Тема: Применение опционов для хеджирования портфельных рисков

...опционных стратегий, которые можно применять как для хеджирования , так и для спекуляций. Глава 2. Модели оценки стоимости опционов .
...реальных, прямых, долгосрочных инвестиций с учетом риска их вложений. 3.2 Применение инвестиционного анализа.

Для хеджирования приходится создавать сложные синтетические инструменты, при применении которых...
...ликвидности и совершенствования системы управления рисками - запуск опционов на этот фьючерс и опционов на акции.

При портфельных инвестициях, т. е. при покупке ценных бумаг, которые можно продать на вторичном рынке, объем...
Применение " опционов ", учитывая большую комиссию за этот вид операций, оправданно лишь в условиях значительных изменений валютных курсов.

В этой связи мы можем говорить о целесообразности применения портфельного подхода к анализу рисков компании.
...различных ситуаций оптимальную стратегию хеджирования . К примеру, если угледобывающая компания решает использовать опционы на покупку...

...обеспечить распределение между участниками сделки рисков , связанных с изменением сырьевых цен, валютных курсов, процентных ставок, курсов акций...
Опционы используются как для хеджирования , так и для извлечения спекулятивной прибыли.

В настоящее время проблеме банковских рисков уделяется достаточно много внимания в связи с тем, что стабильность банковской системы во...
При заключении фьючерсных контрактов и опционов хеджирование выступает формой страхования цены и прибыли от...