная	1 ÷ 31
	Month	числ.	входная	1 ÷ 12

Весь алгоритм обработки данных в системе СППР условно разбит на три этапа: пре-процессирование, основная обработка (прогноз) и пост-процессирование с представлением результата ЛПР.

До выполнения всех этапов обработки производятся необходимые настройки и  изменения в конфигурации системы программ «1С: Предприятие 7.7», заключающиеся в создании определенной формы отчета, таблицы результатов, интерфейса пользователя и модулей обработки на встроенном языке программирования.

Первый этап:

1) выборка необходимых данных и исторических сведений из БД посредством языка запросов SQL;

2) впределение минимального и максимального значения прогнозируемой переменной;

3) впределяется горизонт прогнозирования (по умолчанию ½ срока хранения);

4) исходя из п.2 проводится нормализация данных, необходимых для обучения сети;

5) создается в памяти объект обработки;

6) данные, необходимые для обработки, передаются в созданный объект.

Второй этап:

1) создается экземпляр нейронной сети;

2) проводится процедура обучения сети;

3) матрица значений синаптических весов сохраняется в файле;

4) построится прогноз в единичном базисе с необходимым горизонтом;

5) значения переменной прогнозирования в единичном базисе за весь период прогноза суммируются (будущий объем продаж);

6) результаты прогноза возвращаются в вызывающую процедуру.

Третий этап:

1) проводится обратное шкалирование выходных данных сети в естественный диапазон значений переменной прогнозирования;

2) из каждого объема будущих продаж вычитается величина остатков (переменная Rest);

3) полученное количество округляется в меньшую сторону до целого числа тарных мест минимальной заводской упаковки;

4) определяется среднее значение наценки по каждому пункту номенклатуры;

5) вычисляется произведение значений, полученных в п.3 и 4;

6) исходя из величины значения полученного в п.5 произведения, кортежи таблицы сортируются по убыванию;

7) таблица с отсортированными кортежами сохраняется в БД;

8) результаты в предусмотренной форме отчета предоставляются ЛПР для дальнейшего принятия решения.

3.4   Определение параметров ИНС

Для определения оптимальных параметров нейронной сети был проведен ряд экспериментов. Целью экспериментов было прогнозирование объема будущих продаж. Для достижения данной цели было проведено исследование влияния предс­тавления исторических и прогнозируемых данных на ошибку прогнози­рования. Также были рассмотрены вопросы влияния структуры НС на скорость обучения сети и ошибку прогнозирования. При этом стави­лись следующие задачи:

·   поиск критериев прогнозирования;

·   поиск оптимального представления исторических данных;

·   поиск оптимального представления результата прогнозирова­ния;

·   поиск  оптимального  размера  окна;

·   поиск  оптимальной структуры сети.

Каждый из экспериментов, проводился в четыре этапа.

Первым этапом было формирование обучающей выборки. На этом этапе определялся вид представления исторических и прогнозируе­мых данных и проводилось формирование наборов, подаваемых на вход­ные нейроны и соответствующих им наборов снимаемых с выходов сети. Для автоматизации этого процесса формирования обучающих выборок был ис­пользован пакет MS Excel.

Вторым этапом проводилось обучение НС на основе сформированной на первом этапе обучающей выборки. Качество обучения характеризо­валось ошибкой обучения, определяемой как суммарное квадратичное отклонение значений на выходах НС в обучающей выборке от реальных значений, полученных на выходах НС. Критерием прекращения обуче­ния было прохождение сетью 1500 итераций или уменьшение ошибки на выходах сети на два порядка, по сравнению с первичной ошибкой. В том случае, если при описании опыта не указано, что произошло снижение ошибки на два порядка, обучение было остановлено по пер­вому критерию.

На третьем этапе проводилось тестирование обучения сети. На вход подавалось порядка 4–5% наборов из обучающей выборки и оп­ределялось качество распознавания сети. Опыт считался успешным если относительная достоверность распознавания образов была не менее 80%.

На четвертом этапе проводилась симуляция прогнозирования. На вход сети подавались наборы, которые не были внесены в обучающую выборку, но результат по ним (прогноз) известен.

В целях формирования необходимого пространства признаков номинальная переменная ID представлена двоичным кодом со смещёнными уровнями [0, 1] → [–0.5, +0.5] для управления уровнями смещениями нейронов первого слоя.

Перед проведением первой процедуры обучения нейронной сети проводится формирование начальных значений матрицы синаптических весов сети путем холостого прогона обучения по переменной ID на «нулевой обучающей выборке», т.е. все значения переменных за исключением ID равны 0.

В целей обеспечения необходимых свойств экстраполяции ИНС и устранения эффекта переобучения сети в выходном слое применяем линейную функцию активации, которая не обладает областями насыщения, с невысоким коэффициентом обучаемости.

На основании формулы (2.10) и опытных данных были определены следующие параметры нейронной сети:

·   количество слоев нейронов в сети 3;

·   размер окна входного вектора 14;

·   количество нейронов в слоях во входном – 28, в скрытом 21, в выходном 14;

·   функция активации сигмовидная во входном и скрытом и линейная в выходном слое;

Архитектура нейронной сети, построенной по этим данным изображена на Рис. 3.2.

Рис. 3.2 Архитектура нейронной сети

В качестве тестового примера был выбраны исторические данные, представляющие собой временные ряды динамики продаж фарм. препаратов двух видов за год. Для исследования был взят период с 1 октября 2001 г по 1 ноября 2002 г.

Для прогнозирования применялась трехслойная нейронная сеть по 28:21:14 нейронов в соответствующем слое, которая на основе четырнадцати предыдущих значений временного ряда предсказывала его следующее значение. В качестве нелинейного преобразователя использовалась сигмовидная функция с характеристическим коэффициентом [21]. Обучение НС осуществлялось по алгоритму обратного распространения ошибки методом скользящего окна из 14 примеров.

Результаты работы данной системы прогнозирования представлены на Рис. 3.3 .

Рис. 3.3 Прогноз и динамика продажи двух фарм. препаратов за 1 год.

Верхние графики описывают динамику среднего значения спроса на препарат, а также прогноз, сделанный нейронной сетью. Нижние графики описывают ошибку предсказания, порог и сами разладки.

Данные примеры демонстрирует, что, несмотря на сложную динамику временных рядов, последние за исключением ограниченного числа участков могут успешно прогнозироваться с помощью сравнительно несложной модели нейронной сети.

Прогноз такого устройства непосредственно не является окончательным решением, т.е. – выходной сигнал НС будет оценивать ЛПР на основе своих знаний и опыта и формировать собственное экспертное заключение. На основе составленного НС прогноза ЛПР стратегического и тактического уровней получают возможность проанализировать динамику развития спроса, выявить неочевидные на первый взгляд взаимосвязи, сравнить различные альтернативы, проанализировать аномалии и принять наиболее обоснованное решение.

3.5   Разработка программного продукта

Исходя из содержания теоретической части, описывающей алгоритм прогнозирования с применением НС, её функционирования и обучения, весь процесс был записан и запрограммирован в терминах и операциях матричной алгебры с применением объектно-ориентированного (ОО) подхода.

Такой подход обеспечивает более быструю и компактную реализацию НС.

Во-первых, это позволяет создать гибкую, легко перестраиваемую иерархию моделей НС. Во-вторых, такая реализация наиболее прозрачна для программиста, и позволяет конструировать НС даже непрограммистам. В-третьих, уровень абстрактности программирования, присущий ОО языкам, в будущем будет расти, и реализация НС с ОО подходом позволит расширить их возможности.

Для решения поставленной задачи на основе технологии ИНС был разработан встраиваемый в «1С: Предприятие 7.7» программный модуль, предназначенный для прогнозирования и обнаружения скрытых закономерностей во временных рядах динамики продаж. Для прогнозирования был выбран адаптивный предиктор, построенный на основе многослойной нейронной сети.

Программа предназначена для совместного использования с системой программ «1C:Предприятие 7.7» и представляет собой библиотеку написанную по правилам ActiveX компонента на языке программирования Delphi. Для стыковки программы с системой  «1C:Предприятие 7.7» используется специальный скрипт на внутреннем языке системы  представленный в приложении Б. Скрипт загружает и инициализирует ActiveX компонент. Параметры для программы задаются изнутри системы «1C:Предприятие 7.7», и передаются в компонент как параметры при его инициализации.

Библиотека написана с использованием языка программирования  Delphi 6 и дополнительных библиотек реализующих интерфейсы для программирования нейронных сетей “Neural Networks Component Library”.

В программе реализована библиотека классов для моделирования разнообразных нейронных сетей.

Классы с суффиксом ff, описываюте прямопоточные нейронные сети (feedforward), входят в состав не только сетей с обратным распространением – bp (backpropagation), но и других, например таких, как с обучением без учителя. Иерархия классов приведенной библиотеки приведена на Рис. 3.4.

Рис. 3.4 Иерархия классов библиотеки для сетей обратного распространения

Основными классами программы являются:

TNeuron – Реализует все свойства и методы математического нейрона.

Этот класс содержит вектора весов и функцию активации для нейрона.

TNeuronBP - Реализует класс нейронов для сети back-propagation.

Этот класс имеет возможность изменения  значения скорости обучения на заданной эпохе. Позволяет просматривать значение частной производной на предыдущей эпохе, значение коррекции веса на предыдущей эпохе. Позволяет задавать любую функцию активации.

TLayer – Реализует  базовый класс слоя нейронов и содержит механизмы регулирования количества нейронов на слое.

TLayerBP – Реализует класс слоя для сети back-propagation. Содержит нейроны класса TNeuronBP.

TNeuralNet – Реализует базовый класс нейронной сети. Определяет массив слоёв, определяет число обучающих выборок.

TNeuralNetBP – Реализует  базовый класс для сети back-propagation.

Позволяет задавать и просматривать следующие параметры: коэффициент крутизны пороговой сигмоидальной функции, желаемую размерность выхода нейронной сети, счетчик эпох (предъявление сети всех примеров из обучающей выборки) ,номер текущей эпохи, значение максимальной ошибки на обучающем множестве, значение максимальной ошибки на тестовом множестве, значение средней ошибки на обучающем множестве, коэффициент инерционности, число примеров в обучающем множестве и коэффициент скорости обучения.

В приложении А приведен исходный код программы, а интерфейс пользователя (форма отчета), реализованная средствами системы «1С: Предприятие 7.7» в приложении В.

Приведеная в приложении А библиотека классов и программ, позволяет реализовать полносвязные ИНС с обучением по алгоритму обратного распространения, разработана и использовалась в целях решения данной задачи, однако применима и в других приложениях, имеющих схожую специфику.

Программа компилировалась с помощью среды Borland Delphi 6.0 Enterprise Edition компилятором  bcc32.

Разработанная библиотека классов позволяет создавать сети, способные решать широкий спектр задач, таких как построение экспертных систем, сжатие информации и многих других, исходные условия которых могут быть приведены к множеству парных, входных и выходных, наборов данных.

4. Организационно-экономическая часть

В условиях рыночных отношений целью проектирования и разработки любой программно-технической системы является не только обеспечение её функциональных характеристик, но и её успешная продажа и получение прибыли.

Для достижения данной цели, необходимо исследовать существующий рынок потребителей продукции, выявить сегменты рынка, которым необходима разработанная система, исследовать продукцию конкурентов, составить бизнес-план[3] [61] и разработать стратегию маркетинга [62, 63].

В экономической части дипломного проекта используются элементы Бизнес-плана, которые включают расчеты по определению емкости рынка, его сегментации по параметрам, потребителям, ценовому фактору; составление сметы затрат на разработку программного продукта, его тиражирование и сбыт; расчет договорной цены и чистого дохода.

4.1   Описание характеристик программного продукта

«Система поддержки принятия маркетинговых решений» является представителем целого класса подобных систем и направлена на увеличение эффективности анализа данных и оптимального принятия управленческих решений на их основе.

4.1.1  Характеристика программного продукта

Наименование: “Система поддержки принятия маркетинговых решений”.

Назначение: упрощение процедуры принятия решения должностным лицом предприятия.

Область использования: программный продукт ориентирован на применение в предприятиях оптовой и розничной торговли.

Характеристика программного продукта представлена в Таблица 4.1.

Таблица 4.1 Характеристика программного продукта

Наименование	Значение параметра
Тип ПЭВМ	IBM «Pentium-III 900» и выше
Операционная система	MS Windows 9х/2000/XP
Модель	Реляционная
Среда программирования	1C:Предприятие, Borland Delphi 6, SQL

4.1.2  Особенности продукта

Программный продукт представляет собой приложение, разработанное с помощью программной среды RAD Borland Delphi 6.0 Enterprise Edition. Включает в себя таблицы с данными, формы для работы с данными, SQL- запросы, позволяющие осуществлять выборку необходимых данных, отчеты, представляющие собой формы выходных документов, макросы и модули на языке Visual Basic, позволяющие автоматизировать работу приложения, размещенного на локальном компьютере учреждения. Приложение  работает в диалоговом режиме и отличается удобным пользовательским интерфейсом. Это обеспечивает гибкость системы, масштабируемость и быстрый доступ к ресурсам и данным. Использование передовых технологий диктует требования к технической базе. Для доступа к ресурсам и БД используются IBM совместимые персональные компьютеры с процессором Intel Pentium-166 и выше. Операционная система для ПК пользователей – MS Windows 9х/2000/ХР.

4.1.3  Система сервиса

Программный продукт разработан под операционную систему MS Windows 9х/2000/ХР, представляющей собой интуитивно-понятный интерфейс. Также в системе предусмотрена защита от неправильного ввода данных.

4.1.4  Патентная чистота

При разработке товара использовались лицензионные копии системы, MS Windows 2000, «1С: Предприятие 7.7», Borland Delphi 6.0 Enterprise Edition.

4.2   Рынки сбыта

4.2.1  Сегментирование рынка по потребителям

Для исследования рынка сбыта необходимо произвести сегментацию рынка.

Сегментация – один из важнейших инструментов маркетинга. От правильности выбора сегмента рынка во многом зависит успех предприятия в конкурентной борьбе.

Сегмент рынка – это особым образом выделенная часть рынка, группа потребителей, продуктов или   предприятий, обладающих определенными общими признаками.

Наиболее важными характеристиками сегментов являются:

1) количественные характеристики (сколько изделий и по какой цене может быть продано, число потенциальных потребителей);

2) доступность для предприятий;

3) прибыльность;

4) совместимость с рынками конкурентов;

5) эффективность работы на выбранных сегментах рынка;

6) защищенность выбранных сегментов от конкурентов.

Предлагаемый программный продукт ориентирован на следующие категории потребителей:

1) Предприятий оптовой торговли;

2) Предприятия розничной торговли;

Одной из задач, решаемых в маркетинге, является определение потенциального покупателя, иначе говоря, производится сегментация рынка с целью выявления групп потребителей предлагаемого товара.

Разработанный программный продукт рассчитан на категорию лиц, связанных с постоянным анализом информации и дальнейшим принятием решения на её основе. Он ориентирован на должностных лиц и работников предприятий оптовой и розничной торговли всех форм собственности, а также пользователей непрограммистов (Таблица 4.2):

1) Руководители предприятий высшего звена;

2) Начальники торговых отделов;

3) Менеджеры.

Таблица 4.2 Сегменты рынка по основным потребителям

Отрасли использования	Потребители
	1	2	3
Предприятий оптовой торговли	+	+	+
Предприятия розничной торговли	+	+	+

Определим ёмкость сегментов рынка (Таблица 4.3).

Таблица 4.3 Анализ ёмкости сегментов рынка Харьковской области

Отрасль использования	Кол-во объектов	Предполагаемое кол-во продаж по одному объекту	Предполагаемая ёмкость рынка	Код
Предприятий оптовой торговли	15	1	15	1
Предприятия розничной торговли	25	1	25	2
ИТОГО:	40

Примечание: Колонка 2 заполнена по данным Статистического управления Харьковской области; колонка 4 вычислена следующим образом: колонку 2 умножить на колонку 3.

 На основании таблицы 3 можно сделать вывод о том, что предполагаемый рынок программного продукта “Система поддержки принятия маркетинговых решений” состоит из 2 сегментов, суммарная ёмкость рынка – 40.

4.2.2  Параметрическая сегментация рынка

При разработке программного продукта “Система поддержки принятия маркетинговых решений” учитывалась необходимость разработать приложение, которое было бы удобно не только с точки зрения программиста, но и с точки зрения пользователя-непрограммиста.

Кроме того, приложение ориентировано на графическую среду подобную операционной системе MS Windows 2000, которая в настоящее время является одной из самых удобных и дружественных для пользователя средой. Но, с другой стороны, MS Windows 2000 предъявляет более высокие требования к аппаратным средствам компьютера, чем MS-DOS, что очень важно для пользователей устаревших ЭВМ, используемых во многих отечественных учреждениях.

Одним из важнейших показателей является надёжность. В данной программе приняты все меры по повышению надёжности работы программными средствами.

Важную роль занимает гибкость программы, иначе говоря, какое  количество времени необходимо для адаптации программы под конкретное учебное заведение. Разработанный программный продукт состоит из программных модулей, которые при изменении программы легко заменяются и добавляются, что приводит к уменьшению времени адаптации, а следовательно, к сокращению затрат на оплату работы программиста.

При выборе цены продукта следует учесть низкую платежеспособность субъектов отечественного рынка. Это означает, что продукт должен иметь  низкую стоимость. Этот фактор исключительно важен, поскольку в качестве потенциальных покупателей рассматривается большое количество государственных учебных заведений, для которых цена зачастую является решающим фактором.

Таким образом, для проведения параметрического анализа выделим следующие характеристики продукта:

·   цена;

·   надёжность;

·   интерфейс;

·   гибкость;

·   требования к ЭВМ;

·   сроки получения конечного продукта;

·   эффективность конечного продукта.

Параметрический анализ сегментации рынка в Харьковской области приведен в Таблица 4.4. Бальные оценки (1-5) параметров по сегментам проставлялись следующим образом. Например, для сегмента 1 большое значение имеют цена, надёжность, интерфейс, гибкость и эффективность программного продукта, соответственно им назначенные оценки в баллах "5", "5", "5", "5" и "4". Сроки получения конечного продукта и  требования к ЭВМ интересует их меньше, поэтому им назначены оценки "3",  "3" соответственно.

Таблица 4.4 Параметрическая сегментация рынка Харьковской области

Параметр	Сегмент		Итоговая оценка	Удельный вес параметров, %
	1	2
Надежность	5	5	10	17,6
Интерфейс	5	5	10	17,6
Эффективность конечного продукта	4	5	9	16,5
Цена	5	3	8	12,9
Сроки получения конечного продукта	3	4	7	12,9
Гибкость	5	3	8	12,9
Требования к ЭВМ	3	2	5	9,4
ИТОГО:	30	27	57	100

Вывод: наиболее важными характеристиками являются: надёжность, эффективность и интерфейс конечного продукта.

4.2.3  Многофакторная сегментация продукта

Для проведения многофакторной сегментации оценим характеристики продукта, соответствующие выбранным нами параметрам, по пятибалльной шкале. Полученную итоговую оценку продукта сравним с итоговыми оценками сегментов рынка.

Многофакторная сегментация продукта “Система поддержки принятия маркетинговых решений” приведена в Таблица 4.5.

Таблица 4.5 Многофакторная сегментация продукта

Параметр	Сегмент		Продукт
	1	2
Цена	5	5	5
Надежность	5	5	5
Интерфейс	4	5	5
Гибкость	5	3	4
Требования к ЭВМ	3	4	4
Сроки получения конечного продукта	5	3	4
Эффективность конечного продукта	3	2	4
ИТОГО:	30	27	31

Вывод: предлагаемый продукт согласуется по факторам со всеми сегментами.

4.3   Планирование ресурсов

4.3.1  Материальные ресурсы и оборудование

Необходимо произвести расчет материальных затрат на разработку, тиражирование и распространение программы, а также себестоимости и возможной прибыли от продажи заказчику “Система поддержки принятия маркетинговых решений”. Расчет потребностей оборудования и материальных ресурсов для  разработки программного продукта представлены соответственно в Таблица 4.6 и Таблица 4.7.

Таблица 4.6 Потребности в оборудовании

Оборудование	Количество единиц	Стоимость аренды, грн.	Примечание
ПЭВМ IBM PC AT Pentium III	1	210	Для отладки и тестирования ПО, документирование

Кроме того, для разработки 1 копии программного продукта необходимо закупить следующие материалы:

Таблица 4.7 Потребность в материалах и ПКИ для 1 копии продукта

Потребности в материалах и ПКИ	Кол-во, шт.	Цена за 1 шт., грн.	Сумма, грн.	Примечание
Дискета 3,5”	1	2,60	2,60	Хранение исходных текстов программ и документации
Бумага	50 листов	0,2	10,0	Распечатка документации
Картридж для принтера	0,025	10,5	0,26	Распечатка документации
ИТОГО:			12,86

Таким образом, для выполнения проектировочных работ необходимо материалов на сумму 12 грн. 86 копеек.

4.3.2  Расчёт затрат на разработку продукта

Рассчитаем затраты на разработку программного продукта. В Таблица 4.8 приведены приблизительные затраты на приобретение необходимых расходных материалов (бумага, дискеты, канцелярские принадлежности, литература), стоимость аренды компьютера и помещения. Взимается только оплата за электроэнергию.

Таблица 4.8 Расчет затрат на разработку продукта

Статья затрат	Сумма, грн.
Основные материалы и ПКИ, литература	40,00
Размер ФОТ	300,00
Премии	-
Затраты на отладку программы	-
Прочие прямые расходы на командировки, на рекламу, плата за аренду помещения (плата за электроэнергию), плата за аренду компьютера	15,00
Отчисления в пенсионный фонд (32% ФОТ)	96
Отчисления в соц. страх (2,5% ФОТ)	7,5
Отчисления в фонд безработицы (2,5% ФОТ)	7,5
Накладные расходы	-
Прочие	-
Суммарные затраты на разработку	466
Суммарные затраты на разработку комплекса	---------
Затраты на разработку единицы продукта	10,64

4.3.3  Расчёт затрат на тиражирование и договорной цены продукта

Поскольку продукт должен продаваться, ему необходимо создать рекламу. Предусматривается реклама в газете «Что? Где? Почем?», где помещение модульной рекламы размером 50×82 мм с повтором в четырех номерах при наличии установленной скидки обойдется 80 грн. Рекламное сообщение в сети Internet общей длиной до 300 Кб можно дать без оплаты. Таким образом, расчет затрат на рекламу составляет 80 грн. (Таблица 4.9).

Таблица 4.9 Расчет затрат на рекламу

Статья затрат	Сумма, грн.
1. Реклама в газете «Что? Где? Почем?»	80
2. Реклама в Internet (сообщение до 300 Кб)	бесплатно
Итого:	80

На основании приведенных выше таблиц и расчётов определим затраты на тиражирование и договорную цену продукта (Таблица 4.10). Сюда входят  постоянные расходы на рекламу и переменные затраты на материалы, оплата труда программисту -внедренцу и прочие накладные расходы.

Итак, договорная цена продукта составляет 311 грн., а затраты на тиражирование – 175,28 грн.

Таблица 4.10 Расчёт затрат на тиражирование единицы продукта и договорной цены

Статья затрат	Цена, грн.
Материалы и ПКИ	51,39
ФОТ программиста (на тиражирование)	32,04
Затраты на рекламу	80,00
Отчисления в пенсионный фонд (32% от ФОТ)	10,25
Отчисления в соц. страх (2,5% ФОТ)	0,80
Отчисления в фонд безработицы (2,5% от ФОТ)	0,80
Аренда компьютера	-
ИТОГО затраты на тиражирование единицы продукта:	175,28
Затраты на разработку единицы продукта	32,05
Себестоимость одной копии	207,33
Прибыль 20-50%	103,66
Договорная цена	311,00
Размер НДС (20% от ДЦ)	62,20
Цена продукции с учетом НДС	373,20
Налог на прибыль (30% от п.11)	32,00
Чистая прибыль	71,66

4.4   Стратегия маркетинга

"Реклама – двигатель торговли", т.е. необходима реклама для реализации продукта «Система поддержки принятия маркетинговых решений», на выставках-продажах, с помощью газет, радио и телевидения,  в специализированных изданиях, справочниках, а также с помощью дилеров. Реклама с помощью дилеров будет построена следующим образом. Дилеры находят потенциальных потребителей товара и предлагают бесплатно оказать помощь в разработке системы обработки информации. При этом необходимо указать, будет ли система надежной и простой в эксплуатации, достаточно эффективной, и будет ли разработана в кратчайшие сроки. Для получения системы с такими характеристиками предлагается купить программный продукт “Система поддержки принятия маркетинговых решений ”. Демонстрируются возможности этого продукта.  Для этого выполняют часть работ по разработке системы, они должны быть произведены "мгновенно" и обладать достаточной эффективностью, высокой надежностью и простым пользовательским интерфейсом.

Реклама данного продукта будет проходить следующим образом. Представителями предприятия будут разосланы материалы о продукте. В этих материалах будет рассказано о продукте, будет предложена помощь в разработке системы обработки информации. При этом необходимо указать, что система является надежной и простой в эксплуатации, достаточно эффективной и разработана в кратчайшие сроки. Заинтересовавшимся потребителям будут продемонстрированы возможности этого продукта.

При продаже копии продукта организуют его послепродажное обслуживание, которое заключается в следующем:

·   лицо, купившее продукт, становится зарегистрированным пользователем продукта с правом на бесплатные консультации по вопросам эксплуатации;

·   организация информационной поддержки;

·   зарегистрированных пользователей оповещают об обнаруженных неточностях в документации;

·   исправляют обнаруженные ошибки в программном продукте и зарегистрированным пользователям бесплатно обменивают версии  с ошибками на исправленную версию;

·   оповещают зарегистрированных пользователей о новых версиях продукта, предоставление новых демо-версий.

Для стимулирования сбыта товара предлагается применять следующую систему скидок:

·   продажа второй копии одному пользователю – 10%;

·   продажа более двух копий – 20%;

·   продажа новых версий зарегистрированным пользователям – 15%.

4.5   Анализ безубыточности производства и сбыта программного продукта

Для определения минимального объема продаж, обеспечивающего прибыль, строим график безубыточности. На графике безубыточности отражают четыре зависимости:

·   затраты на разработку программного продукта – FC .;

·   зависимость затрат на тиражирование от количества копий – VC(q);

·   зависимость общих затрат от количества копий – TC(q) = FC + VC(q);

·   зависимость дохода от количества проданных копий TR(q).

 

Как видно из рисунка (Рис. 4.1), точкой безубыточности на графике будет точка пересечения кривой прибыли TR(q) и кривой суммарных затрат TC(q). Она получается при продаже одной копии  программного продукта при общей  емкости рынка 15 шт., что свидетельствует о  прибыльности разработки.

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод о целесообразности разработки, производства и сбыта программного продукта “Система поддержки принятия маркетинговых решений”. Данный программный продукт конкурентоспособен.

Рис. 4.1 График безубыточности

5. Охрана труда

5.1   Анализ условий труда

Проектирование разработанной системы велось в помещении, имеющем размеры (6×6×3). Площадь помещения 36 кв. м, объем 108 куб. м. Помещение расположено на первом этаже трёхэтажного здания, выполненного из кирпича.

В помещении образована система «Человек – Машина – Среда». Выделим следующие элементы:

·   «Человек»- 4 оператора ЭВМ.

·   «Машина»- 4 ПЭВМ и 1 принтер, которые запитаны от электрической сети переменного тока 220В частотой 50Гц;

·   «Среда»- производственная среда в помещении.

Согласно ДНАОП 0.00-1.31-99 [65] (т. к. данное помещение оборудовано для работы на ЭВМ) для одного работающего площадь производственного помещения 6м², объем воздушного пространства 20м³. Следовательно, помещение, имеющее размеры (6×6×3) удовлетворяет этим требованиям.

В системе (ЧМС), при определенных условиях могут возникать следующие опасности: аномальный микроклимат, выполнение тяжелой умственной работы, недостаточная освещенность рабочего места, опасность поражения электрическим током.

Применительно к системе ЧМС при структурном подходе в качестве элементов выделяются человек-оператор и управляемая им техника (в данном случае ЭВМ), а при функциональном подходе – операции, осуществляемые человеком и техникой.

Основной особенностью системы защиты является то, что на результат ее работы влияет как поведение людей, так и состояние техники. Поэтому для нее характерен равноэлементный подход к анализу объекта исследования, когда человек и техника рассматриваются как равнозначные элементы системы.

В общем виде, взаимодействие работающих с производственной средой можно представить в виде некоторой кибернетической системы ЧМС (Рис. 5.1), которая показывает основные факторы, воздействующие на человека со стороны производственной среды.

Под «машиной» в системе ЧМС понимается совокупность технических средств, используемых человеком оператором. В нашем случае это ЭВМ.

В данном случае под средой подразумеваются микроклиматические условия помещения, окружающее оборудование и другие материальные компоненты, а также отношения в коллективе, здоровье работающих, психологическая совместимость коллектива и пр.

«Человек-оператор» – это человек, осуществляющий трудовую деятельность, основу которой составляет управление объектом (процессом) с помощью информационной модели.

Рис. 5.1 Структура системы ЧМС

1 – влияние «человека» на «среду»; 2 – влияние «среды» на физиологическое состояние  «человека»; 3 – влияние «среды» на качество работы «человека»; 4 – влияние «машины» на состояние «среды»; 5 – влияние «среды» на качество работы машины; 6 – влияние «машины»  на физиологическое состояние «человека»; 7 – связь выполняемой работы с физиологическим состоянием организма; 8 – влияние характера труда на интенсивность обмена веществ; 9 – взаимодействие людей между собой.

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ), имеющие место в помещении, разделяются по природе действия на следующие группы (ГОСТ 12.003-74 [73]): физические, психофизические, химические, биологические. ОВПФ, которые могут присутствовать в рассматриваемом помещении, т.е. возникать при взаимодействии человека, машины и среды приведены в Таблица 5.1.

Таблица 5.1 Влияние ОВПФ на человека.

ОВПФ	Источник	Действие ОВПФ на человека	Значение ОВПФ
1	2	3	4
Вибрация, шум, ультразвук	Внешняя среда, устройства документирования, устройства связи и передачи информации, средства оргтехники, люди	Общие вибрации оказывают влияние на всё тело человека, местные – воздействуют на внутренние органы. Ультразвук влияет на снижение работоспособности человека. Шум воздействует на органы слуха. Вызывает раздражение, создает неудобство, речевого общения, снижает производительность труда, может быть причиной снижения слуха	65 дБ(А)
Недостаточная освещённость рабочего места	Недостаточные размеры оконных проёмов, неправильно выполненное искусственное освещение, работа в тёмное время суток, солнечная радиация	Правильно организованное освещение повышает работоспособность, недостаток ведёт к  утомлению зрения и всего организма в целом, следствием чего может стать снижение работоспособности и ухудшение зрения	200 лк
Повышенная или пониженная температура воздуха	Люди, система отопления, внешняя среда	Вызывает ухудшение самочувствия работников и как следствие, снижение производительности труда	>26°С
Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека	Повреждённая изоляция электрических проводов, корпуса электрооборудования	Поражение электрическим током, электротравмы и электроудары	В помещении выполнено зануление с повторным заземлением нейтрали
Электромагнитное излучение	Монитор.	Может вызвать снижение работоспособности,  быструю утомляемость, головную боль	<7 в/м
Монотонность труда	Однообразная работа	Снижение внимательности, приводит к появлению брака и производственному травматизму
Статические перегрузки.	Длительное пребывание в одной позе	Снижение работо-способности, развитие утомления
Умственные перегрузки	Неправильно организованный отдых	Снижение работоспособности, утомление 5.2   Техника безопасности В рассматриваемом помещении трехфазная сеть напряжением 220/380В с глухозаземленной нейтралью, частотой 50 Гц. В помещении выполнено зануление с повторным заземлением нейтрали. Поражение человека электрическим током может иметь место в следующих случаях: ·   в результате прикосновения к открытым токоведущим частям оборудования или оказавшимся под напряжением в результате нарушения изоляции корпусам электрооборудования; ·   при замыкании тока на землю и возникновения напряжения шага. Согласно ПУЭ, рассматриваемое помещение по степени опасности поражения электрическим током относится к категории помещений без повышенной опасности, так как в помещении отсутствует сырость (относительная влажность воздуха до 60%) и токопроводящие полы (пол деревянный), токопроводящая пыль, отсутствует высокая температура и металлоконструкции здания, имеющие соединение с землей, закрыты деревянными решетками. При работе в производственном помещении в целях предотвращения электротравматизма необходимо проводить ряд организационных и технических мероприятий, установленных действующими ПУЭ и стандартами. К организационным мероприятиям относится инструктаж. Согласно ДНАОП 0.04-4.12-94 [64] необходимы следующие инструктажи: ·   Вводный инструктаж – проводится в специально оборудованном для этого помещении с использованием современных технологических средств обучения и наглядных пособий по программе, разработанной службой охраны труда с учетом особенности работы. Инструктируемого необходимо ознакомить с инструкциями действий на рабочем месте, со средствами индивидуальной защиты, с особенностями технологической защиты. ·   Первичный инструктаж – проводится на рабочем месте индивидуально или с группой лиц по программе, составленной с учетом требований, соответствующих инструкциям по охране труда. ·   Повторный инструктаж – проводится на рабочем месте со всеми работниками 1 раз в полугодие по программе первичного инструктажа в полном объеме Результаты инструктажей необходимо регистрировать в специальных журналах с росписью инструктируемого и инструктирующего. Согласно ДНАОП 0.04 - 4.12 – 94 при необходимости могут быть и другие виды инструктажей. Контроль состояния электрической сети и изоляции необходимо проводить 1 раз в год. При этом сопротивление изоляции не должно быть менее 0.5 МОм. При выполнении технических мероприятий необходимо руководствоваться ПУЭ – 85 [70], ГОСТ 12.1.030 – 81 [76]. 5.3   Производственная санитария и гигиена труда Работы в производственном помещении согласно ГОСТ 12.1.005-88 [78] относятся к категории работ по энергозатратам организма «легкая 1а» – работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением с энергозатратами до 120 ккал/ч. С целью создания нормальных условий для персонала установлены следующие нормы микроклимата по ГОСТ 12.1.005 – 88, приведенные в таблице 2. Таблица 5.2 Нормированные параметры микроклимата. Период года Температура оС Относительная влажность, % Скорость движения воздуха, м/с опт доп опт доп опт доп Холодный 22-24 19-25 40-60 £ 75 £ 0.1 £ 0.1 Теплый 23-25 22-28 40-60 £ 55 £ 0.1 0.1-0.2 Большое влияние на микроклимат оказывают источники теплоты, которыми являются ЭВМ и вспомогательное оборудование, приборы освещения, обслуживающий персонал. Необходимо учитывать и внешние источники тепла. К ним относят теплоту, поступающую через окна от солнечной радиации и приток теплоты через непрозрачные ограждающие конструкции. Т.к. в помещении в летнее время t>260C, то для поддержания установленных норм микроклимата в помещении необходимо применять кондиционеры. Применим кондиционер Samsung AQ12A1ME (SPLIT) с трубами, имеющий следующие характеристики: ·   обслуживаемая площадь до 35 кв. м; ·   охлаждение/обогрев 3.82 кВт; ·   циркуляция 470 куб. м/ч; ·   максимальная мощность 1.3 кВт. В холодный период времени указанные метеоусловия поддерживаются системой центрального отопления. Работы, выполняемые в помещении, относятся к работам высокой точности. Размеры объекта различия 0.3 – 0.5 мм. При работе с текстовой информацией согласно “Правила ОТ при эксплуатации ЭВМ” [65] наименьшая освещенность должен быть 300 -500 лк. Выбираем 400 лк.  Расчет выполняется по методу коэффициента использования светового потока. Необходимое значение светового потока определяется по формуле                                                     (4.1) где    S – площадь помещения, 36 м2; E – нормируемое значение освещённости, 400 лк; z – коэффициент неравномерности, z = 1.1 – 1.2; k – коэффициент запаса, который учитывает снижение освещенности k = 1.5; ŋ – коэффициент использования светового потока. n – число рядов светильников. N – число светильников в ряду. Для учёта размеров помещения и высоты подвеса светильников вычисляем индекс помещения                                                     (4.2) где    hp = h - h0 - hсв – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью; h – высота помещения; h0 – высота рабочей поверхности, 0.8 м; hсв – подвес светильника, 0.1 м.  Подставив числовые значения, получим: hp = 3 - 0.1 - 0.8 = 2.1 м                                                    Т.к. помещение безпыльное, то коэффициенты отражения поверхностей помещения: потолка 70%, стен 50%, пола 30%. С учетом индекса помещения и коэффициента отражения, коэффициент использования светового потока ŋ = 0.49.  Расстояние между рядами светильников: L = λ·hp                                                                  (4.3) где    λ – характерное расстояние между рядами (зависит от типа светильника и коэффициента z: при z = 1.1 для светильника УЛВИ – 4  λ = 1.3 – 1.4).  L = 1.3·2.1 = 2.73 м. Располагаем светильники вдоль короткой стороны помещения. Число рядов определяем по формуле                                                         (4.4)                                                       Расстояние между стеной и крайним светильником: l=(0.3..0.5)L l=0.3∙2.73=0,82 м. Число светильников в ряду                                                    (4.5) где    Fсв – световой поток всех ламп светильника. Для светильника типа УЛВН – 4 с люминесцентными лампами ЛБ – 40 номинальный световой поток лампы Fл=2900 лм. Тогда номинальный световой поток всех ламп светильника Fсв=4·Fл, Fсв=4·2900=11600 лм. Определим число светильников в ряду по формуле (4.5)                                             При длине одного светильника lсв=1.33 м общая длина Lсв=3·1.33=3.99 м. Это значение меньше ширины помещения (6м). Выполним проверку геометрических размеров L(n-1)+2l<А 2.73(2-1)+2·0.82=4.37. Потребляемая светильником мощность                                                  (4.6) где nл – число ламп в светильнике; Рл – мощность потребляемая лампой.                                                     Тогда ток в сети                                                        (4.7) где Uc – напряжение в сети. Uc=220 В.                                                        Сечение проводов по экономической плотности тока согласно ПУЭ рассчитывается по формуле                                                      (4.8) где    gэ – экономическая плотность, gэ=1.4 А/мм2. Тогда                                                            Выбираем алюминиевые провода с поливинилхлоридной изоляцией сечением 4 мм2. Провода скрыты под штукатуркой. Организация рабочего каждого места должна обеспечивать соответствие всех элементов рабочего места и их расположения эргономическим требованиям в соответствии с [74]. Высота рабочей поверхности стола для ПЭВМ должна регулироваться в пределах 680-800 мм, ширина стола – 600-1400 мм, глубина стола – 800-1000 мм. Данные размеры соответствуют размерам рабочих мест, показанных на Рис. 5.3. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм и шириной не менее 500 мм. Если у оператора ноги не достают до пола, необходимо применить подставку для ног. Сидение должно быть подъемно-поворотным, регулироваться по высоте, углу наклона как самого сидения, так и спинки, а также регулироваться по расстоянию спинки к переднему краю сидения и по высоте подлокотников. Правильный выбор параметров стола и, главное сидения, позволяет снизить статические перегрузки мышц. План размещения светильников изображён на Рис. 5.2. Рис. 5.2 План размещения светильников Для уменьшения перегрузки зрительных анализаторов экран видеотерминала расположить на оптимальном расстоянии от глаз: при размере экрана по диагонали 15” – 600…700мм, при 17” – 700…800мм, при 19” – 800…900мм. Необходимо использовать пюпитр (держатель) для документов. Трудовая деятельность в НИЛ относится к группе В (отладка программ, перевод и редактирования и др.) и установлена 8-часовая рабочая смена, иначе – продолжительность работ группы В превышает 4 ч и выполняемые работы относятся к III категории работ. Для уменьшения действия психофизиологических ОВФ (умственное перенапряжение, монотонность труда и эмоциональные перегрузки) для данной категории работ следует установить перерывы по 20 мин каждый через 2 ч после начала работ, через 1,5 ч и 2, 5 ч после обеденного перерыва или же по 5-15 мин через каждый час работы. Общая продолжительность перерывов (не считая обеденного) за 8-часовый день должна составлять 60 мин. 5.4   Меры пожарной профилактики НИЛ расположена в здании, выполненном из железобетонных конструкций, при работе здесь применяются твердые сгораемые материалы, в помещении находятся твердые и волокнистые горючие вещества. Поэтому согласно СНиП 2.01.02-85 [82] здание имеет 1 степень огнестойкости, производство в НИЛ по пожаро-взрывобезопасности относится к категории В, а по ПУЭ [70] помещение относится к классу П-IIа. Требования по пожаро-взрывобезопасности выполнены [82]. Причиной пожара в НИЛ могут быть короткое замыкание электропроводки; неисправность ПЭВМ и другого электрооборудования; нагрев проводников; курение в неположенном месте. Для предупреждения пожара необходимо проводить ряд технических и организационных мероприятий, направленных на соблюдение установленного режима эксплуатации электрической сети, оборудования и соблюдения правил пожарной профилактики. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 [79], ГОСТ 12.4.009-83 [77], а также требований [82], помещение НИЛ должно быть оснащено: ·   дымовыми пожарными оповестителями в количестве 5 штук (из расчета 2 оповестителя на каждые 20 м2 площади помещения); ·   углекислотными переносными огнетушителями емкостью не менее 2 л в количестве 2 штук (из расчета 1 огнетушитель на 40-50м2 площади, но не менее 2 на помещение); ·   ящик с песком. ·   Необходимо производить следующие организационные мероприятия: ·   назначить ответственного по НИЛ за пожарную безопасность; ·   включать вопросы по пожарной профилактики во все инструктажи по технике безопасности; ·   запретить курение в неположенном месте, а также использование в НИЛ нестандартных (самодельных) электроприборов, в первую очередь нагревательных, назначить меры административной ответственности за нарушение этих запретов; ·   контролировать изоляцию и состояние электропроводки и электрооборудования с периодичностью, указанной в подразделе 2.   В помещении 4 работающих, поэтому эвакуацию при пожаре следует проводить через рабочий выход. Дополнительного эвакуационного выхода помещение не имеет и его не требуется. Схему эвакуации разместить на видном месте у выхода из помещения (схема показана на Рис. 5.3) Рис. 5.3 Размещение рабочих мест и маршрут эвакуации при пожаре. Выводы В ходе выполнения настоящей дипломной работы была проведен следующий объем работ и получены такие результаты: ·   выполнен анализ хозяйственной деятельности и возникающих при этом ситуаций в частном предприятии оптово-розничной торговли фармацевтическими препаратами; ·   выявлена специфика ситуаций, требующих принятия руководящих решений, их иерархия, взаимосвязь и область применения; ·   определена проблематика процессов принятия маркетинговых решений; ·   осуществлен обзор существующих технологий и систем, относящихся к данной проблемной области; ·   обоснована необходимость создания собственной системы, наиболее полно отвечающей решению сформулированной проблемы, и определены требования, предъявляемые к ней; ·   проведен сравнительный анализ и осуществлен выбор метода решения поставленной задачи; ·   разработана логическая структура системы, алгоритмы обработки данных и программный продукт; ·   проведены испытания и тестирование СППР. Разработанный и опробованный на практике в составе в учетно-аналитической системы программ «1С: Предприятие 7.7» модуль прогнозирующей системы может быть применен в качестве СППР при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с ведением оптово-розничной торговли. Применение данной системы при планировании закупок повышает эффективность распределения средств и снижает вероятность финансовых потерь, что, в конечном итоге, выражается в положительном экономическом результате. Перечень ссылок 1. Дюк В., Самойленко А.. Data Mining –СПб: Питер. 2001. –368с., ил. 2. Дюк В.А. Обработка данных на ПК в примерах. – СПб: Питер. 1997. 3. Knowledge Discovery Through Data Mining: What Is Knowledge Discovery? – Tandem Computers Inc., 1996. 4. Boulding K. E. General Systems Theory – The Skeleton of Science//Management Science, 2, 1956. 5. Гик Дж., ван. Прикладная общая теория систем. – М.: Мир, 1981. 6. Кречетов Н.. Продукты для интеллектуального анализа данных. – Рынок программных средств, № 14–15, 1997. c. 32–39. 7. Montgomery,  Douglas C. Forecasting and time series analysis./Douglas C.  Montgomery,  Lynwood A.  Johnson, John S. Gardiner. - 2nd ed. - ISBN 0-07-042858-1. 8. Горбань А. Н., Россиев Д. А. Нейронные сети на персональном компьютере. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН. 1996. 276 с. 9. Ширяев А. Н. Статистический последовательный анализ.  –М.: Наука. 1969. 229с.; 10. Никифоров И. В. Последовательное обнаружение изменения свойств временных рядов. –М.: Наука, 1983. 199с. 11. Takens F. Distinguishing deterministic and random systems // Nonlinear dynamics and turbulence. Ed. G. I. Barenblatt, G. Jooss, D. D. Joseph. N. Y.: Pitman, 1983. P. 314–333. 12. Bernard Widrow, Michael A. Lehr. 30 Years of Adaptive Neural Networks: Perceptron, Madaline, and Back propagation //Artificial Neural Networks: Concepts and Theory, IEEE Computer Society Press, 1992, pp.327-354. 13. Джеффри Е. Хинтон. Как обучаются нейронные сети. // В ми­ре науки – 1992 – N 11 – N 12 – c. 103-107. 14. Трикоз Д.В. Нейронные сети: как это делается? // Компь­ютеры + программы. 1993. N 4(5) – с.14-20. 15. Bardcev S.I., Okhonin V.A. The algorithm of dual functi­oning (back-propagation): general approach, vesions and applica­tions. Krasnojarsk: Inst. of biophysics SB AS USSA - 1989. 16. Computing with neural circuits: a model.//Science, 1986.V. 233. p. 625-633. 17. Kuzewski Robert M., Myers Michael H., Grawford William J. Exploration of four word error propagation as self organization structure.//IEEE Ist. Int. Conf. Neural Networks, San Diego, Ca­lif., June 21-24, 1987. V. 2. - San Diego, Calif., 1987. - p. 89-95. 18. Rumelhart B.E., Minton G.E., Williams R.J. Learning rep­resentations by back propagating error.// Wature, 1986. V. 323. p. 1016-1028. 19. Takefuji D.Y. A new model of neural networks for error correction.//Proc. 9th Annu Conf. IEEE Eng. Med. and Biol. Soc., Boston, Mass., Nov. 13-16, 1987. V. 3, New York, N.Y., 1987 - p. 1709-1710. 20. Sankar K. Pal, Sushmita Mitra, Multilayer Perceptron, Fuzzy Sets, and Classification //IEEE Transactions on Neural Networks, Vol.3, N5,1992, pp.683-696. 21. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика. Пер. с англ. –М.: Мир. 1992. 22. Нейронные сети.  Statistica Neural Networks: Пер. с англ. –М.: Горячая линия – Телеком. 2000. –182с., ил. 23. Шуремов Е.Л. Компьютерный учет торговых операций: Практическое пособие/. –М.: КомпьютерПресс, 2000. –172с.: ил. 24. Куссуль В.М., Байдык Т.Н. Разработка архитектуры нейро­подобной сети для распознавания формы объектов на изображении.//Автоматика – 1990 – N 5 – с. 56-61. 25. И.В. Заенцев. Нейронные сети: основные модели. Воронеж. Изд. ВГУ 1999. 26. Р. Каллан. Основные концепции нейронных сетей.: Пер. с англ. –М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. –288с., ил. 27. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Юнюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. –М.: Финансы и статистика. 1989. 28. Киселев М., Соломатин Е. Средства добычи знаний в бизнесе и финансах. – Открытые системы, № 4, 1997, с. 41–44. 29. Кравченко Т.К., Перминов Г.И. Экспертная система принятия решений, –М.: ГУ – ВШЭ, 1998. 30. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ /пер. с англ. –М.: Финансы и статистика, 1989. 31. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. –М.: Финансы и статистика, 1998. 32. Aбу-Мустафа Я.С., Псалтис Д. Оптические нейронно-сетевые компьютеры //В мире науки, 1987. N 5. С. 42-50. 33. Барцев С.И. Некоторые свойства адаптивных сетей (прог­раммная реализация).- Красноярск: Институт физики СО АН СССР, 1987. 34. Барцев С.И., Охонин В.А. Адаптивные сети обработки ин­формации. – Красноярск: Институт физики СО АН СССР, 1986. 35. Гольцев А.Д. Яркостная сегментация изображения при помо­щи нейроподобной сети. //Автоматика – 1965 – N 5 – с. 40-50. 36. Иванченко А.Г.  Персептрон – системы распознавания обра­зов.// К.: Наукова думка, 1972. 37. Картавцев В.В.  Нейронная сеть предсказывает курс долла­ра?// Компьютеры + программы – 1993 – N 6(7) – с. 10-13. 38. Маккалох Дж., Питтс У. Логические исчисления идей, отно­сящихся к нервной деятельности.// Автоматы. –М.: Ил. 1956. 39. Масалович А.И. От нейрона к нейрокомпьютеру.// Журнал доктора Добба – 1992 - N 1 - с. 20-23. 40. Минский М.,  Пейперт С.  Персептроны.  –М.: Мир. 1971.  261с. 41. Розенблат Ф. Аналитические методы изучения нейронных се­тей.// Зарубежная радиоэлектроника.  1965. N 5. с. 40-50. 42. Розенблат Ф.  Принципы нейродинамики. –М.:  Мир,  1965. 43. Соколов Е.Н., Вейткявичус Г.Г.. Нейроинтеллект. От нейрона к нейрокомпьютеру. –М.: Наука. 1989. –237с., ил. 44. Суворов С.В., Матихина Н.Ю. Программное моделирование нейроподобных структур.//Распределенная обработка информации. –Улан-Уде: 1989. с.28. 45. Тэнк Д.У., Хопфилд Д.Д. Коллективные вычисления в нейро­ноподобных электронных схемах.//В мире науки. 1988. N 2. С. 44-53. 46. Ларичев, А.И. Мечитов, Е.М. Мошкович, Е.М. Фуремс. Выявление экспертных знаний. – М.:Наука, 1989. – 128 с. 47. Христиановский В.В., Преображенский Е.А.. Алгоритм нечеткой экспертной классификации. – В сб.: “Финансы, учет, банки”.- Донецк: КИТИС, 1999 г. 48. Цуприков С. Нейронные вычисления берутся на вооружение финансистами.// Computerworld - Moscow - 1985 - N 7 - с. 57-58. 49. Батуро А. П. Кусочное прогнозирование и проблема обнаружения предвестников существенного изменения закономерности  // Нейроинформатика и ее приложения: Материалы IX Всероссийского семинара / Под общ. ред. А. Н. Горбаня. Отв. за вып. Г. М. Цибульский. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2001. с. 15 – 16. 50. Carpenter G.A., Grossberg S. A massively parallel archi­tecture for a self-organizing neural pattern recognition machi­ne.//Comput. Vision Graphics Image Process. 1986. V. 37. p. 54-115. 51. Cohen M.A., Grossberg S. Absolute stability of global pattern formation and parallel memory storage by competitive neu­ral networks//IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. 1983. V. 13. N 5. P. 815-826. 52. Dayhoff J. Neural network architectures.//New-York:Van Nostrand reinhold, 1991. 53. Fogelman Soulie F. Neural networks, state of the art, neural computing.// London: IBC Technical Services, 1991. 54. Fox G.C., Koller J.G. Code generation by a generalized neural networks: general principles and elementary examples.//J. Parallel Distributed Comput. 1989. V. 6. N 2. P. 388-410. 55. Hebb D.O.  The organization of behaviour.  N.Y.:  Wiley, 1949. 56. Hopfield J.J.  Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities.//Proc.  Natl.  Acad. Sci. 1984. V. 9. p. 147-169. 57. Hopfield J.J., Feinstein D.I., Palmer F.G. Unlearning has a stabilizing effect in collective memories//Nature. 1983. V.304. P. 141-152. 58. Hopfield J.J., Tank D.W. Neural computation of decision in optimization problems//Biol. Cybernet. 1985. V. 52. P. 141-152. 59. Rosenblatt F. The perseptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain//Psychol. Rev. 1958. V. 65. P. 386. 60. Rosenblatt F. Principles of neurodynamics. Spartan., Washington, D.C., 1962. 61. Бизнес-план - Ваша путеводная звезда. Для чего он нужен?  Как его составить? Как им пользоваться? // Экономика и жизнь.-1991.- N 33. 62. Современный маркетинг /Под.ред. Е.К.Хруцкого.-М.:Прогресс,1991. 63. Котлер Дж. Маркетинговые исследования. – М.: Финансы и статистика, 1991. 64. ДНАОП 0.04-4.12-94. Типові положення про навчання, інструктаж та перевірка знань з питань охорони праці. 65. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ. 66. Правила охраны труда при эксплуатации электронно-вычислительных машин. - Утверждены Комитетом по надзору за охраной труда Министерства труда и социальной политики Украины, приказ от 10.02.1999 г. X 21. 67. Охорона праці користувачів комп'ютерних відеодисплейних терміналів. - Київ, 1997.-400 с. 68. Типовое положение об обучении, инструктаже проверке знаний работников по вопросам охраны труда // утв. приказом Гос. комитета Украины по надзору за охраной труда от 4.04.94 №30. 69. ВСН 4559-88. Временные санитарные нормы и правила для работников ВЦ. Утв. Минздрав СССР от 2.03.1988 г. 70. ПУЭ-85. Правила устройства электроустановок. - М.: Машиностроение,1985. 71. Рудник В.М. и др. Звукопоглощающие материалы и конструкции. Справочник. - М.: Связь, 1970. - 124 с. 72. Сибаров Ю.Г., Сколотнев Н.Н., Васин В.К., Нагинаев В.Н. Охрана труда в вычислительных центрах. - М.: Машиностроение, 1985 - 170 с. 73. ГОСТ 12.0.003-74. – ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 74. ГОСТ 12.2.031-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. 75. ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования. 76. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. 77. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 78. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 79. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 80. СН 3223-85. Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах. 81. СНиП 11-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. 82. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы проектирования предприятий и сооружений. 83. ГОСТ 34.602-89. Информационные технологии. Общие положения. 84. ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила Оформлення. Держстандарт України, 1995. 85. РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. Приложение А.  Исходный код библиотеки ActiveX Листинг 1 Файл Проекта NeroNet (ActiveX библиотека) library NeroNet; uses   ComServ,   Project1_TLB in 'Project1_TLB.pas',   Unit1 in '..\..\..Diplom Shevchenko\Unit1.pas' {ccsws: ActivXNeroObject}; exports   DllGetClassObject,   DllCanUnloadNow,   DllRegisterServer,   DllUnregisterServer; {$R *.TLB} {$R *.RES} begin end. unit NeroNet.TLB; {$TYPEDADDRESS OFF} // Unit must be compiled without type-checked pointers. {$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF} {$WRITEABLECONST ON} interface uses ActiveX, Classes, Graphics, StdVCL, Variants, Windows; // *********************************************************************// // GUIDS declared in the TypeLibrary. Following prefixes are used: //   Type Libraries     : LIBID_xxxx //   CoClasses          : CLASS_xxxx //   DISPInterfaces     : DIID_xxxx //   Non-DISP interfaces: IID_xxxx // *********************************************************************// const   // TypeLibrary Major and minor versions   Project1MajorVersion = 1;   Project1MinorVersion = 0;   LIBID_Project1: TGUID = '{84A0AF3F-B810-411A-B497-56A09CCA4ADF}';   IID_Iccsws: TGUID = '{4F689093-B2E4-41DF-A721-A66D3EB038D2}';   CLASS_ccsws: TGUID = '{AD17176A-01C0-4121-B709-F23C6365DC55}'; type   Iccsws = interface;   ccsws = Iccsws; // *********************************************************************// // Interface: Iccsws // Flags:     (256) OleAutomation // GUID:      {4F689093-B2E4-41DF-A721-A66D3EB038D2} // *********************************************************************//   Iccsws = interface(IUnknown)     ['{4F689093-B2E4-41DF-A721-A66D3EB038D2}']   end;   Coccsws = class     class function Create: Iccsws;     class function CreateRemote(const MachineName: string): Iccsws;   end; implementation uses ComObj; class function Coccsws.Create: Iccsws; begin   Result := CreateComObject(CLASS_ccsws) as Iccsws; end; class function Coccsws.CreateRemote(const MachineName: string): Iccsws; begin   Result := CreateRemoteComObject(MachineName, CLASS_ccsws) as Iccsws; end; end. Листинг 2 Библиотека ActivXNeroObject unit Neural Net1; {$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF} interface uses   Windows, ActiveX, Classes, ComObj, Project1_TLB, StdVcl, NeuralBaseComp;   NeuralLibrary; type   ActivXNeroObject = class(TTypedComObject, NeroCom)   protected   NeroNet : TLayerBP;   public   procedure StartCalculations;   end; implementation uses ComServ; initialization   ActivXNeroObject.Create(ComServer, Tccsws, Class_ccsws,     ciMultiInstance, tmApartment); procedure ActivXNeroObject.Create(ComServer, Tccsws, Class_ccsws,ciMultiInstance, tmApartment); begin StartCalculations; end procedure ActivXNeroObject.StartCalculations;   var   LibSystem : TLibSystem;   begin   NeroNet = TLayerBP.Create;   LibSystem.LoadData(NeroNet,'DataFile');   LibSystem.StartNet(NeroNet);   end; end. Листинг 3 Заголовочный файл проекта NeroSys unit NeroPas; interface const   DefaultAlpha = 1;              // Параметр крутизны активационной функции   DefaultEpochCount = 10000;     // Количество эпох для обучения   DefaultErrorValue = 0.05;      // Ошибка по умолчанию для всех видов   DefaultHopfLayerCount = 2;     // Количество слоев в сети Хопфилда   DefaultLayerCount = 0;         // Минимальное количество слоев в сети back-propagation   DefaultMaxIterCount = 10;      // Максимальное количество итераций в алгоритме Хопфилда   DefaultMomentum = 0.9;         // Импульс - момент   DefaultNeuronCount = 0;        // Количество нейронов в скрытом слое по умолчанию   DefaultPatternCount = 0;       // Количество примеров   DefaultTeachRate = 0.1;        // Скорость обучения   DefaultTeachIdentCount = 100;  // Требуемый процент распознанных примеров из обучающего множества   DefaultTestIdentCount = 100;   // Требуемый процент распознанных примеров из тестового множества   DefaultUseForTeach = 100;      // Процент примеров используемых в качестве обучающего множества   DefaultDeltaBarAcceleratingConst = 0.095;   DefaultDeltaBarDecFactor = 0.85;   DefaultRPropInitValue = 0.1;   DefaultRPropMaxStepSize = 50;   DefaultRPropMinStepSize = 1E-6;   DefaultRPropDecFactor = 0.5;   DefaultRPropIncFactor = 1.2;   DefaultSuperSABDecFactor = 0.5;   DefaultSuperSABIncFactor = 1.05;   SensorLayer = 0;               // Сенсорный слой   BiasNeuron = 1;                // Смещение в сети back-propagation   Separators = ['.', ','];   Letters    = ['a'..'z'];   Capitals   = ['A'..'Z'];   DigitChars = ['0'..'9'];   SpaceChar = #9; resourcestring   SFieldNorm = 'Не существует типа нормализации %d';   SFieldKind = 'Не существует типа поля %d';   SFieldIndexRange = 'Неправильно указан номер поля %d';   SInFieldCount = 'Неправильно установлено количество входных полей';   SInNeuronCount = 'Неправильно установлено количество входных нейронов';   SInVectorCount = 'Неправильно установлена размерность входного вектора';   SLayerRangeIndex = 'Неправильно указан номер слоя %d';   SNeuronRangeIndex = 'Неправильно указан номер нейрона %d';   SNeuronCount = 'Неправильно указано количество нейронов';   SOutFieldCount = 'Неправильно установлено количество выходных полей';   SOutNeuronCount = 'Неправильно установлено количество выходных нейронов';   SOutVectorCount = 'Неправильно установлена размерность выходного вектора';   SPatternRangeIndex = 'Выход за границы массива примеров %d';   SStreamCannotRead = 'Ошибка чтения из потока';   SWeightRangeIndex = 'Неправильно указан номер веса %d';   SWrongFileName = 'Неправильно указано имя файла %s';   SCannotBeNumber = 'Ошибка, выражение %s невозможно привести к числовому типу';   SBPStopCondition = 'Не задано условие останова процесса обучения'; type   TVectorInt = array of integer;   TVectorFloat = array of double;   TVectorString = array of string;   TMatrixInt = array of array of integer;   TMatrixFloat = array of array of double;   TNormalize = (nrmLinear, nrmSigmoid, nrmAuto,  nrmNone,                 nrmLinearOut, nrmAutoOut);   TNeuroFieldType = (fdInput, fdOutput, fdNone); implementation end. Листинг 4 Основной файл проекта NeroSys unit NeroSys; interface uses   Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls,   Forms, Dialogs, PumpData, NeuralBaseTypes, IniFiles, Math; type   // Классы исключений   EInOutDimensionError = class(Exception);   ENeuronCountError  = class(Exception);   ENeuronNotEqualFieldError  = class(Exception);   EBPStopCondition  = class(Exception);   // Процедурные типы   TActivation = function (Value: double): double of object;   // Упреждающее объявление классов   TNeuron = class;   TLayer = class;   // Базовый класс нейрона   TNeuron = class(TObject)   private     FOutput: double;     // Вектор весов     FWeights: TVectorFloat;     // Указатель на слой в котором находится нейрон just in case     Layer: TLayer;     function GetWeights(Index: integer): double;     procedure SetWeights(Index: integer; Value: double);     procedure SetWeightCount(const Value: integer);   public     constructor Create(ALayer: TLayer); virtual;     destructor Destroy; override;     // Инициализация весов     procedure InitWeights;  virtual;     // Взвешенная сумма     procedure ComputeOut(const AInputs: TVectorFloat); virtual;     property Output: double read FOutput write FOutput;     property WeightCount: integer  write SetWeightCount;     property Weights[Index: integer]: double read GetWeights write SetWeights;   end;   // Класс нейрона для сети back-propagation   TNeuronBP = class(TNeuron)   private     // Локальная ошибка     FDelta: double;     // Значение скорости обучения на предыдущей эпохе     FLearningRate: TVectorFloat;     // Значение частной производной на предыдущей эпохе     FPrevDerivative: TVectorFloat;     // Значение коррекции веса на предыдущей эпохе     FPrevUpdate: TVectorFloat;     // Функция активации     FOnActivationF: TActivation;     // Производная функции активации     FOnActivationD: TActivation;     function GetPrevUpdate(Index: integer): double;     function GetPrevDerivative(Index: integer): double;     function GetLearningRate(Index: integer): double;     function GetPrevUpdateCount: integer;     procedure SetPrevDerivativeCount(const Value: integer);     procedure SetDelta(Value: double);     procedure SetPrevUpdate(Index: integer; Value: double);     procedure SetPrevUpdateCount(const Value: integer);     procedure SetLearningRate(Index: integer; const Value: double);     procedure SetLearningRateCount(const Value: integer);   public     destructor Destroy; override;     procedure ComputeOut(const AInputs: TVectorFloat); override;     property Delta: double read FDelta write SetDelta;     property LearningRate[Index: integer]: double read GetLearningRate write SetLearningRate; // Delta-Bar-Delta, SuperSAB     property LearningRateCount: integer write SetLearningRateCount;     property PrevDerivativeCount: integer write SetPrevDerivativeCount;     property PrevDerivative[Index: integer]: double read GetPrevDerivative write SetPrevDerivative; // QuickProp, Delta-Bar-Delta, SuperSAB     property PrevUpdateCount: integer read GetPrevUpdateCount write SetPrevUpdateCount;     property PrevUpdate[Index: integer]: double read GetPrevUpdate write SetPrevUpdate;     property OnActivationF: TActivation read FOnActivationF write FOnActivationF;     property OnActivationD: TActivation read FOnActivationD write FOnActivationD;   end;   // Базовый класс слоя   TLayer = class(TPersistent)   private     FNumber: integer;     // Размерность NeuronCount     FNeurons: array of TNeuron;     function GetNeurons(Index: integer): TNeuron;     function GetNeuronCount: integer;     procedure SetNeurons(Index: integer; Value: TNeuron);     procedure SetNeuronCount(Value: integer);   public     constructor Create(ALayerNumber: integer; ANeuronCount: integer); virtual;     destructor Destroy; override;     procedure Assign(Source: TPersistent); override;     property Neurons[Index: integer]: TNeuron read GetNeurons write SetNeurons;     property NeuronCount: integer read GetNeuronCount write SetNeuronCount;   end;   // Класс слоя для сети back-propagation   TLayerBP = class(TLayer)   private     function GetNeuronsBP(Index: integer): TNeuronBP;     procedure SetNeuronsBP(Index: integer; Value: TNeuronBP);   public     constructor Create(ALayerNumber: integer; ANeuronCount: integer); override;     destructor Destroy; override;     procedure Assign(Source: TPersistent); override;     property NeuronsBP[Index: integer]: TNeuronBP read GetNeuronsBP write SetNeuronsBP;   end;   // Базовый класс сети   TNeuralNet = class(TComponent)   private     // Массив слоев     FLayers: array of TLayer;     // Число выборок     FPatternCount: integer;     // Размерность FPatternCount, InputNeuronCount     FPatternsInput: TMatrixFloat;     // Размерность FPatternCount, OutputNeuronCount     FPatternsOutput: TMatrixFloat;     function GetLayers(Index: integer): TLayer;     function GetOutputNeuronCount: integer;     function GetPatternsOutput(PatternIndex: integer; OutputIndex: integer): double;     function GetPatternsInput(PatternIndex: integer; InputIndex: integer): double;     procedure SetLayers(Index: integer; Value: TLayer);     procedure SetPatternsInput(PatternIndex: integer; InputIndex: integer; Value: double);     procedure SetPatternsOutput(PatternIndex: integer; InputIndex: integer; Value: double);   protected     function GetLayerCount: integer; virtual;     function GetInputNeuronCount: integer; virtual;     procedure Clear; virtual;     procedure ResizeInputDim; virtual;     procedure ResizeOutputDim; virtual;     procedure SetPatternCount(const Value: integer); virtual;     procedure SetLayerCount(Value: integer); virtual;     property PatternCount: integer read FPatternCount write SetPatternCount;   public     destructor Destroy; override;     procedure AddLayer(ANeurons: integer); virtual; abstract;     procedure AddPattern(const AInputs: TVectorFloat; const AOutputs: TVectorFloat); overload; virtual;     procedure DeleteLayer(Index: integer); virtual; abstract;     procedure DeletePattern(Index: integer); virtual;     procedure Init(const ANeuronsInLayer: TVectorInt); overload; virtual;     property InputNeuronCount: integer read GetInputNeuronCount;     property LayerCount: integer read GetLayerCount write SetLayerCount;     property Layers[Index: integer]: TLayer read GetLayers write SetLayers;     property OutputNeuronCount: integer read GetOutputNeuronCount;     property PatternsInput[PatternIndex: integer; InputIndex: integer]: double read GetPatternsInput write SetPatternsInput;     property PatternsOutput[PatternIndex: integer; InputIndex: integer]: double read GetPatternsOutput write SetPatternsOutput;     procedure ResetPatterns; virtual;   end;   // Класс сети back-propagation   TNeuralNetBP = class(TNeuralNet)   private     // Коэффициент крутизны пороговой сигмоидальной функции     FAlpha: double;     // Флаг автоинициализации топологии сети     FAutoInit: boolean;     // Флаг продолжения обучения     FContinueTeach: boolean;     // Желаемый выход нейросети размерность OutputNeuronCount     FDesiredOut: TVectorFloat;     // Флаг остановки при достижении FEpochCount     FEpoch: boolean;     // Счетчик эпох (предъявление сети всех примеров из обучающей выборки)     FEpochCount: integer;     // Номер текущей эпохи     FEpochCurrent: integer;     // Значение ошибки, при которой пример считается распознанным     FIdentError: double;     // Значение максимальной ошибки на обучающем множестве     FMaxTeachResidual: double;     // Значение максимальной ошибки на тестовом множестве     FMaxTestResidual: double;     // Значение средней ошибки на обучающем множестве     FMidTeachResidual: double;     // Значение средней ошибки на тестовом множестве     FMidTestResidual: double;     // Ошибка на обучающем множестве     FTeachError: double;     // Коэффициент инерционности     FMomentum: double;     // Количество нейронов в слоях     FNeuronsInLayer: TStrings;     // Событие после инициализации     FOnAfterInit: TNotifyEvent;     FOnAfterNeuronCreated: TNotifyEvent;     // Событие после обучения     FOnAfterTeach: TNotifyEvent;     // Событие до инициализации     FOnBeforeInit: TNotifyEvent;     // Событие до начала обучения     FOnBeforeTeach: TNotifyEvent;     // Событие после прохождения одной эпохи     FOnEpochPassed: TNotifyEvent;     // Число примеров в обучающем множестве     FPatternCount: integer;     // Массив содержащий псевдослучайную последовательсность     FRandomOrder: TVectorInt;     // Счетчик распознанных примеров на обучающем множестве     FRecognizedTeachCount: integer;     // Счетчик распознанных примеров на обучающем множестве     FRecognizedTestCount: integer;     // Флаг остановки обучения     FStopTeach: boolean;     FTeachStopped: boolean;     // Коэффициент скорости обучения - величина градиентного шага     FTeachRate: double;     // Число примеров в тестовом множестве     FTestSetPatternCount: integer;     // Размерность FTestSetPatternCount, InputNeuronCount     FTestSetPatterns: TMatrixFloat;     // Размерность FTestSetPatternCount, InputNeuronCount     FTestSetPatternsOut: TMatrixFloat;     function GetDesiredOut(Index: integer): double;     function GetLayersBP(Index: integer): TLayerBP;     function GetTestSetPatterns(InputIndex, PatternIndex: integer): double;     function GetTestSetPatternsOut(InputIndex, PatternIndex: integer): double;     procedure NeuronCountError;     procedure NeuronsInLayerChange(Sender: TObject);     procedure SetAlpha(Value: double);     procedure SetDesiredOut(Index: integer; Value: double);     procedure SetEpochCount(Value: integer);     procedure SetLayersBP(Index: integer; Value: TLayerBP);     procedure SetMomentum(Value: double);     procedure SetTeachRate(Value: double);     procedure SetTestSetPatternCount(const Value: integer);     procedure SetTestSetPatterns(InputIndex, PatternIndex: integer; const Value: double);     procedure SetTestSetPatternsOut(InputIndex, PatternIndex: integer; const Value: double);     // Перетасовка набора данных     procedure Shuffle;   protected     function GetLayerCount: integer; override;     function GetOutput(Index: integer): double; virtual;     // Активационная функция     function ActivationF(Value: double): double; virtual;     // Производная активационной функции     function ActivationD(Value: double): double; virtual;     // Средняя квадратичная ошибка     function QuadError: double; virtual;     // Подстройка весов     procedure AdjustWeights; virtual;     // Рассчитывает  локальную ошибку - дельту     procedure CalcLocalError; virtual;     // Проверка сети на тестовом множестве     procedure CheckTestSet; virtual;     procedure DoOnAfterInit; virtual;     procedure DoOnAfterNeuronCreated(ALayerIndex, ANeuronIndex: integer); virtual;     procedure DoOnAfterTeach; virtual;     procedure DoOnBeforeInit; virtual;     procedure DoOnBeforeTeach; virtual;     procedure DoOnEpochPassed; virtual;     // Инициализация весов сети псевдослучайными значениями     procedure InitWeights; virtual;     // Предъявление сети входных значений примера     procedure LoadPatternsInput(APatternIndex :integer); virtual;     // Предъявление сети входных значений примера     procedure LoadPatternsOutput(APatternIndex :integer); virtual;     // Распространяет сигнал в прямом направлении     procedure Propagate; virtual;     // Установка значений по умолчанию     procedure SetDefaultProperties; virtual;     procedure SetPatternCount(const Value: integer); override;     // Встряска сети     procedure ShakeUp; virtual;     property TeachStopped: boolean read FTeachStopped write FTeachStopped;   public     constructor Create(AOwner: TComponent); override;     destructor Destroy; override;     procedure AddLayer(ANeurons: integer); override;     procedure Compute(AVector: TVectorFloat); virtual;     procedure DeleteLayer(Index: integer); override;     procedure Init; reintroduce; overload;     procedure ResetLayers; virtual;     procedure TeachOffLine; virtual;     property DesiredOut[Index: integer]: double read GetDesiredOut write SetDesiredOut;     property EpochCurrent: integer read FEpochCurrent;     property IdentError: double read FIdentError write FIdentError;     property LayersBP[Index: integer]: TLayerBP read GetLayersBP write SetLayersBP;     property LayerCount: integer read GetLayerCount write SetLayerCount;     property Output[Index: integer]: double read GetOutput;     property StopTeach: boolean read FStopTeach write FStopTeach;     property TeachError: double read FTeachError;     property MaxTeachResidual: double read FMaxTeachResidual;     property MaxTestResidual: double read FMaxTestResidual;     property MidTeachResidual: double read FMidTeachResidual;     property MidTestResidual: double read FMidTestResidual;     property RecognizedTeachCount: integer read FRecognizedTeachCount;     property RecognizedTestCount: integer read FRecognizedTestCount;     property TestSetPatternCount: integer read FTestSetPatternCount write SetTestSetPatternCount;     property TestSetPatterns[InputIndex: integer; PatternIndex: integer]: double read GetTestSetPatterns write SetTestSetPatterns;     property TestSetPatternsOut[InputIndex: integer; PatternIndex: integer]: double read GetTestSetPatternsOut write SetTestSetPatternsOut;   published     property Alpha: double read FAlpha write SetAlpha;     property AutoInit: boolean read FAutoInit write FAutoInit;     property ContinueTeach: boolean read FContinueTeach write FContinueTeach;     property Epoch: boolean read FEpoch write FEpoch;     property EpochCount: integer read FEpochCount write SetEpochCount;     property Momentum: double read FMomentum write SetMomentum;     property NeuronsInLayer: TStrings read FNeuronsInLayer write FNeuronsInLayer;     property OnAfterInit: TNotifyEvent read FOnAfterInit write FOnAfterInit;     property OnAfterNeuronCreated: TNotifyEvent read FOnAfterNeuronCreated write FOnAfterNeuronCreated;     property OnAfterTeach: TNotifyEvent read FOnAfterTeach write FOnAfterTeach;     property OnBeforeInit: TNotifyEvent read FOnBeforeInit write FOnBeforeInit;     property OnBeforeTeach: TNotifyEvent read FOnBeforeTeach write FOnBeforeTeach;     property OnEpochPassed: TNotifyEvent read FOnEpochPassed write FOnEpochPassed;     property PatternCount: integer read FPatternCount write SetPatternCount;     property TeachRate: double read FTeachRate write SetTeachRate;   end;   // Класс сети back-propagation TNeuralNetExtended }   TNeuralNetExtended = class(TNeuralNetBP)   private     // Файл данных     FNeuroDataSource: TNeuroDataSource;     // Имя файла данных *.txt     FSourceFileName: TFileName;     // Имя конфигурационного файла *.nnw     FFileName: TFileName;     // Конфигурационный файл     FNnwFile: TIniFile;     // Поля     FFields: TNeuroFields;     // Количество доступных полей     FAvailableFieldsCount: integer;     FMaxTeachError: boolean;     FMaxTeachErrorValue: double;     FMaxTestError: boolean;     FMaxTestErrorValue: double;     FMidTeachError: boolean;     FMidTeachErrorValue: double;     FMidTestError: boolean;     FMidTestErrorValue: double;     FOptions: string;     FSettingsLoaded: boolean;     FTestAsValid: boolean;     FTeachIdent: boolean;     FTeachIdentCount: integer;     FTestIdent: boolean;     FTestIdentCount: integer;     FUseForTeach: integer;     FIdentError: double;     FRealOutputIndex: TVectorInt;     FRealInputIndex: TVectorInt;     function GetFields(Index: integer): TNeuroField;     function GetInputFieldCount: integer;     function GetOutputFieldCount: integer;     function GetRealInputIndex(Index: integer): integer;     function GetRealOutputIndex(Index: integer): integer;     procedure SetFields(Index: integer; Value: TNeuroField);     procedure SetFileName(Value: TFilename);     procedure SetAvailableFieldsCount(Value: integer);     procedure SetUseForTeach(const Value: integer);     procedure SetTeachIdentCount(const Value: integer);     procedure SetRealOutputIndex(Index: integer; const Value: integer);     procedure SetRealOutputIndexCount(const Value: integer);     procedure SetRealInputIndex(Index: integer; const Value: integer);     procedure SetRealInputIndexCount(const Value: integer);   protected     function GetOutput(Index: integer): double; override;     procedure DoOnBeforeTeach; override;     procedure DoOnEpochPassed; override;     procedure SetDefaultProperties; override;   public     constructor Create(AOwner: TComponent); override;     destructor Destroy; override;     procedure ComputeUnPrepData(AVector: TVectorFloat);     // Загружает данные из текстового файла     procedure LoadDataFrom;     // Загружает настройки сети     procedure LoadNetwork;     // Загружает настройки сети     procedure LoadPhase1;     // Загружает настройки сети     procedure LoadPhase2;     // Загружает настройки сети     procedure LoadPhase4;     // Нормализует набор данных     procedure NormalizeData;     // Сохраняет настройки сети     procedure SaveNetwork;     // Сохраняет настройки сети     procedure SavePhase1;     // Сохраняет настройки сети     procedure SavePhase2;     // Сохраняет настройки сети     procedure SavePhase4;     // Обучение нейронной сети     procedure Train;     property AvailableFieldsCount: integer read FAvailableFieldsCount write SetAvailableFieldsCount;     property Fields[Index: integer]: TNeuroField read GetFields write SetFields;     property InputFieldCount: integer read GetInputFieldCount;     property OutputFieldCount: integer read GetOutputFieldCount;     property SettingsLoaded: boolean read FSettingsLoaded write FSettingsLoaded;     property RealOutputIndex[Index: integer]: integer read GetRealOutputIndex write SetRealOutputIndex;     property RealOutputIndexCount: integer write SetRealOutputIndexCount;     property RealInputIndex[Index: integer]: integer read GetRealInputIndex write SetRealInputIndex;     property RealInputIndexCount: integer write SetRealInputIndexCount;     property NnwFile: TIniFile read FNnwFile write FNnwFile;   published     property FileName: TFileName read FFileName write SetFileName;     property IdentError: double read FIdentError write FIdentError;     property MaxTeachError: boolean read FMaxTeachError write FMaxTeachError;     property MaxTeachErrorValue: double read FMaxTeachErrorValue write FMaxTeachErrorValue;     property MaxTestError: boolean read FMaxTestError write FMaxTestError;     property MaxTestErrorValue: double read FMaxTestErrorValue write FMaxTestErrorValue;     property MidTeachError: boolean read FMidTeachError write FMidTeachError;     property MidTeachErrorValue: double read FMidTeachErrorValue write FMidTeachErrorValue;     property MidTestError: boolean read FMidTestError write FMidTestError;     property MidTestErrorValue: double read FMidTestErrorValue write FMidTestErrorValue;     property Options: string read FOptions write FOptions;     property SourceFileName: TFileName read FSourceFileName write FSourceFileName;     property TestAsValid: boolean read FTestAsValid write FTestAsValid;     property TeachIdentCount: integer read FTeachIdentCount write SetTeachIdentCount;     property TestIdent: boolean read FTestIdent write FTestIdent;     property TestIdentCount: integer read FTestIdentCount write FTestIdentCount;     property UseForTeach: integer read FUseForTeach write SetUseForTeach;   end; implementation {$R *.RES} { TNeuron } constructor TNeuron.Create(ALayer: TLayer); begin   inherited Create;   // указатель на слой в котором находится нейрон   Layer := ALayer; end; destructor TNeuron.Destroy; begin   WeightCount := 0;   FWeights := nil;   Layer := nil;   inherited; end; procedure TNeuron.ComputeOut(const AInputs: TVectorFloat); var   i: integer; begin   FOutput := 0;   // Подсчитывается взвешенная сумма нейрона   for i := Low(AInputs) to High(AInputs) do     FOutput := FOutput + FWeights[i] * AInputs[i]; end; function TNeuron.GetWeights(Index: integer): double; begin   try     Result := FWeights[Index];   except     on E: ERangeError do       raise E.CreateFmt(SWeightRangeIndex, [Index])   end; end; procedure TNeuron.InitWeights; var   i: integer; begin   // Инициализация весов нейрона   for i := Low(FWeights) to High(FWeights) do     FWeights[i] := Random end; procedure TNeuron.SetWeightCount(const Value: integer); begin   SetLength(FWeights, Value); end; procedure TNeuron.SetWeights(Index: integer; Value: double); begin   try     FWeights[Index] := Value;   except     on E: ERangeError do       raise E.CreateFmt(SWeightRangeIndex, [Index])   end; end; { Конец описания TNeuron } { TNeuronBP } destructor TNeuronBP.Destroy; begin   FOnActivationF := nil;   FOnActivationD := nil;   PrevUpdateCount := 0;   FPrevUpdate := nil;   inherited; end; function TNeuronBP.GetLearningRate(Index: integer): double; begin   Result := FLearningRate[Index]; end; function TNeuronBP.GetPrevDerivative(Index: integer): double; begin   Result := FPrevDerivative[Index]; end; function TNeuronBP.GetPrevUpdateCount: integer; begin   Result := High(FPrevUpdate) + 1; end; function TNeuronBP.GetPrevUpdate(Index: integer): double; begin   Result := FPrevUpdate[Index]; end; procedure TNeuronBP.ComputeOut(const AInputs: TVectorFloat); begin   inherited;   // Задает смещение нейрона   FOutput := FOutput + Weights[High(AInputs) + 1];   FOutput := OnActivationF(FOutput); end; procedure TNeuronBP.SetDelta(Value: double); begin   FDelta := Value; end; procedure TNeuronBP.SetLearningRate(Index: integer; const Value: double); begin   FLearningRate[Index] := Value; end; procedure TNeuronBP.SetLearningRateCount(const Value: integer); begin   SetLength(FLearningRate, Value) end; procedure TNeuronBP.SetPrevUpdate(Index: integer; Value: double); begin   FPrevUpdate[Index] := Value; end; procedure TNeuronBP.SetPrevUpdateCount(const Value: integer); begin   SetLength(FPrevUpdate, Value) end; procedure TNeuronBP.SetPrevDerivative(Index: integer; const Value: double); begin   FPrevDerivative[Index] := Value; end; procedure TNeuronBP.SetPrevDerivativeCount(const Value: integer); begin   SetLength(FPrevDerivative, Value) end; { Конец описания TNeuronBP } { TLayer } procedure TLayer.Assign(Source: TPersistent); var   i: integer; begin   FNumber := (Source as TLayer).FNumber;   NeuronCount := (Source as TLayer).NeuronCount;   // Создаются нейроны   for i := 0 to NeuronCount - 1 do     FNeurons[i] := TNeuron.Create(Self); end; constructor TLayer.Create(ALayerNumber: integer; ANeuronCount: integer); var   i: integer; begin   inherited Create;   FNumber := ALayerNumber;   NeuronCount := ANeuronCount;   for i := 0 to ANeuronCount - 1 do     FNeurons[i] := TNeuron.Create(Self); end; destructor TLayer.Destroy; var   i: integer; begin   for i := 0 to NeuronCount - 1 do     FNeurons[i].Free;   NeuronCount := 0;   FNeurons := nil;   inherited; end; function TLayer.GetNeuronCount: integer; begin   Result := High(FNeurons) + 1; end; function TLayer.GetNeurons(Index: integer): TNeuron; begin   Result := FNeurons[Index]; end; procedure TLayer.SetNeuronCount(Value: integer); begin   if Value <> High(FNeurons) + 1 then     SetLength(FNeurons, Value); end; procedure TLayer.SetNeurons(Index: integer; Value: TNeuron); begin   try     FNeurons[Index] := Value;   except     on E: ERangeError do       raise E.CreateFmt(SNeuronRangeIndex, [Index])   end; end; { TNeuralNetBP } constructor TNeuralNetBP.Create(AOwner: TComponent); var   i: integer; begin   inherited;   FNeuronsInLayer := TStringList.Create;   for i := 0 to DefaultLayerCount do     AddLayer(DefaultNeuronCount);   TStringList(FNeuronsInLayer).OnChange := NeuronsInLayerChange;   AutoInit := True;   StopTeach := False;   TeachStopped := False;   NeuronsInLayerChange(Self);   SetDefaultProperties; end; destructor TNeuralNetBP.Destroy; begin   FNeuronsInLayer.Free;   SetLength(FRandomOrder, 0);   FRandomOrder := nil;   SetLength(FDesiredOut, 0);   FDesiredOut := nil;   SetLength(FTestSetPatterns, 0, 0);   FTestSetPatterns := nil;   SetLength(FTestSetPatternsOut, 0, 0);   FTestSetPatternsOut := nil;   FOnAfterInit := nil;   FOnAfterTeach := nil;   FOnBeforeInit := nil;   FOnBeforeTeach := nil;   FOnEpochPassed := nil;   inherited; end; function TNeuralNetBP.GetLayersBP(Index: integer): TLayerBP; begin   Result := FLayers[Index] as TLayerBP; end; function TNeuralNetBP.GetLayerCount: integer; begin   Result := High(FLayers) + 1; end; function TNeuralNetBP.GetDesiredOut(Index: integer): double; begin   Result := FDesiredOut[Index]; end; function TNeuralNetBP.GetOutput(Index: integer): double; begin   try     Result := LayersBP[LayerCount - 1].NeuronsBP[Index].Output;   except     on E: ERangeError do       raise E.CreateFmt(SNeuronRangeIndex, [Index])   end; end; function TNeuralNet.GetPatternsOutput(PatternIndex: integer; OutputIndex: integer): double; begin   Result := FPatternsOutput[PatternIndex, OutputIndex]; end; function TNeuralNetBP.QuadError: double; var   i: integer; begin   // рассчитывает среднеквадратичную ошибку   Result := 0;   for i := 0 to OutputNeuronCount - 1 do     Result := Result + sqr(LayersBP[LayerCount - 1].NeuronsBP[i].Output - DesiredOut[i]);   Result := Result/2; end; function TNeuralNetBP.ActivationF(Value: double): double; begin   // Активационная функция - сигмоид   Result := 1/( 1 + exp(-FAlpha * Value) ) end; function TNeuralNetBP.ActivationD(Value: double): double; begin   // Производная сигмоиды   Result := FAlpha * Value * (1 - Value) end; function TNeuralNetBP.GetTestSetPatterns(InputIndex, PatternIndex: integer): double; begin   Result := FTestSetPatterns[InputIndex, PatternIndex]; end; function TNeuralNetBP.GetTestSetPatternsOut(InputIndex, PatternIndex: integer): double; begin   Result := FTestSetPatternsOut[InputIndex, PatternIndex]; end; procedure TNeuralNetBP.AddLayer(ANeurons: integer); begin   if ANeurons < DefaultNeuronCount then     NeuronCountError   else     NeuronsInLayer.Add(IntToStr(ANeurons)); end; procedure TNeuralNetBP.AdjustWeights; var   i, j, k: integer;   xCurrentUpdate: double; begin   // Подстройка весов начиная с первого слоя   for i := 1 to LayerCount - 1 do     for j := 0 to LayersBP[i].NeuronCount - 1 do     begin       for k := 0 to LayersBP[i-1].NeuronCount  do       with LayersBP[i].NeuronsBP[j] do       begin         // корректирует вес соединяющий j-нейрон слоя i         //  с k-нейроном слоя i-1:  произведением дельта j-нейрона         //  на выход k-нейрона слоя i-1         if k = LayersBP[i-1].NeuronCount then            // если это нейрон задающий смещение            xCurrentUpdate := -TeachRate * Delta + Momentum * PrevUpdate[k]         else            xCurrentUpdate := -TeachRate * Delta *            LayersBP[i-1].NeuronsBP[k].Output + Momentum * PrevUpdate[k];         Weights[k]:= Weights[k] + xCurrentUpdate;         PrevUpdate[k] := xCurrentUpdate;       end;     end end; procedure TNeuralNetBP.CalcLocalError; var   i, j, k: integer; begin   // Дельта-правило с последнего слоя до первого   for i := LayerCount - 1 downto 1 do     // для последнего слоя     if i = LayerCount - 1 then       for j := 0 to LayersBP[i].NeuronCount - 1 do         LayersBP[i].NeuronsBP[j].Delta := (LayersBP[i].NeuronsBP[j].Output-DesiredOut[j])         * ActivationD(LayersBP[i].NeuronsBP[j].Output)     else       for j := 0 to LayersBP[i].NeuronCount - 1 do         with LayersBP[i].NeuronsBP[j] do         begin           Delta := 0;           // Суммирует произведение локальной ошибки k-нейрона слоя i+1           //  на вес соединяющий k-нейрон слоя i+1 с j-нейроном слоя i           for k := 0 to LayersBP[i+1].NeuronCount - 1 do             Delta := Delta + LayersBP[i+1].NeuronsBP[k].Delta *                              LayersBP[i+1].NeuronsBP[k].Weights[j];           Delta := Delta * ActivationD(Output)         end; end; procedure TNeuralNetBP.CheckTestSet; var   i, j: integer;   xArray: TVectorFloat;   xFirstTestSample: boolean;   xQuadError: double;   // функция рассчитывает среднеквадратичную ошибку   function QuadError(APatternCount: integer): double;   var     i: integer;   begin     Result := 0;     for i := 0 to OutputNeuronCount - 1 do       Result := Result + sqr(LayersBP[LayerCount - 1].NeuronsBP[i].Output - TestSetPatternsOut[APatternCount, i]);     Result := Result/2;   end; begin   SetLength(xArray, InputNeuronCount);   xFirstTestSample := True;   FRecognizedTestCount := 0;   FMidTestResidual := 0;   FMaxTestResidual := 0;   for i := 0 to TestSetPatternCount - 1 do   begin     for j := 0 to InputNeuronCount - 1 do       xArray[j] := TestSetPatterns[i, j];     Compute(xArray);     xQuadError := QuadError(i);     // проверка - распознан ли пример из тестового множества     if xQuadError < IdentError then       Inc(FRecognizedTestCount);     // максимальная ошибка на тестовом множестве     if xFirstTestSample then     begin       FMaxTestResidual := xQuadError;       xFirstTestSample := False;     end     else       if FMaxTestResidual < xQuadError then         FMaxTestResidual := xQuadError;   end;   // средняя ошибка на тестовом множестве   FMidTestResidual := FMidTestResidual/TestSetPatternCount;   SetLength(xArray, 0);   xArray := nil; end; procedure TNeuralNetBP.Compute(AVector: TVectorFloat); var   i: integer; begin   if InputNeuronCount <> High(AVector)+ 1 then     raise EInOutDimensionError.Create(SInNeuronCount);   for i := Low(AVector) to High(AVector) do     LayersBP[SensorLayer].NeuronsBP[i].Output :=  AVector[i];   Propagate; end; procedure TNeuralNetBP.DoOnAfterInit; begin   if Assigned(FOnAfterInit) then     FOnAfterInit(Self); end; procedure TNeuralNetBP.DoOnAfterNeuronCreated(ALayerIndex, ANeuronIndex: integer); var   i: integer; begin   with LayersBP[ALayerIndex].NeuronsBP[ANeuronIndex] do     for i := 0 to PrevUpdateCount - 1 do       PrevUpdate[i] := 0;   if Assigned(FOnAfterNeuronCreated) then     FOnAfterNeuronCreated(Self); end; procedure TNeuralNetBP.DoOnAfterTeach; begin   if Assigned(FOnAfterTeach) then     FOnAfterTeach(Self); end; procedure TNeuralNetBP.DoOnBeforeInit; begin   if Assigned(FOnBeforeInit) then     FOnBeforeInit(Self); end; procedure TNeuralNetBP.DoOnBeforeTeach; begin   if Assigned(FOnBeforeTeach) then     FOnBeforeTeach(Self); end; procedure TNeuralNetBP.DoOnEpochPassed; begin   if Assigned(FOnEpochPassed) then     FOnEpochPassed(Self); end; procedure TNeuralNetBP.DeleteLayer(Index: integer); var   i: integer; begin   try     NeuronsInLayer.Delete(Index);     for i := Index to LayerCount - 2 do       LayersBP[i].Assign(LayersBP[i + 1]);     FLayers[LayerCount - 1].Free;     LayerCount := LayerCount - 1;   except     on E: ERangeError do       raise E.CreateFmt(SLayerRangeIndex, [Index])   end; end; procedure TNeuralNetBP.Init; var   i, j: integer; begin   DoOnBeforeInit;   if NeuronsInLayer.Count > 0 then   begin   LayerCount := NeuronsInLayer.Count;     // FLayers[0] нулевой слой, используется только поле Output     FLayers[0] := TLayerBP.Create(0, StrToInt(NeuronsInLayer.Strings[0]));     // для нулевого слоя не нужны весовые коэффициенты     for i := 1 to LayerCount - 1 do     begin       FLayers[i] := TLayerBP.Create(i, StrToInt(NeuronsInLayer.Strings[i]));       for j := 0 to StrToInt(NeuronsInLayer.Strings[i]) - 1 do       with LayersBP[i].NeuronsBP[j] do       begin         // задает количество элементов в векторе весов + смещение         WeightCount := LayersBP[i-1].NeuronCount + BiasNeuron;         // задает количество  в векторе содержащем предыдущую коррекцию         //  элементов  + смещение         PrevUpdateCount := LayersBP[i-1].NeuronCount + BiasNeuron;         PrevDerivativeCount := LayersBP[i-1].NeuronCount + BiasNeuron; // для быстрых алгоритмов         LearningRateCount := LayersBP[i-1].NeuronCount + BiasNeuron;   // для быстрых алгоритмов         OnActivationF := ActivationF;         OnActivationD := ActivationD;         Randomize;         DoOnAfterNeuronCreated(i, j);       end     end;     // устанавливает размерность массива выходов     //  число нейронов в последнем слое = числу выходов     SetLength(FDesiredOut, OutputNeuronCount);   end;   DoOnAfterInit; end; procedure TNeuralNetBP.InitWeights; var   i,j: integer; begin   Randomize;   // Инициализация весов   for i := 1 to LayerCount - 1 do     for j := 0 to LayersBP[i].NeuronCount - 1 do        LayersBP[i].NeuronsBP[j].InitWeights; end; procedure TNeuralNetBP.LoadPatternsInput(APatternIndex :integer); var   i: integer; begin   for i := 0 to InputNeuronCount - 1 do     LayersBP[SensorLayer].NeuronsBP[i].Output :=  PatternsInput[APatternIndex, i]; end; procedure TNeuralNetBP.LoadPatternsOutput(APatternIndex :integer); var   i: integer; begin   for i := 0 to OutputNeuronCount - 1 do     DesiredOut[i] := PatternsOutput[APatternIndex, i]; end; procedure TNeuralNetBP.NeuronsInLayerChange(Sender: TObject); begin   if AutoInit then     Init; end; procedure TNeuralNetBP.NeuronCountError; begin   raise ENeuronCountError.Create(SNeuronCount) end; procedure TNeuralNetBP.Propagate; var   i, j, xIndex: integer;   xArray: TVectorFloat; begin    // Распространение сигнала в прямом направлении с первого слоя   for i := 1 to LayerCount - 1 do   begin     // формирование массива входов из выходов предыдущего слоя     SetLength(xArray, LayersBP[i-1].NeuronCount);     for xIndex := 0 to LayersBP[i-1].NeuronCount - 1 do        xArray[xIndex] := LayersBP[i-1].NeuronsBP[xIndex].Output;     // вычисление выхода нейрона     for j := 0 to LayersBP[i].NeuronCount - 1 do       with LayersBP[i].NeuronsBP[j] do         ComputeOut(xArray);     for xIndex := 0 to LayersBP[i-1].NeuronCount - 1 do        xArray[xIndex] := 0;   end;   SetLength(xArray, 0);   xArray := nil; end; procedure TNeuralNetBP.ResetLayers; begin   Clear;   FNeuronsInLayer.Clear; end; procedure TNeuralNetBP.SetDesiredOut(Index: integer; Value: double); begin   FDesiredOut[Index] := Value; end; procedure TNeuralNetBP.SetLayersBP(Index: integer; Value: TLayerBP); begin   FLayers[Index] := Value as TLayerBP; end; procedure TNeuralNetBP.SetAlpha(Value: double); begin   if (Value > 10) or (Value < 0.01) then     FAlpha := DefaultAlpha   else     FAlpha := Value; end; procedure TNeuralNetBP.SetTeachRate(Value: double); begin   if (Value > 1) or (Value <= 0) then     FTeachRate := DefaultTeachRate   else     FTeachRate := Value; end; procedure TNeuralNetBP.SetTestSetPatterns(InputIndex, PatternIndex: integer; const Value: double); begin   FTestSetPatterns[InputIndex, PatternIndex] := Value; end; procedure TNeuralNetBP.SetTestSetPatternsOut(InputIndex, PatternIndex: integer; const Value: double); begin   FTestSetPatternsOut[InputIndex, PatternIndex] := Value; end; procedure TNeuralNetBP.SetTestSetPatternCount(const Value: integer); begin   FTestSetPatternCount := Value;   SetLength(FTestSetPatterns, FTestSetPatternCount, InputNeuronCount);   SetLength(FTestSetPatternsOut, FTestSetPatternCount, OutputNeuronCount); end; procedure TNeuralNetBP.SetMomentum(Value: double); begin   if (Value > 1) or (Value < 0) then     FMomentum := DefaultMomentum   else     FMomentum := Value; end; procedure TNeuralNetBP.SetEpochCount(Value: integer); begin   if Value < 1 then     FEpochCount := 1   else     FEpochCount := Value; end; procedure TNeuralNetBP.ShakeUp; var   i, j, k: integer; begin   Randomize;   for i := 1 to LayerCount - 1 do     for j := 0 to LayersBP[i].NeuronCount - 1 do       for k := 0 to LayersBP[i-1].NeuronCount  do         with LayersBP[i].NeuronsBP[j] do           Weights[k]:= Weights[k] + Random*0.1-0.05; end; procedure TNeuralNetBP.Shuffle; var   i, j, xNewInd, xLast: integer;   xIsUnique : boolean; begin   xNewInd := 0;   FRandomOrder[0] := Round(Random(FPatternCount));   xLast := 0;   for i := 1 to PatternCount - 1 do   begin     xIsUnique := False;     while not xIsUnique do     begin       xNewInd := Round((Random(FPatternCount)));       xIsUnique := True;       for j := 0 to xLast do         if xNewInd = FRandomOrder[j] then           xIsUnique := False;     end;     FRandomOrder[i] := xNewInd;     xLast := xLast +1;   end; end; procedure TNeuralNetBP.TeachOffLine; var   j: integer;   xQuadError: double;   xNewEpoch: boolean; begin   DoOnBeforeTeach;   if not ContinueTeach then   begin     // веса инициализируются, если сеть обучается с "нуля"     InitWeights;     FEpochCurrent := 1;   end;   Randomize;   SetLength(FRandomOrder, FPatternCount);   TeachStopped := False;   while (FEpochCurrent <= EpochCount) do   begin     FTeachError := 0;     FMaxTeachResidual := 0;     FRecognizedTeachCount := 0;     xNewEpoch := True;     Shuffle;     for j := 0 to PatternCount - 1 do     begin       LoadPatternsInput(FRandomOrder[j]);       LoadPatternsOutput(FRandomOrder[j]);       Propagate;       xQuadError := QuadError;       // проверка - распознан ли пример из обучающего множества       if xQuadError < IdentError then         Inc(FRecognizedTeachCount);       FTeachError := FTeachError + xQuadError;       // максимальная ошибка на обучающем множестве       if xNewEpoch then       begin         FMaxTeachResidual := xQuadError;         xNewEpoch := False;       end       else         if MaxTeachResidual < xQuadError then           FMaxTeachResidual := xQuadError;       CalcLocalError;       AdjustWeights;     end;     // средняя ошибка на обучающем множестве     FMidTeachResidual := TeachError/PatternCount;     // проверка сети на обобщение     if TestSetPatternCount > 0 then       CheckTestSet;     DoOnEpochPassed;     if StopTeach then     begin       TeachStopped := True;       Exit;     end;     Inc(FEpochCurrent);   end;   DoOnAfterTeach; end; procedure TNeuralNetBP.SetPatternCount(const Value: integer); begin   FPatternCount := Value;   inherited; end; procedure TNeuralNetBP.SetDefaultProperties; begin   // параметры устанавливаемые по умолчанию   Alpha := DefaultAlpha;   ContinueTeach := False;   Epoch := True;   EpochCount := DefaultEpochCount;   Momentum := DefaultMomentum;   TeachRate := DefaultTeachRate;   ResizeInputDim;   ResizeOutputDim; end; end. Приложение Б.  Исходный код скрипта подключения библиотеки ActiveX к системе “1C:Предприятие” //Нейросеть  - начало              Если флNero=1 Тогда           Если ПустоеЗначение(Нейросеть)=1 Тогда               Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("NeroNet.dll")=0 Тогда                    Возврат;               КонецЕсли;                  НейроСеть=СоздатьОбъект("AddIn.NeroNet");           КонецЕсли;                    НейроСеть.НачатьОпределениеКолонок();           Для с=1 по СписокГруппировок.РазмерСписка() Цикл               Идент=СписокГруппировок.ПолучитьЗначение(с);               НейроСеть.НоваяКолонка(Идент);           КонецЦикла;                                 НейроСеть.НоваяКолонка("Количество","Количество","Число");           НейроСеть.НоваяКолонка("Наименование товара"," Наименование товара ","Число");           НейроСеть.НоваяКолонка("Дата"," Дата "," Дата ");           НейроСеть.ЗавершитьОпределениеКолонок();                                   Прогресс="=>";           Загрузить_Данные_В_НейроСеть(1);                     НейроСеть.Показать("Прогноз продажи по товарам");           Возврат;      КонецЕсли;      //НейроСеть – конец Приложение В.  Основные элементы интерфейса пользователя системы Рис. 1 Главное окно программы и экранная форма вызова внешнего отчета Рис. 2 Основная экранная форма с элементами настройки Рис. 3 Форма отчета прогноза [1] Информационные технологии – совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение (транспортировку) и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. [2] Data Mining – в переводе с английского означает "добыча данных". Альтернативное название – knowledge  discovery in databases   ("обнаружение знаний в базах данных" или "интеллектуальный анализ данных"). [3] Документ, позволяющий обосновать целесообразность разработки, производства, и сбыта продукции в условиях конкуренции. Похожие работы на - Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining   Создание систем поддержки принятия решений СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Информатизация бизнеса СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт" СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Конкурентные преимущества предприятия и создание покупательской ценности СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Проблемы и перспективы автоматизации предприятий легкой промышленности в России СкачатьСкачать документ Информация о работеИнформация о работе Нужна качественная работа без плагиата? Другие дипломные работы по информационному обеспечению Не нашли материал для своей работы? Поможем написать уникальную работу Без плагиата! Узнайте © 2003 - 2022 «Библиофонд» Обратная связь Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности Полная версия Помощь по учебным работам Консультация по курсовой работе Консультация по дипломной работе ВКР Консультация по реферату Консультация по отчетам о практике